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罗伯托·卡萨林

个人详细信息

名字：罗伯托
中名：
姓氏：卡萨林
后缀：
RePEc短ID：pca216型
[作者选择不公开电子邮件地址]
https://sites.google.com/view/robertocasarin网站
威尼斯Ca’Foscari大学经济系意大利威尼斯圣乔治873/b 30121
+39 041.234.91.49
终端学位：2004年经济研究生院；威尼斯福斯卡里大学（摘自RePEc系谱)

附属

（47%）经济研究所
威尼斯卡福斯卡里大学

意大利威尼斯
网址：http://www.unive.it/dip.economia
RePEc:edi:dsvenit公司(EDIRC提供更多详细信息)

（47%）Scuola Superiore di Economia（SSE-Ca’Foscari）

意大利威尼斯
http://venus.unive.it/sse/
RePEc:edi:ssvenit公司(EDIRC提供更多详细信息)

（6%）Gruppo di Ricerca Economica Teorica e Applicata（GRETA）

意大利圣保罗
http://www.greta.it网站/
RePEc:edi:gretait公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Hilde C.BjÃrnland&Roberto Casarin&Marco Lorusso&Francesco Ravazzolo，2023年。"资源丰富经济体的财政政策体制,"工作文件BI挪威商学院应用宏观和石油经济中心（CAMP），编号13/2023。
  2. Billio，Monica&Casarin，Roberto&Costola，Michele&Veggente，Veronica，2023年。"向专家学习：住宅建筑的能效,"SAFE工作文件系列403，莱布尼茨金融研究所SAFE。
  3. Federico Bassetti&Giulia Carallo&Roberto Casarin，2022年。"具有广义Katz新息的一阶积分值自回归过程,"论文2202.02029，arXiv.org。
  4. Giulio Galdi&Roberto Casarin&Davide Ferrari&Carlo Fezzi&Francesco Ravazzolo，2022年。"利用电力需求的线性和非线性模型预测工业生产,"DEM工作文件2022/2，经济与管理系。
  5. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、斯特凡诺·格拉西（Stefano Grassi）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2022年。"规则期和危机期大型金融数据集的灵活预测密度组合,"廷伯根研究所讨论文件22-053/III，廷伯根研究所。
  6. Federico Bassetti和Roberto Casarin以及Marco Del Negro，2022年。"概率调查推断的贝叶斯方法,"工作人员报告1025，纽约联邦储备银行。
  7. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、斯特凡诺·格拉西（Stefano Grassi）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·范·迪克（Herman van Dijk），2022年。"规则期和危机期大型金融数据集的灵活预测密度组合模型,"廷伯根研究所讨论文件22-013/III，廷伯根研究所。
  8. 奥维埃特·巴尔托达诺·欧佩兹和罗伯托·卡萨林，2022年。"多层网络的动态随机块模型,"论文2209.09354，arXiv.org。
  9. Giacomo Bulfone&Roberto Casarin&Francesco Ravazzolo，2021年。"企业CDS从欧元区危机蔓延到新冠肺炎疫情：一个贝叶斯马尔可夫切换模型,"工作文件系列21-09，里米尼经济分析中心。
  10. Komla M.Agudze、Monica Billio、Roberto Casarin和Francesco Ravazzolo，2021年。"具有内生同步效应的马尔可夫切换面板,"BEMPS-博赞经济与管理论文系列波赞自由大学经济与管理学院BEMPS82。
  11. Billio Monica&Casarin Roberto&Costola Michele&Iacopini Matteo，2021年。"新冠肺炎在金融网络中的传播：一个半参数矩阵回归模型,"论文2101.00422，arXiv.org。
  12. 朱利娅·卡拉洛（Giulia Carallo）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和克里斯蒂安·罗伯特（Christian P.Robert），2020年。"广义泊松差分自回归过程,"论文2002.04470，arXiv.org。
  13. Tullio Buccellato&Riccardo Busin&Roberto Casarin&Giancarlo Cor，2020年。"连锁中的内生性与绩效分析：企业规模视角,"工作文件2020:25，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  14. Hilde Christiane Bjí½rnland&Roberto Casarin&Marco Lorusso&Francesco Ravazzolo，2020年。"石油和财政政策制度,"工作文件2020年11月11日，BI挪威商学院应用宏观和石油经济中心。
    • Hilde C.Björnland&Roberto Casarin&Marco Lorusso&Francesco Ravazzolo，2021年。"石油和财政政策制度,"CAMA工作文件2021-10年，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
  15. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、斯特凡诺·格拉西（Stefano Grassi）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2020年。"金融业大密度组合的贝叶斯动态组合模型,"工作文件系列20-27，里米尼经济分析中心。
  16. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）、恩里卡·德西恩（Enrica De Cian）、马尔科姆·米斯特里（Malcolm Mistry）和安东尼·奥斯图伊（Anthony Obuntuyi），2020年。"气候对经济和金融周期的影响：Markov-switching Panel方法,"论文2012.14693，arXiv.org。
  17. Daniel Felix Ahelegbey&Monica Billio&Roberto Casarin，2020年。"全球股票市场转折点建模,"DEM工作文件系列195年，帕维亚大学经济与管理系。
  18. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、斯特凡诺·格拉西（Stefano Grassi）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2019年。"预测经济和金融中大型数据集的动态学习密度组合,"工作文件2019/7，挪威银行。
  19. Federico Bassetti&Roberto Casarin&Francesco Ravazzolo，2019年。"密度预测,"BEMPS-博赞经济与管理论文系列博赞自由大学经济与管理学院BEMPS59。
