报告NEP-ECM-2019-02-18
这是的存档NEP-ECM,关于计量经济学领域新工作文件的报告。卡我森发布本报告。它通常每周发布一次。订阅此报告:电子邮件,RSS(RSS),或乳臭虫.
NEP-ECM中的其他报告
本报告宣布了以下事项:
- 庞天晓(Pang)、杜天晓(Tianxiao)、凌洁(Lingjie)和冲(Chong)、特伦斯(Terence Tai Leung),2018年。"估计非平稳自回归模型中的多重断裂,"MPRA纸92074,德国慕尼黑大学图书馆。
- Raffaella Giacomini和Toru Kitagawa,2018年。"集识别模型的稳健贝叶斯推理,"CeMMAP工作文件CWP61/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- 维克多·切尔诺朱科夫(Victor Chernozhukov)、丹尼斯·切特维里科夫(Denis Chetverikov)和加藤贤戈(Kengo Kato),2018年。"利用许多矩不等式推断因果和结构参数,"CeMMAP工作文件CWP60/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- Andrew Chesher和Adam Rosen,2018年。"广义工具变量模型、方法和应用,"CeMMAP工作文件CWP43/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- Tiemen M.Woutersen和Jerry Hausman,2018年。"提高规范测试的能力,"CeMMAP工作文件CWP46/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- Dmitry Arkhangelsky&Susan Athey&David A.Hirshberg&Guido W.Imbens&Stefan Wager,2019年。"差异中的综合差异,"NBER工作文件25532,国家经济研究局。
- 维塔利·奥利先科(Vitaliy Oryshchenko)和理查德·史密斯(Richard J.Smith),2018年。"改进的密度和分布函数估计,"CeMMAP工作文件CWP47/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- 丹尼尔·威廉姆,2018年。"测试是否存在测量误差,"CeMMAP工作文件CWP45/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- 乔尔·霍洛维茨,2018。"计量经济学中的Bootstrap方法,"CeMMAP工作文件CWP53/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- 尼克·詹姆斯(Nick James)和罗曼·马钱特(Roman Marchant)、理查德·格拉赫(Richard Gerlach)和萨利·克里普斯(Sally Cripps),2019年。"金融时间序列的贝叶斯非参数自适应谱密度估计,"论文1902.03350,arXiv.org。
- Paulo Parente和Richard J.Smith,2018年。"内核块引导,"CeMMAP工作文件CWP48/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- Paolo Andreini和Donato Ceci,2019。"高维空间中的赛马,"CEIS研究论文452,托尔韦加塔大学,CEIS,2019年2月14日修订。
- Kanaya,S.&Bhattacharya,D.,2017年。"光滑分布函数的一致收敛性及其在Lorenz曲线Delta方法中的应用,"剑桥经济学工作论文1760年,剑桥大学经济学院。
- Aknouche,Abdelhakim和Dimitrakopoulos,Stefanos和Touche,纳西姆,2019。"整值随机波动率,"MPRA纸91962,德国慕尼黑大学图书馆,2019年2月4日修订。
- Matteo Barigozzi&Marc Hallin&Stefano Soccorsi,2019年。"时变一般动态因子模型与金融关联度测度,"ECARES工作文件2019-09,ULB——布鲁塞尔自由大学。
- Brigham R.Frandsen和Lars J.Lefgren和Emily C.Leslie,2019年。"判断判断固定效果,"NBER工作文件25528,国家经济研究局。
- Federico Bassetti&Roberto Casarin&Francesco Ravazzolo,2019年。"密度预测,"BEMPS-博赞经济与管理论文系列博赞自由大学经济与管理学院BEMPS59。
- 费德里科·卡里尼(Federico Carlini)和保罗·桑图奇(Paolo Santucci de Magistris),2019年。"恢复Granger(1986)的共分数模型,"创建研究论文2019-02,奥胡斯大学经济与商业经济系。
