IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/e/psc56.html
  我的作者  关注这位作者

奥利维尔·斯卡利特

个人详细信息

名字：奥利维尔
中名：
姓氏：斯科利特
后缀：
RePEc短ID：psc56型
[作者选择不公开电子邮件地址]
网址：https://scaillet.ch
GSEM UNI邮箱102 Bd Carl Vogt CH 1211 Geneve 4 Suisse
00 41 22 379 88 16

附属

（30%）瑞士金融协会

瑞士日内瓦/苏黎世
http://www.swissfinanceinstitute.ch/
RePEc:edi:fameech公司(EDIRC提供更多详细信息)

（35%）日内瓦金融研究所（GFRI）
日内瓦大学

日内瓦，瑞士
网址：http://www.gfri.ch/
RePEc:edi:frigech公司(EDIRC提供更多详细信息)

（35%）日内瓦经济管理学院
日内瓦大学

日内瓦，瑞士
网址：http://www.unige.ch/gsem/
RePEc:edi:depgech公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
跳转到：工作文件 文章 章

工作文件

  1. 阿兰·菲利普·福廷（Alain-Philippe Fortin）、帕特里克·加格利亚迪尼（Patrick Gagliardini）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2023年。"短面板中的潜在因素分析,"论文2306.14004，arXiv.org，2024年5月修订。
  2. 盖坦·巴卡利（Gaetan Bakalli）、圣埃芬·格雷尔（St’ephane Guerrier）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2022年。"用惩罚二次回归预测具有时变风险溢价的股票收益,"论文2208.00972，arXiv.org。
  3. 阿兰·菲利普·福廷（Alain-Philippe Fortin）、帕特里克·加格利亚迪尼（Patrick Gagliardini）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2022年。"短面板中潜在因子个数的特征值检验,"论文2210.16042，arXiv.org。
  4. 弗朗西斯科·弗兰佐尼（Francesco Franzoni）、洛克萨娜·米歇特（Roxana Mihet）、马库斯·莱波德（Markus Leippold）、佩尔·奥斯特伯格（Per Ostberg）、奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet）、诺曼·舒尔霍夫（Norman Schürhoff）、奥克萨纳·巴什琴科（Oksana Bashchenko）、尼古拉·马诺（Nicola Mano）和米歇尔·佩利（Michele Pelli），2022年。"非标准错误,"瑞士金融研究所研究论文系列22-09，瑞士金融学院。
    • Albert J.Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neusü&Michael Razen&Utz Weitzel&David Abad‐Díaz&Menachem（Meni）Abudy，2024年。"非标准错误,"《金融杂志》，美国金融协会，第79卷（3），第2339-2390页，6月。
    • Albert J.Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neussüs&Michael Razen&Utz Weitzel&Christian Brownlees&Javier Gil-Bazo，2021年。"非标准错误,"工作文件1303年，巴塞罗那经济学院。
    • Albert J.Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neus&Michael Razen&Utz Weitzel&David Abad-DÃaz&Menachem Abudy&To，2021年。"非标准错误,"工作文件系列，社会和经济科学2021-11年，格拉茨卡尔·弗兰岑斯大学社会经济科学学院。
    • Menkveld、Albert J.&Dreber、Anna&Holzmeister、Felix&Huber、Jürgen&Johannesson、Magnus&Kirchler、Michael&Neusüss、Sebastian&Razen、Michael&Weitzel、Utz，2021年。"非标准错误,"IWH讨论文件2021年11月，哈雷经济研究所（IWH）。
    • Albert J.Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neussüs&Michael Razen&Utz Weitzel&Christian T.Brownlees&Javier Gil-Baz，2021年。"非标准错误,"经济学工作论文1807年，蓬佩法布拉大学经济与商业系。
    • Menkveld、Albert J.&Dreber、Anna&Holzmeister、Felix&Huber、Juergen&Johannesson、Magnus&Kirchler、Michael&Neusüss、Sebastian&Razen、Michael&Weitzel、Utz&Abad-Diaz、David&Abudy、Mena，2021年。"非标准错误,"工作文件2021:17，隆德大学经济系。
    • Albert J.等人，Menkveld，2021年。"非标准错误,"CESifo工作文件系列9453，CESifo。