  20. Monica Billio&Roberto Casarin&Sylvia Kaufmann&Matteo Iacopini，2018年。"贝叶斯动态张量回归,"工作文件2018:13，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
    • 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、马泰奥·伊科皮尼（Matteo Iacopini）和西尔维亚·考夫曼（Sylvia Kaufmann），2023年。"贝叶斯动态张量回归,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第41卷（2），第429-439页，4月。
  21. 卡萨林（Casarin）、罗伯托（Roberto）和科斯托拉（Costola）、米歇尔·叶内尔达格（Michele）和埃尔登（Erdem），2018年。"金融桥梁和网络社区,"SAFE工作文件系列208，莱布尼茨金融研究所SAFE，2018年修订。
  22. 丹尼尔·比安奇（Daniele Bianchi）、莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和马西莫·吉多林（Massimo Guidolin），2018年。"用马尔可夫切换图形SUR模型建模系统风险,"工作文件博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所（Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research），第626页。
  23. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）和马泰奥·伊科皮尼（Matteo Iacopini），2018年。"时变网络的Bayesian Markov切换张量回归,"工作文件2018:14，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  24. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、福斯托·科拉丁（Fausto Corradin）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和多梅尼科·萨托雷（Domenico Sartore），2018年。"因子和自回归模型在错误指定下的评分规则,"工作文件2018:18，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  25. Komla Mawulom Agudze&Monica Billio&Roberto Casarin&Francesco Ravazzolo，2018年。"具有网络交互效应的马尔可夫交换面板,"工作文件2018年第1期，BI挪威商学院应用宏观和石油经济中心（CAMP）。
  26. 马塞利诺（Marcellino）、马西米利亚诺（Massimiliano）和福罗尼（Foroni）、克劳迪娅（Claudia）和卡萨林（Casarin）、罗伯托（Roberto）和拉瓦佐洛（Ravazzolo）、弗朗西斯科（Francesco），2017。"混频贝叶斯面板马尔可夫切换模型透镜的不确定性,"CEPR讨论文件12339，C.E.P.R.讨论文件。
  27. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和卢卡·罗西尼（Luca Rossini），2016年。"贝叶斯非参数稀疏VAR模型,"论文1608.02740，arXiv.org，2018年10月修订。
  28. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和卢卡·罗西尼（Luca Rossini），2016年。"贝叶斯非参数稀疏看似无关回归模型（SUR）,"工作文件2016:20，威尼斯大学经济系“Ca'Foscari”。
  29. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）、米歇尔·科斯托拉（Michele Costola）和安德烈亚·帕斯夸利尼（Andrea Pasqualini），2015年。"基于熵的系统性风险预警指标,"工作文件2015:09，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  30. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、斯特凡诺·格拉西（Stefano Grassi）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2015年。"经济和金融领域大型数据集的动态预测密度组合,"工作文件2015年12月，挪威银行。
  31. Federico Bassetti&Roberto Casarin&Francesco Ravazzolo，2015年。"贝叶斯非参数校准和预测分布组合,"工作文件挪威银行，2015/03。
  32. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2015年。"使用贝叶斯面板Markov开关VAR模式实现欧元区和美国繁荣与萧条之间的互联,"廷伯根研究所讨论文件15-111/III，廷伯根研究所。
  33. 罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin），2014年。"关于对称正定矩阵可追踪状态空间模型的注记,"工作文件2014:23，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  34. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、科姆拉·马武洛姆·阿古泽（Komla Mawulom Agudze）、莫妮卡·比利奥（Monica Billio）和埃里克·吉拉丁（Eric Girardin），2014年。"中国各省的增长周期阶段：面板Markov开关方法,"工作文件2014:19，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  35. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）和法布里奇奥·莱森（Fabrizio Leisen）、德国人莫利纳（German Molina）和恩里克·特霍斯特（Enrique ter Horst），2014年。"隐含风险中性密度项结构的贝叶斯贝塔-马尔可夫随机场校准,"论文1409.1956，arXiv.org。
  36. 罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）、莫妮卡·比利奥（Monica Billio）和安东尼·奥斯图伊（Anthony Osuntuyi），2014年。"能源期货市场贝叶斯套期保值的马尔可夫切换GARCH模型,"工作文件2014:07，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  37. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）和丹尼尔·菲利克斯·阿赫勒格比（Daniel Felix Ahelegbey）以及莫妮卡·比利奥（Monica Billio），2014年。"稀疏图形向量自回归：一种贝叶斯方法,"工作文件2014:29，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  38. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2013年。"欧元区和美国繁荣与萧条之间的互动：贝叶斯面板-马尔科夫开关VAR模型,"工作文件挪威银行，2013/20。
