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安德烈·安东尼奥·蒙泰罗

个人详细信息

名字：安德烈
中名：安东尼奥
姓氏：蒙泰罗
后缀：
RePEc短ID：pmo220型
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研究成果

作为
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工作文件

  1. 安德烈·蒙泰罗，2010年。"半参数状态空间模型,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。WS公司ws103418，马德里卡洛斯三世大学，埃斯塔德学院。
  2. 安德烈·蒙泰罗，2009年。"随机间隔金融数据的计量经济学：一项调查,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。WS公司ws097924，马德里卡洛斯三世大学，埃斯塔德学院。

文章

  1. 库普曼、暹粒·扬和克鲁斯、罗马·卢卡斯、安德烈和蒙特罗、安德烈·B，2009年。"信贷周期和宏观基本面,"实证金融杂志爱思唯尔，第16卷（1），第42-54页，1月。
  2. Koopman，Siem Jan&Lucas，Andre&Monteiro，Andre，2008年。"信用评级转换的多阶段潜在因素强度模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第142（1）卷，第399-424页，1月。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是中所列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. 安德烈·蒙泰罗，2010年。"半参数状态空间模型,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。WS公司ws103418，马德里卡洛斯三世大学，埃斯塔德学院。

    引用人：

    1. Ng，Jason&Forbes，Catherine S.&Martin，Gael M.&McCabe，Brendan P.M.，2013年。"非高斯非线性状态空间模型中预测分布的非参数估计,"国际预测杂志爱思唯尔，第29卷（3），第411-430页。

文章

  1. 库普曼、暹粒·扬和克鲁斯、罗马·卢卡斯、安德烈和蒙特罗、安德烈·B，2009年。"信贷周期和宏观基本面,"实证金融杂志爱思唯尔，第16卷（1），第42-54页，1月。