    • Albert J Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neusüss&Michael Razen&Utz Weitzel&Gunther Capelle-Blancard&David Abad-Dí，2021年。"非标准错误,"打印后哈尔什-03500882，哈尔。
    • Albert J.Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neusüss&Michael Razen&Utz Weitzel&Edwin Baidoo&Michael Frömmel等人，2021年。"非标准错误,"比利时根特大学经济与工商管理学院工作文件21/1032，根特大学经济与工商管理学院。
    • Menkveld，A.&Dreber，A.&Holzmeister，F.&Huber，J.&Johannesson，M.&Kirchler，M.与Neus¼ss，S.&Razen，M.和Neus¼S，S.与Neis¼ss，S.，2021年。"非标准错误,"剑桥经济学工作论文2182，剑桥大学经济学院。
    • Menkveld、Albert J.&Dreber、Anna&Holzmeister、Felix&Huber、Juergen&Johannesson、Magnus&Kirchler、Michael&Neusüß、Sebastian&Razen、Michael&Weitzel、Utz&Abad-Diaz、David&Abudy、Menac，2024年。"非标准错误,"伦敦政治经济学院经济学研究在线文档123002，伦敦政治经济学院图书馆。
    • Menkveld、Albert J.&Dreber、Anna&Holzmeister、Felix&Huber、Jürgen&Johannesson、Magnus&Kirchler、Michael&Neusüss、Sebastian&Razen、Michael&Weitzel、Utz，2021年。"非标准错误,"SAFE工作文件系列327，莱布尼茨金融研究所SAFE。
    • Albert J.Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Jürgen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neusüss&Michael Razen&Utz Weitzel&David Abad-Díaz&Menachem Abudy&Tobi，2021。"非标准错误,"工作文件2021-31年，因斯布鲁克大学经济与统计学院。
    • Ferrara，Gerardo&Jurkatis，Simon，2021年。"非标准错误,"英格兰银行工作文件955，英格兰银行。
    • Albert J Menkveld&Anna Dreber&Felix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neusüss&Michael Razen&Utz Weitzel&Gunther Capelle-Blancard&David Abad-Dí，2021年。"非标准错误,"巴黎巴黎大学（Post-Print and Working Papers）哈尔什-03500882，哈尔。
    • Menkveld，A.&Dreber，A.&Holzmeister，F.&Huber，J.&Johannesson，M.&Kirchler，M.与Neus¼ss，S.&Razen，M.和Neus¼S，S.与Neis¼ss，S.，2021年。"非标准错误,"珍妮维研究所工作文件剑桥大学经济学院2112。
    • 沃尔夫（Wolff）、克里斯蒂安（Christian）和门克维尔德（Menkveld）、阿尔伯特（Albert J.）和德雷伯（Dreber）、安娜（Anna）和霍尔兹梅斯特（Holzmeister）、费利克斯（Felix）和胡贝尔（Huber）、尤尔根（Juergen）和约翰内森（Johannesson）、马格纳斯（Magnus）和科奇勒（Kirchler）、迈克尔（Michael）和诺伊斯（Neus¼ess）、塞巴斯蒂安（Sebastian）和拉赞（Razen）、迈克尔和魏策尔（Michael&Weitzel），乌茨（Utz），2021年。"非标准错误,"CEPR讨论文件16751，C.E.P.R.讨论文件。
    • Albert J.Menkveld&Anna Dreber&Félix Holzmeister&Juergen Huber&Magnus Johannesson&Michael Kirchler&Sebastian Neusüss&Michael Razen&Utz Weitzel&Gunther Capelle-Blancard，2021年。"非标准错误,"索邦经济中心劳动文件21033，巴黎索邦潘泰大学（巴黎1），索邦经济中心。
  5. Gaetan Bakali&Davide Cucci&Ahmed Radi&Naser El Sheimi&Roberto Molinari&O.Scaillet&Stéphane Guerrier，2021年。"惯性传感器标定中重复采样方案的多信号方法,"瑞士金融研究所研究论文系列21-70，瑞士金融学院。
  6. Barras，Laurent&Scaillet，Olivier&Gagliardini，Patrick，2021年。"共同基金行业的技能、规模和价值创造,"工作文件unige:150822，日内瓦大学，日内瓦经济与管理学院。
  7. 陈旭（Chenxu Li）、奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet）和沈一文（Yiwen Shen），2020年。"不完全市场中财富对投资组合配置的影响,"论文2004.10096，arXiv.org，2021年8月修订。
  8. 大卫·拉维基亚（Davide La Vecchia）、阿尔班·摩尔（Alban Moor）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2020年。"相依数据的高阶正确快速移动平均引导,"论文2001.04867，arXiv.org，2022年1月修订。