  39. Federico Bassetti&Roberto Casarin&Fabrizio Lesen，2013年。"贝叶斯推断的贝塔积相关Pitman-Yor过程,"工作文件2013:13，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  40. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、马尔科·特隆扎诺（Marco Tronzano）和多梅尼科·萨托雷（Domenico Sartore），2013年。"贝叶斯-马尔可夫切换随机相关模型,"工作文件2013:11，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  41. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、斯特凡诺·格拉西（Stefano Grassi）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2013年。"高效密度组合的并行序贯蒙特卡罗：Deco Matlab工具箱,"CREATES研究论文2013年9月，奥胡斯大学经济与商业经济系。
  42. Fabrizio Lesen和Roberto Casarin、David Luengo和Luca Martino，2013年。"自适应粘性广义大都市,"工作文件2013:19，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  43. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2012年。"基于非线性滤波的预测密度的时变组合,"廷伯根研究所讨论文件12-118/III，廷伯根研究所。
  44. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和安东尼·奥斯图伊（Anthony Osuntuyi），2012年。"马尔可夫切换GARCH模型的有效吉布斯抽样,"工作文件2012:35，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  45. Roberto Casarin&Flaminio Squazzoni，2012年。"危机时期的金融媒体和股市,"工作文件2012年04月，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  46. Daniel Felix Ahelegbey、Monica Billio和Roberto Casarin，2012年。"结构向量自回归过程的贝叶斯图形模型,"工作文件2012:36，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  47. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2012年。"转折点预测的组合方案,"工作文件挪威银行，2012/04。
    • 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2011年。"转向点预测的组合方案,"廷伯根研究所讨论文件11-123/4，廷伯根研究所。
    • 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2012年。"转折点预测的组合方案,"工作文件2012_15，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  48. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2011年。"利用非线性滤波结合预测密度及其在美国经济数据中的应用,"廷伯根研究所讨论文件11-172/4，廷伯根研究所。
  49. 巴塞蒂、费德里科和卡萨林、罗伯托和莱森、法布里奇奥，2011年。"Beta-product Poisson-Dirichlet过程,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。操作系统12160，马德里卡洛斯三世大学（Universidad Carlos III de Madrid）。
  50. 卡萨林（Casarin）、罗伯托（Roberto）和克雷乌（Craiu）、拉杜·雷森（Radu）和法布里奇奥（Fabrizio），2011年。"交互多个--尝试使用不同提案分布的算法,"DES——工作文件。统计学和计量经济学。操作系统ws110402，马德里卡洛斯三世大学，埃斯塔德学院。
  51. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2011年。"股票价格预测的贝叶斯组合及其在阿姆斯特丹交易所指数中的应用,"廷伯根研究所讨论文件2004年8月11日，廷伯根研究所。
  52. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、张嘉玲（Chia-Lin Chang）、胡安·安吉尔（Juan-Angel Jiménez-Martín）、迈克尔·麦克阿勒（Michael McAleer）和特奥多西奥·佩雷斯（Teodosio Pérez Amaral），2011年。"巴塞尔协议下的风险管理：VIX期货价值风险预测的贝叶斯方法,"经济学工作论文11/26，坎特伯雷大学经济与金融系。
  53. 莫妮卡·比利奥和罗伯托·卡萨林，2010年。"用于经济周期分析的随机转移Markov-Switching模型的贝叶斯估计,"工作文件1002，布雷西亚大学经济学系。
  54. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和赫尔曼·K·范·迪克（Herman K.van Dijk），2010年。"使用贝叶斯滤波将预测密度与美国经济数据应用相结合,"工作文件2010/29，挪威银行。
  55. 罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）、洛丽亚娜·佩利佐（Loriana Pelizzon）和安德烈亚·皮娃（Andrea Piva），2008年。"意大利股票基金：效率和业绩持续性,"工作文件0817，布雷西亚大学经济系。
  56. Gianni Amisano和Roberto Casarin，2008年。"Markov切换随机相关模型的粒子滤波器,"工作文件0814，布雷西亚大学经济系。
  57. Roberto Casarin&Domenico sartore，2008年。"Wishart随机波动过程的矩阵状态粒子滤波,"工作文件0816，布雷西亚大学经济系。
  58. 莫妮卡·比利奥和罗伯托·卡萨林，2008年。"用序贯蒙特卡罗方法确定商业周期转折点,"工作文件0815，布雷西亚大学经济系。
  59. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和多梅尼科·萨托雷（Domenico Sartore），2007年。"具有潜在因素的动态模型的贝叶斯推断,"工作文件2007_34，威尼斯大学经济系“Ca'Foscari”。
  60. Roberto Casarin和Jean-Michel Marin，2007年。"在线数据处理：贝叶斯正则粒子滤波器的比较,"工作文件0703，布雷西亚大学经济系。
  61. Roberto Casarin&Carmine Trecroci，2006年。"商业周期与股市波动：粒子滤波方法,"工作文件ubs0603，布雷西亚大学经济系。
  62. Roberto Casarin和Monica Billio，2006年。"短缺风险约束下分配问题的随机优化,"工作文件ubs0618，布雷西亚大学经济系。
  63. 罗伯托·卡萨林，2005年。"信贷风险建模中的随机过程,"工作文件ubs0505，布雷西亚大学经济系。