    引用人：

    1. 吉列尔莫·奥尔德内斯，2008年。"声誉脆弱性与风险承担中的集群,"2008年会议文件441，经济动态学会。
    2. 暹粒·扬·库普曼、安德烈·卢卡斯和安德烈·蒙泰罗，2005年。"信用评级转型的多国家潜在因素强度模型,"廷伯根研究所讨论文件05-071/4，廷伯根研究所，2005年7月4日修订。
    3. 沃尔特·奥尔特（Walter Orth），2013年。"具有时变协变量的多期信用违约预测,"实证金融杂志爱思唯尔，第21卷（C），第214-222页。
    4. Schwaab，Bernd&Koopman，Siem Jan&Lucas，André，2016年。"全球信贷风险：世界国家和行业因素,"工作文件系列1922年，欧洲中央银行。
    5. Miroslav Plasil&Tomas Konecny&Jakub Seidler&Petr Hlavac，2015年。"在测量金融周期的过程中,"工作文件2015年5月，捷克国家银行。
    6. Yang，Lu&Yang，Lei&Ho，Kung-Cheng&Hamori，Shigeyuki，2020年。"中国信用债券市场依赖结构与风险溢出：copula和CoVaR方法,"亚洲经济杂志爱思唯尔，第68（C）卷。
    7. Lee，Shih-Cheng&Lin，Chien-Ting&Yang，Chih-Kai，2011年。"资产相关性的非对称行为和顺周期影响,"银行与金融杂志爱思唯尔，第35卷（10），第2559-2568页，10月。
    8. Konrad Banachewicz和AndréLucas，2007年。"利用可能错分的隐马尔可夫模型进行信用风险管理的分位数预测,"廷伯根研究所讨论文件07-046/2，廷伯根研究所。
    9. Telg，Sean&Dubinova，Anna&Lucas，Andre，2023年。"新冠肺炎、信贷风险管理建模和政府支持,"银行与金融杂志爱思唯尔，第147（C）卷。
    10. Bitar，Mohammad&Pukthuanthong，Kuntara&Walker，Thomas，2020年。"伊斯兰银行与传统银行的效率：资本和流动性的作用,"全球金融杂志《爱思唯尔》，第46卷（C）。
    11. Drew Creal&Bernd Schwaab&Siem Jan Koopman&Andre Lucas，2011年。"观察驱动的混合度量动态因子模型及其在信用风险中的应用,"廷伯根研究所讨论文件11-042/2/DSF16，廷伯根研究所。
    12. Hasan、Iftekhar和Kim、Suk-Joong和Politisidis、Panagiotis和Wu、Eliza，2021年。"新巴塞尔协议下的银团贷款：公司信用评级如何影响信贷成本？,"MPRA纸107083，德国慕尼黑大学图书馆。
    13. Areski Cousin和Mohamed Reda Kheliouen，2016年。"因子迁移模型估计的比较研究,"工作文件哈尔什-01351926，哈尔。
    14. Bezemer，Dirk J&Werner，Richard A，2009年。"中欧的分解信贷流动与增长,"MPRA纸17456年，德国慕尼黑大学图书馆。
    15. 安娜·杜比诺娃（Anna Dubinova）、安德烈·卢卡斯（Andre Lucas）和肖恩·泰格（Sean Telg），2021年。"新冠肺炎、信贷风险和宏观基础,"廷伯根研究所讨论文件21-059/III，廷伯根研究所。
    16. Schwaab，Bernd&Koopman，Siem Jan&Lucas，André，2014年。"当前预测全球金融业压力和信贷市场混乱,"国际预测杂志爱思唯尔，第30卷（3），第741-758页。
    17. Narasimhan Jegadeesh&Roman Kräussl&Joshua Pollet，2009年。"私募股权投资的风险与预期收益：基于市场价格的证据,"NBER工作文件15335，国家经济研究局。
    18. Paolo Agnese&Manuel Rizzo&Gianfranco A.Vento，2018年。"中小企业融资与破产：英国信贷担保计划的作用,"应用金融与银行杂志SCIENPRESS有限公司，第8卷（3），第1-1页。
    19. 卡洛斯·卡斯特罗，2012年。"组合信用风险中资产相关性的置信集,"罗萨里奥经济评论6月，罗萨里奥大学。
    20. Stefan Kerbl和Michael Sigmund，2011年。"是什么驱动了总体信贷风险？,"财务稳定性报告，奥地利国家银行（奥地利中央银行），第22期，第72-87页。