- Mingli Chen&Ivan Fernandez-Val&Martin Weidner,2018年。"网络和面板数据的非线性因子模型,"CeMMAP工作文件CWP38/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- Nicky L.Grant和Richard J.Smith,2019年。"奇异矩方差矩阵下基于广义Anderson-Rubin统计量的推断,"CeMMAP工作文件CWP05/19,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- 理查德·布伦德尔(Richard Blundell)、乔尔·霍洛维茨(Joel L.Horowitz)和马蒂亚斯·帕雷(Matthias Parey),2018年。"具有形状限制和Berkson误差的不可分异质需求函数的估计,"CeMMAP工作文件CWP67/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- Masato Hisakado和Shintaro Mori,2019年。"违约投资组合贝叶斯估计中的相变,"论文1902.03797,arXiv.org,2019年11月修订。
- Ozer Karagedikli&Shaun P.Vahey&Elizabeth C.Wakerly,2019年。"非对称分布变量点预测组合的改进方法,"CAMA工作文件2019-15年,澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院应用宏观经济分析中心。
- Alexander Hanbo Li和Jelena Bradic,2019年。"截尾分位数回归森林,"论文1902.03327,arXiv.org。
- Verena Monschang和Bernd Wilfling,2019年。"测试中的Sup-ADF型气泡检测方法,"CQE工作文件7819,明斯特大学数量经济中心(CQE)。
- Roger Koenker和Ivan Mizera,2018年。"基于惩罚Rényi散度的形状约束密度估计,"CeMMAP工作文件CWP54/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- Spiliotis、Evangelos&Petropoulos、Fotios&Kourentzes、Nikolaos&Assimakopoulos、Vassilios,2018年。"跨时间聚合:提高分层用电量的预测准确性,"MPRA纸91762,德国慕尼黑大学图书馆。
- Harvey,A.和Liao,Y.,2019年。"动态Tobit模型,"剑桥经济学工作论文1913年,剑桥大学经济学院。
- 维克托·切尔诺朱科夫和维拉·塞梅诺娃,2018年。"条件平均处理效果最佳线性预测量和其他结构函数的同时推断,"CeMMAP工作文件CWP40/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- Marco Bottone、Mauro Bernardi和Lea Petrella,2019年。"基于斜指数幂分布的统一贝叶斯条件自回归风险度量,"论文1902.03982,arXiv.org,2019年9月修订。
- YAMAGUCHI Kazuo,2019年。"RCT使用中的三个问题及其解决方案——精确性、不合规性和因死亡而截断(日语),"讨论文件(日语)19003年,经济、贸易和工业研究所(RIETI)。
- Serafin J.Grundl和Yu Zhu,2019年。"第一价格拍卖中的稳健推断:作为识别限制的实验结果,"财经讨论系列2019-006,联邦储备系统理事会(美国)。
- Susanne M.Schennach,2018年。"通过网络实现长内存,"CeMMAP工作文件CWP49/18,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- Kenichiro McAlinn&Knut Are Aastveit&Jouchi Nakajima&Mike West,2019年。"宏观经济预测中的多元贝叶斯预测综合,"工作文件2019年1月,BI挪威商学院应用宏观和石油经济中心(CAMP)。
- Frank Windmeijer,2019年。"弱工具、第一阶段异方差和稳健F检验,"布里斯托尔经济学讨论论文19/708,英国布里斯托尔大学经济学院。
- Oliver Kley和Claudia Kluppelberg以及Sandra Paterlini,2019年。"用二分图建模操作风险的极值相关性,"论文1902.03041,arXiv.org。
- Maria Bolboaca和Sarah Fischer,2019年。"新闻冲击:繁荣和衰退的不同影响?,"工作文件19.01,瑞士国家银行,Gerzensee研究中心。
- Charles F.Manski,2019年。"关于统计决策的统计推断的注记,"CeMMAP工作文件CWP06/19,财政研究所微观数据方法与实践中心。
- Charles D.Kolstad和Frances C.Moore,2019年。"利用天气观测估计气候变化的经济影响,"NBER工作文件25537,美国国家经济研究局。