文章

  1. Billio，Monica&Casarin，Roberto&Costola，Michele&Iacopini，Matteo，2024年。"新冠肺炎在金融网络中的传播：一个半参数矩阵回归模型,"计量经济与统计爱思唯尔，第29卷（C），第113-131页。
  2. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、毛罗·科斯坦蒂尼（Mauro Costantini）和安东尼·奥斯图伊（Anthony Osuntuyi），2024年。"贝叶斯非参数面板Markov-Switching GARCH模型,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第42卷（1），第135-146页，1月。
  3. 加尔迪、朱利奥和卡萨林、罗伯托和法拉利、戴维德和费齐、卡洛和拉瓦佐洛、弗朗西斯科，2023年。"利用电力需求的线性和非线性模型预测工业生产,"能源经济学爱思唯尔，第126（C）卷。
  4. 卡萨林、罗伯托和格拉西、斯特凡诺和拉瓦佐洛、弗朗西斯科和范迪克，赫尔曼K。"常规和危机期间大型金融数据集的灵活预测密度组合,"计量经济学杂志爱思唯尔，第237（2）卷。
  5. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、马泰奥·伊科皮尼（Matteo Iacopini）和西尔维亚·考夫曼（Sylvia Kaufmann），2023年。"贝叶斯动态张量回归,"商业与经济统计杂志，Taylor&Francis期刊，第41卷（2），第429-439页，四月。
    • 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）、西尔维亚·考夫曼（Sylvia Kaufmann）和马特奥·伊科皮尼（Matteo Iacopini），2018年。"贝叶斯动态张量回归,"工作文件2018:13，威尼斯大学“Ca’Foscari”经济系。
  6. 阿古泽（Agudze）、科姆拉（Komla M.）和比利奥（Billio）、莫妮卡（Monica）和卡萨林（Casarin）、罗伯托（Roberto）和拉瓦佐洛（Ravazzolo）、弗朗西斯科（Francesco），2022年。"具有内生同步效应的马尔可夫切换面板,"计量经济学杂志爱思唯尔，第230（2）卷，第281-298页。
  7. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、豪尔赫·卡马戈（Jorge E.Camargo）、德国人莫利纳（Molina）和恩里克·特霍斯特（Enrique ter Horst），2022年。"使用文本挖掘方法将信息合成为情感指标的框架,"统计学传播学-理论与方法《泰勒与弗朗西斯杂志》，第51卷（15），第5265-5283页，6月。
  8. 卡萨林，罗伯托&科斯坦蒂尼，莫罗&帕拉迪索，安东尼奥，2021年。"依赖性在粘性价格和粘性信息菲利普斯曲线中的作用：建模和预测,"经济建模爱思唯尔，第105（C）卷。
  9. Giacomo Bormetti和Roberto Casarin、Fulvio Corsi和Giulia Livieri，2020年。"期权定价的具有可实现测度的随机波动模型,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第38卷（4），第856-871页，10月。
  10. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、福斯托·科拉丁（Fausto Corradin）、弗朗西斯科·拉瓦佐洛（Francesco Ravazzolo）和阮多梅尼科·萨托雷（Nguyen Domenico Sartore），2020年。"因子模型和自回归模型在错误规范下的评分规则,"决策科学进展，亚洲大学，台湾，第24卷（2），第66-103页，6月。
  11. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、马特奥·伊科皮尼（Matteo Iacopini）、德国人莫利纳（Molina）、恩里克·特霍斯特（Enrique ter Horst）、拉蒙·埃斯皮纳萨（Ramon Espinasa）、卡洛斯·苏克雷（Carlos Sucre）和罗伯。"石油连杆的多层网络分析,"计量经济学杂志《皇家经济学会》，第23卷（2），第269-296页。