    21. G.Horny&M.Manganelli&B.Mojon，2016年。"衡量欧元区公司债券市场的金融碎片,"工作文件582，法国银行。
    22. Eidenberger，Judith&Neudorfer，Benjamin&Sigmund，Michael&Stein，Ingrid，2014年。"什么可以预测金融稳定？贝叶斯方法,"讨论文件2014年6月36日，德意志联邦银行。
    23. Adam Gersl和Petr Jakubik，2010年。"金融系统的顺周期性和反馈效应的模拟,"不定期出版物-编辑卷中的章节，见：CNB金融稳定报告2009/2010，第0章，第110-119页，捷克国家银行。
    24. Jones，Stewart和Wang，Tim，2019年。"预测私营公司失败：一个多类分析,"国际金融市场、机构和货币杂志爱思唯尔，第61卷（C），第161-188页。
    25. Michala，Dimitra&Grammatikos，Theoharry&Ferreira Filipe，Sara，2013年。"预测欧洲中小企业投资组合的困境,"EIF工作文件系列2013/17年，欧洲投资基金（EIF）。
    26. Figlewski，Stephen&Frydman，Halina&Liang，Weijian，2012年。"宏观经济因素对公司违约和信用评级转换的影响建模,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第21卷（1），第87-105页。
    27. Bruneau，C.&de Bandt，O.&El Amri，W.，2008年。"宏观经济波动与公司财务脆弱性,"工作文件226，法国银行。
    28. Stewart Jones，2017年。"企业破产预测：高维分析,"会计研究综述施普林格，第22卷（3），第1366-1422页，9月。
    29. Carmen Broto和Luis Molina，2014年。"主权评级及其对基本面的不对称反应,"工作文件1428年，西班牙银行。
    30. Edirisinghe，Chanaka&Sawicki，Julia&Zhao，Yonggan&Zhou，Jun，2022年6月。"根据经济实力预测信用评级变化,"金融研究信件爱思唯尔，第47卷（PB）。
    31. Olfa Maalaoui&Georges Dionne&Pascal François，2009年。"转换制度下的信贷利差变化,"Cahiers de recherche餐厅0905，CIRPEE公司。
    32. Konrad Banachewicz和AndréLucas以及Aad van der Vaart，2008年。"使用带协变量的隐马尔可夫模型建模投资组合违约,"计量经济学杂志皇家经济学会，第11卷（1），第155-171页，3月。
    33. 安德烈·蒙泰罗，2008年。"参数驱动的多状态持续时间模型：模拟与近似最大似然估计,"廷伯根研究所讨论文件08-021/2，廷伯根研究所。
    34. Kerem Tuzcuoglu，2019年。"具有随机效应的自回归面板Probit模型的复合似然估计,"员工工作文件19-16，加拿大银行。
    35. Hasan、Iftekhar和Kim、Suk-Joong和Politisidis、Panagiotis和Wu、Eliza，2020年。"银团贷款和评级下调：主权上限政策真的重要吗？,"MPRA纸102941，德国慕尼黑大学图书馆。
    36. Bitar，Mohammad&Hassan，M.Kabir&Walker，Thomas，2017年。"政治制度与伊斯兰银行的财务稳健,"金融稳定杂志爱思唯尔，第31卷（C），第18-44页。
    37. 朱迪思·艾登伯格（Judith Eidenberger）、本杰明·纽多夫（Benjamin Neudorfer）、迈克尔·西格蒙德（Michael Sigmund）和英格丽德·斯坦（Ingrid Stein），2013年。"量化奥地利的金融稳定性，宏观审慎监管的新工具,"财务稳定性报告奥地利中央银行，第26期，第62-81页。
    38. Salma Louati和Younes Boujelbene，2021年。"巴塞尔协议与银行的风险效率关系——来自动态联立方程模型的证据,"非洲商业杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第22卷（4），第578-602页，10月。
    39. Xing，Kai&Yang，Xiaoguang，2020年。"通过捕捉宏观经济系统中的关键转变来预测违约率,"金融研究信件《爱思唯尔》，第32卷（C）。