  12. 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）、米歇尔·科斯托拉（Michele Costola）和洛伦佐·弗拉塔罗罗（Lorenzo Frattarolo），2019年。"金融网络的意见动态与分歧,"决策科学进展，亚洲大学，台湾，第23卷（4），第24-51页，12月。
  13. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、德国人莫利纳（Molina）和恩里克·特霍斯特（Enrique ter Horst），2019年。"风险中性密度估计的贝叶斯时变方法,"英国皇家统计学会期刊A辑英国皇家统计学会，第182（1）卷，165-195页，1月。
  14. Bianchi，Daniele&Billio，Monica&Casarin，Roberto&Guidolin，Massimo，2019年。"用Markov Switching图形SUR模型建模系统风险,"计量经济学杂志爱思唯尔，第210（1）卷，第58-74页。
    • 丹尼尔·比安奇（Daniele Bianchi）、莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和马西莫·吉多林（Massimo Guidolin），2018年。"用马尔可夫切换图形SUR模型建模系统风险,"工作文件博科尼大学因诺琴佐·加斯帕里尼经济研究所（Innocenzo Gasparini Institute for Economic Research），第626页。
  15. Billio，Monica&Casarin，Roberto&Rossini，Luca，2019年。"贝叶斯非参数稀疏VAR模型,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第212卷（1），第97-115页。
    • 莫妮卡·比利奥（Monica Billio）、罗伯托·卡萨林（Roberto Casarin）和卢卡·罗西尼（Luca Rossini），2016年。"贝叶斯非参数稀疏VAR模型,"论文1608.02740，arXiv.org，2018年10月修订。
  16. 卡萨林（Casarin）、罗伯托（Roberto）和科斯托拉（Costola）、米歇尔（Michele），2019年。"大型经济数据集的结构变化：非参数同质性检验,"经济学快报爱思唯尔，第176（C）卷，第55-59页。
  17. Racca，P.&Casarin，R.&Dondio，P.和Squazzoni，F.，2018年。"金融投资者在线社区的相关群体规模和发布活动：规律和季节模式,"物理学A：统计力学及其应用爱思唯尔，第493（C）卷，第458-466页。
  18. Federico Bassetti&Roberto Casarin&Francesco Ravazzolo，2018年。"贝叶斯非参数校正与预测分布组合,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第113卷（522），第675-685页，4月。
  19. Billio，Monica&Casarin，Roberto&Osuntuyi，Anthony，2018年。"能源期货市场贝叶斯套期保值的马尔可夫切换GARCH模型,"能源经济学爱思唯尔，第70卷（C），第545-562页。
  20. 罗伯特·卡萨林（Roberto Casarin）、多梅尼科·萨托雷（Domenico Sartore）和马尔科·特隆扎诺（Marco Tronzano），2018年。"汇率市场传染分析的Bayesian Markov切换相关模型,"商业与经济统计杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第36卷（1），第101-114页，1月。
  21. Daniel Felix Ahelegbey、Monica Billio和Roberto Casarin，2016年。"稀疏图形向量自回归：一种贝叶斯方法,"经济与统计年鉴《基因》，第123-124期，第333-361页。
  22. 纳兰·巴什蒂尔克、罗伯托·卡萨林、弗朗西斯科·拉瓦佐洛和赫尔曼·K·范·迪克，2016年。"贝叶斯计量经济分析中的计算复杂性和并行化,"计量经济学，MDPI，第4卷（1），第1-3页，2月。
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章

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  2. NEP-矿石:运筹学(35)2008-10-13 2008-10-13 2010-02-13 2011-01-16 2012-10-13 2012-12-06 2013年4月20日 2013年4月27日 2013-06-16 2013-06-24 2013-09-06 2014-06-22 2014-08-02 2014-12-24 2014-12-29 2015-01-03 2015-01-09 2015-04-02 2015年5月16日 2015-08-01 2015-08-13 2015-09-26 2016-09-04 2017-10-08 2018-06-25 2018-08-20 2019-02-18 2019-04-22 2020-12-21 2021-01-04 2021-01-11 2021-02-01 2021-03-22 2021-05-10 2022-03-07。作者是上市的
  3. 尼泊尔:计量经济学时间数列(22)2008-10-13 2008-10-13 2008-10-13 2010-02-13 2011-01-16 2011-02-26 2011年09月05日 2012-04-17 2012-10-13 2012-12-06 2013-06-16 2015-01-09 2015-03-13 2015-04-02 2015-04-25 2015-09-26 2017-10-08 2018-08-20 2019-04-22 2020-03-09 2021-01-04 2022-03-07。作者是上市的
  4. NEP-FOR公司:预测(17)2008-10-13 2011-01-16 2011-02-26 2011-07-27 2011-08-02 2012-04-17 2012-10-13 2012-12-06 2013年4月20日 2013年4月27日 2015-03-13 2015-03-22 2015年5月16日 2015-08-01 2015-08-13 2019-02-18 2020-09-14。作者是上市的
  5. NEP-MAC:宏观经济学(17)2006-04-22 2008-10-13 2010-02-13 2013-08-31 2014-12-29 2015-01-03 2015-04-02 2015-04-25 2015-08-01 2015-08-13 2015-09-26 2016-09-04 2021-01-04 2021-01-25 2021-03-15 2021-03-22 2022-03-07。作者是上市的
  6. 尼泊尔电力公司:欧洲经济学(10)2011年09月05日 2013-08-31 2013-09-06 2014-12-29 2015年5月16日 2015-09-26 2018-06-18 2021-01-25 2021-02-01 2023-11-06。作者是上市的
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  8. NEP-FMK公司:金融市场(9)2006-02-12 2006-04-22 2008-05-24 2008-10-13 2011-07-27 2011-08-02 2012-06-25 2020-12-21 2021-05-10。作者是上市的
  9. 尼泊尔国家石油公司:计算经济学(7)2011-04-16 2013-04-13 2013年4月20日 2013年4月27日 2014-08-02 2022-10-17 2023-11-06。作者是上市的
  10. 尼泊尔:能源经济学(6)2014-06-22 2021-01-25 2021-03-22 2022-10-03 2023-11-06 2023-11-13。作者是上市的
  11. NEP-NET网络:网络经济学(5)2021-01-11 2021-01-25 2021-02-01 2021-03-22 2022-10-17。作者是上市的
  12. NEP-CBA公司：中央银行（4）2010-02-13 2011-07-27 2011-08-02 2011年09月05日
  13. NEP-BAN公司：银行业（3）2011-07-27 2011-08-02 2015年5月16日
  14. NEP-CWA公司：中亚和西亚（3）2013年4月20日 2021-01-25 2021-02-01
  15. NEP-EFF公司：效率和生产力（3）2008-05-24 2008-10-13 2023-11-06
  16. NEP-BEC公司：商业经济学（2）2006-04-22 2012-04-17
  17. NEP-CFN公司：公司财务（2）2008-05-24 2015年5月16日
  18. 尼泊尔：环境经济学（2）2021-01-25 2021-02-01
  19. NEP-FDG公司：金融发展与增长（2）2021-01-25 2021-02-01
  20. 纽伦堡：城市与房地产经济学（2）2018-02-05 2023-11-06
  21. NEP-大型：大数据（1）2023-11-06
  22. NEP-CNA公司：中国（1）2015-01-03
  23. NEP-DCM公司：离散选择模型（1）2018-06-25
  24. NEP-SBM公司：小企业管理（1）2021-02-01
  25. NEP-TRA公司：转型经济学（1）2015-01-03
  26. NEP-UPT公司：效用模型和前景理论（1）2014-06-22

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