    40. 约翰·贝恩，2019年。"资产市场和地区的金融周期,"ADBI工作文件1052，亚洲开发银行研究所。
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    42. 沃·巴赫（Voß）、塞巴斯蒂安（Sebastian）和魏·巴赫，拉斐尔（Rafael），2014年。"评级过渡期测量误差的得分测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第180（1）卷，第16-29页。
    43. Oliver Blümke，2022年。"多期违约概率预测,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第41卷（4），第677-696页，7月。
    44. Xing，Kai&Luo，Dan&Liu，Lanlan，2023年。"宏观经济条件、公司违约和违约集群,"经济建模，爱思唯尔，第118卷（C）。
    45. Djeundje，Viani Biata&Crook，Jonathan，2018年。"将异质性和宏观经济变量纳入信用卡多国家拖欠模型,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第271（2）卷，第697-709页。
    46. Bezemer，Dirk J，2009年。"中欧的非集中信贷流和增长,"MPRA纸15896年，德国慕尼黑大学图书馆。
    47. Ilyes Abid&Farid Mkaouar&Olfa Kaabia，2018年。"不可观测异质性下破产预测的动态分析,"运筹学年鉴，施普林格，第262（2）卷，第241-256页，3月。
    48. Dimitra Michala和Theoharry Grammatikos以及Sara Ferreira Filipe，2013年。"预测欧洲中小企业投资组合的困境,"DEM讨论论文系列卢森堡大学经济系13-2。
    49. Jones，Stewart&Johnstone，David&Wilson，Roy，2015年。"二元分类器在信用评级变化预测中的性能实证评估,"银行与金融杂志爱思唯尔，第56卷（C），第72-85页。
    50. Dimitra Michala和Theoharry Grammatikos以及Sara Ferreira Filipe，2013年。"预测欧洲中小企业投资组合的困境,"LSF研究工作文件系列卢森堡大学卢森堡金融学院13-2。
    51. 邢海鹏（Haipeng Xing）和陈颖（Ying Chen），2018年。"评级转换动态中的结构性突破对经济和市场变化的依赖性,"经济与金融评论加拿大Better Advances出版社，第11卷，第1-18页，2月。
    52. 段金川，孙杰，王涛，2012。"多期公司违约预测——远期强度法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第170（1）卷，第191-209页。
    53. Klein，Arne C.&Pliszka，Kamil，2018年。"系统性风险因素对公司债券利差的时变影响,"讨论文件2018年14月，德意志联邦银行。
    54. 阮，哈，2023年。"粒子马尔可夫链蒙特卡罗在脆弱性相关违约模型中的实证应用,"实证金融杂志爱思唯尔，第72卷（C），第103-121页。
    55. Salnikov，V.&Mogilat，A.&Maslov，I.，2012年。"俄罗斯房地产行业压力测试：第一种方法,"新经济协会杂志《新经济协会》，第16卷（4），第46-70页。
    56. 巴努·西蒙斯·苏埃尔，2013年。"以贷款市场为主导指标预测高收益债券利差,"KOF工作文件苏黎世联邦理工大学瑞士经济研究所13-328。
    57. Karko，Karlo，2010年。"全周期评级的可行性,"芬兰银行研究讨论文件2010年14月，芬兰银行。
    58. Anisa Caja&Frédéric Planchet，2014年。"信用保险中的周期依赖建模,"风险，MDPI，第2卷（1），第1-15页，3月。
    59. 乔治·迪翁（Georges Dionne）、帕斯卡尔·弗朗索瓦（Pascal François）和奥尔法·马拉奥伊·春（Olfa Maalaoui Chun），2009年。"检测企业信贷利差中的制度变迁,"Cahiers de recherche餐厅0929，CIRPEE。
    60. Ming-Chin Hung、Yung-Kang Ching和Shih-Kuei Lin，2021年。"新冠肺炎对违约概率估计模型稳健性的影响,"数学，MDPI，第9卷（23），第1-13页，11月。

  2. Koopman，Siem Jan&Lucas，Andre&Monteiro，Andre，2008年。"信用评级转换的多阶段潜在因素强度模型,"计量经济学杂志爱思唯尔，第142（1）卷，第399-424页，1月。

    引用人：

    1. Chen，Peimin&Wu，Chunchi，2014年。"具有动态部门和宏观经济脆弱性的违约预测,"银行与金融杂志爱思唯尔，第40卷（C），第211-226页。
    2. Luc Bauwens和Nikolaus Hautsch，2007年。"使用点过程建模财务高频数据,"SFB 649讨论文件SFB649DP2007-066，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    3. 沃尔特·奥尔特，2013年。"具有时变协变量的多期信用违约预测,"实证金融杂志爱思唯尔，第21卷（C），第214-222页。
    4. 亚历山德罗·帕里尼（Alessandro Parrini），2013年。"因子Copula模型中组合信用风险的重要性抽样,"MPRA纸103745，德国慕尼黑大学图书馆。
    5. Weißbach，Rafael&Walter，Ronja，2010年。"评级转换平稳性的似然比检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第155（2）卷，第188-194页，4月。
    6. Schwaab，Bernd&Koopman，Siem Jan&Lucas，André，2016年。"全球信贷风险：世界国家和行业因素,"工作文件系列1922年，欧洲中央银行。
    7. Takeaki Kariya和Yoko Tanokura、Hideyuki Takada和Yoshiro Yamamura，2016年。"美国能源行业个人公司债券的信用风险计量,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第23卷（3），第229-262页，9月。
    8. Miroslav Plasil&Tomas Konecny&Jakub Seidler&Petr Hlavac，2015年。"在测量金融周期的过程中,"工作文件2015年5月，捷克国家银行。
    9. 王发，2017。"高维非线性因子模型的最大似然估计和推断及其在因子增强回归中的应用,"MPRA纸93484，德国慕尼黑大学图书馆，2019年5月19日修订。
    10. Nikolaus Hautsch，2007年。"捕获高频金融时间序列中的常见成分：一个多元随机乘法误差模型,"SFB 649讨论文件SFB649DP2007-052，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    11. 巴蒂兹·祖克·恩里克（Bátiz-Zuk Enrique）、穆罕默德·阿卜杜勒卡迪尔（Mohamed Abdulkadir）和桑切兹·卡哈尔·法蒂玛（Sánchez-Cajal Fátima），2021年。"利用脆弱性生存分析探讨贷款违约聚类的来源,"工作文件2021-14年，墨西哥银行。
    12. Deniz Erer，2023年。"新闻相关新冠肺炎对汇率波动的影响：来自广义自回归得分模型的新证据,"EKOIST计量经济学与统计学杂志伊斯坦布尔大学经济学院，第0卷（38），第105-126页，6月。
    13. Telg，Sean&Dubinova，Anna&Lucas，Andre，2023年。"新冠肺炎、信贷风险管理建模和政府支持,"银行与金融杂志爱思唯尔，第147（C）卷。
    14. Arnildo da Silva Correa、Jaqueline Terra Moura Marins、Myrian Beatriz Eiras das Neves和Antonio Carlos Magalháes da Silva2011年。"信贷违约与商业周期：巴西零售贷款的实证研究,"工作文件系列260，巴西中央银行，研究部。
    15. 阿列斯基表弟、杰尔·欧米·勒隆和汤姆·皮卡德，2021年。"评级转换预测：一种过滤方法,"论文2109.10567，arXiv.org，2023年6月修订。
    16. Drew Creal&Bernd Schwaab&Siem Jan Koopman&Andre Lucas，2011年。"观察驱动的混合度量动态因子模型及其在信用风险中的应用,"廷伯根研究所讨论文件11-042/2/DSF16，廷伯根研究所。
    17. Andre Lucas和Bastiaan Verhoef，2012年。"聚合信贷和市场风险：模型规范的影响,"廷伯根研究所讨论文件廷伯根研究所12-057/2/DSF36。
    18. Elena Kalotychou和Ana-Maria Fuertes，2006年。"主权信贷转移：替代估计与评级动态研究,"2006年经济学和金融学中的计算机509，计算经济学学会。
    19. Areski Cousin和Mohamed Reda Kheliouen，2016年。"因子迁移模型估计的比较研究,"工作文件哈尔什-01351926，哈尔。
    20. Patrick GAGLIARDINI和Christian GOURIEROUX，2009年。"具有公共因子的大型动态面板模型的效率,"瑞士金融研究所研究论文系列09-12，瑞士金融研究所。
    21. 邢海鹏，杨瑜，2018。"市场结构突变下的企业信用风险,"风险，MDPI，第6卷（4），第1-16页，12月。
    22. 安娜·杜比诺娃（Anna Dubinova）、安德烈·卢卡斯（Andre Lucas）和肖恩·泰格（Sean Telg），2021年。"新冠肺炎、信贷风险和宏观基础,"廷伯根研究所讨论文件21-059/III，廷伯根研究所。
    23. 科普曼、暹罗·扬和克鲁斯、罗曼和卢卡斯、安德烈，2006年。"信贷周期和宏观基本面,"CFS工作文件系列2006/33，金融研究中心（CFS）。
    24. Schwaab，Bernd&Koopman，Siem Jan&Lucas，André，2014年。"当前预测全球金融业压力和信贷市场混乱,"国际预测杂志爱思唯尔，第30卷（3），第741-758页。
    25. Giesecke，Kay&Schwenkler，Gustavo，2018年。"点过程的过滤可能性,"计量经济学杂志爱思唯尔，第204（1）卷，第33-53页。
    26. Antoine Djogbenou&Christian Gouri’eroux&Joann Jasiak&Maygol Bandehali，2021年。"具有未观测因子的随机迁移模型的复合似然,"论文2109.09043，arXiv.org，2023年11月修订。
    27. István Barra和Lennart Hoogerheide、Siem Jan Koopman和AndréLucas，2017年。"非线性非高斯状态空间模型参数和状态的联合贝叶斯分析,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第32卷（5），第1003-1026页，8月。
    28. Schwab，Bernd&Koopman，Siem Jan&Lucas，André，2011年。"系统风险诊断：一致性指标和预警信号,"工作文件系列1327年，欧洲中央银行。
    29. Figlewski，Stephen&Frydman，Halina&Liang，Weijian，2012年。"宏观经济因素对公司违约和信用评级转换的影响建模,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第21卷（1），第87-105页。
    30. 亚历山大·马蒂斯（Alexander B.Matthies），2013年。"企业信用评级的实证研究：文献综述,"SFB 649讨论文件SFB649DP2013-003，德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
    31. Carmen Broto和Luis Molina，2014年。"主权评级及其对基本面的不对称反应,"工作文件1428年，西班牙银行。
    32. Azizpour，S&Giesecke，K.&Schwenkler，G.，2018年。"探索默认集群的来源,"金融经济学杂志爱思唯尔，第129卷（1），第154-183页。
    33. Koopman、Siem Jan&Lucas、André&Schwaab、Bernd，2011年。"使用许多宏观经济协变量建模脆弱相关违约,"计量经济学杂志爱思唯尔，第162（2）卷，第312-325页，6月。
    34. 安德烈·蒙泰罗，2008年。"参数驱动的多状态持续时间模型：模拟与近似最大似然估计,"廷伯根研究所讨论文件08-021/2，廷伯根研究所。
    35. Djennad，Abdelmajid&Rigby，Robert&Stasinopoulos，Dimitrios&Voudouris，Vlasios&Eilers，Paul，2015年。"超越位置和离散模型：广义结构时间序列模型及其应用,"MPRA纸62807，德国慕尼黑大学图书馆。
    36. 阿列斯基表亲、杰罗姆·勒隆和汤姆·皮卡德，2023年。"评级转换预测：一种过滤方法,"打印后哈尔-03347521，哈尔。
    37. 迪米特里斯·加瓦拉斯（Dimitris Gavalas）和西奥多·西里奥普洛斯（Theodore Syriopoulos），2014年。"商业周期下的银行信贷风险管理与评级迁移分析,"国际单项体育联合会，MDPI，第2卷（1），第1-22页，3月。
    38. 迪米特里斯·加瓦拉斯（Dimitris Gavalas）和西奥多·西里奥普洛斯（Theodore Syriopoulos），2014年。"银行信贷风险管理与迁移分析；商业周期阶段的条件转移矩阵,"国际经济研究进展，施普林格；国际大西洋经济学会，第20卷（2），第151-166页，5月。
    39. Drew Creal&Siem Jan Koopman&AndréLucas，2008年。"观测驱动的时变参数模型的通用框架,"廷伯根研究所讨论文件08-108/4，廷伯根研究所。
    40. Xavier Hollandts&Daniela Borodak&Ariane Tichit，2018年。"法国形式的动态变化（2000-2014）,"打印后哈尔-02022915，哈尔。
    41. 中川英寿和高田英寿，2014年。"基于非线性粒子滤波方法的基于潜在宏观因素的评级转移矩阵数值分析,"金融工程杂志，世界科学出版有限公司，第1卷（03），第1-31页。
    42. Cuadros-Solas、Pedro Jesús和Salvador Muñoz，Carlos，2022年。"解开主权评级调整的来源：对全球金融危机后评级政策变化的研究,"国际商业与金融研究爱思唯尔，第59（C）卷。
    43. 张晓琦、陈毅和姚毅，2021年。"微观健康保险中的动态信息不对称：对可持续性的影响,"日内瓦风险与保险文件——问题与实践Palgrave Macmillan；日内瓦协会，第46（3）卷，第468-507页，7月。
    44. Sigrist，Fabio&Hirnschall，Christoph，2019年。"Grabit：用于默认预测的梯度树增强Tobit模型,"银行与金融杂志爱思唯尔，第102卷（C），第177-192页。
    45. 安德烈·蒙泰罗（Andre Monteiro）、乔治·斯米尔诺夫（Georgi V.Smirnov）和安德烈·卢卡斯（Andre Lucas），2006年。"非齐次半马尔科夫过程的非参数估计：在信用风险中的应用,"廷伯根研究所讨论文件06-024/2，廷伯根研究所，2006年3月27日修订。
    46. 沃·巴赫（Voß）、塞巴斯蒂安（Sebastian）和魏·巴赫，拉斐尔（Rafael），2014年。"评级过渡期测量误差的得分测试,"计量经济学杂志爱思唯尔，第180（1）卷，第16-29页。
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  1. NEP-ECM：计量经济学（2）2010-01-10 2010-10-30
  2. NEP-ETS公司：计量经济学时间序列（1）2010-10-30

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