  9. 罗伯托·莫利纳里（Roberto Molinari）、盖坦·巴卡利（Gaetan Bakalli）、斯特芬·格雷尔（Stéphane Guerrier）、塞萨尔·米利奥利（Cesare Miglioli）、塞缪尔·奥索（Samuel Orso）和奥·斯卡利特（O。"Swag：稀疏学习的包装方法,"瑞士金融研究所研究论文系列20-49岁，瑞士金融学院。
  10. 陈旭（Chenxu Li）和O.Scaillet&Yiwen Shen，2020年。"不完全市场中效用依赖于财富的最优动态投资组合分解,"瑞士金融研究所研究论文系列20-22岁，瑞士金融学院。
  11. David Ardia、Laurent Barras、Patrick Gagliardini和Olivier Scaillet，2020年。"是阿尔法还是贝塔？模型错误时分解对冲基金收益,"瑞士金融研究所研究论文系列20-82，瑞士金融协会，2023年5月修订。
  12. Chaonnan Jiang和Davide La Vecchia&Elvezio Ronchetti&Olivier Scaillet，2020年。"空间面板数据模型的鞍点近似,"论文2001.10377，arXiv.org，2021年7月修订。
    • 江朝南（Chaonan Jiang）、戴维德·拉维基亚（Davide La Vecchia）、埃尔维齐奥·隆切蒂（Elvezio Ronchetti）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2023年。"空间面板数据模型的鞍点近似,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第118卷（542），第1164-1175页，4月。
  13. Stelios Arvanitis&Olivier Scaillet&Nikolas Topalogou，2020年。"前景随机占优下股市异常的跨越分析,"论文2004.02670，arXiv.org。
  14. Patrick Gagliardini、Elisa Ossola和O.Scaillet，2019年。"金融学中大维条件因子模型的估计,"瑞士金融研究所研究论文系列19-46岁，瑞士金融学院。
  15. Laurent Barras和O.Scaillet&Russ Wermers，2019年。"重新评估共同基金业绩中的错误发现：技能、运气或权力缺失？A回复,"瑞士金融研究所研究论文系列19-61，瑞士金融学院。
  16. Denisa Banulescu&Christophe Hurlin&Jeremy Leymarie&O.Scaillet，2019年。"回溯测试边际预期缺口及相关系统风险措施,"瑞士金融研究所研究论文系列19-48岁，瑞士金融学院。
  17. Stelios Arvanitis&Olivier Scaillet&Nikolas Topalogou，2018年。"Markowitz随机优势的跨越检验,"论文1810.10800，arXiv.org。
  18. Laurent Barras、Patrick Gagliardini和O.Scaillet，2018年。"基金技能指标的横截面分布,"瑞士金融研究所研究论文系列18-66岁，瑞士金融学院。
  19. Ines Chaieb&Hugues Langlois&O.Scaillet，2018年。"大型国际股票市场的时间风险溢价,"瑞士金融研究所研究论文系列18-04，瑞士金融协会，2018年6月修订。
  20. Olivier Scaillet&Adrien Treccani&Christopher Trevisan，2017年。"比特币市场的高频跳跃分析,"论文1704.08175，arXiv.org，2017年6月修订。
  21. Olivier Scaillet，2016年。"关于具有凸性约束的非参数工具变量回归的不适定性,"瑞士金融研究所研究论文系列16-06，瑞士金融学院。
  22. Patrick Gagliardini、Elisa Ossola和Olivier Scaillet，2016年。"近似因子结构的诊断准则,"论文1612.04990，arXiv.org，2017年8月修订。
  23. Lorenzo CAMPONOVO&Olivier SCAILLET&Fabio TROJANI，2016年。"评论：非参数尾部风险、股票收益与宏观经济,"瑞士金融研究所研究论文系列16-41岁，瑞士金融学院。
  24. 安东尼奥·科斯马（Antonio Cosma）、斯特凡诺·加卢奇奥（Stefano Galluccio）、保拉·佩德佐利（Paola Pederzoli）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2016年。"带红利、随机波动和跳跃的美式期权的早期行权决策,"论文1612.03031，arXiv.org。
  25. Lorenzo Camponovo&Olivier Scaillet&Fabio Trojani，2016年。"异常观测隐藏的可预测性,"论文1612.05072，arXiv.org。
  26. 安东尼奥·科斯马（Antonio Cosma）、斯特凡诺·加卢奇奥（Stefano Galluccio）、保拉·佩德佐利（Paola Pederzoli）和奥·斯卡利特（O.Scaillet），2012年。"用快速递归投影法评估美式期权,"瑞士金融研究所研究论文系列12-26岁，瑞士金融学院。
  27. Pierre BAJGROWICZ和Olivier SCAILLET，2011年。"我们提出了一种技术，通过对可用的测试统计数据进行显式阈值设置来避免对高频数据中的跳跃进行虚假检测,"瑞士金融研究所研究论文系列11-36，瑞士金融研究所。
  28. 马塞洛·费尔南德斯（Marcelo FERNANDES）、爱德华多·门德斯（Eduardo F.MENDES）和奥利维尔·斯凯莱特（Olivier SCAILLET），2011年。"使用非对称核测试对称性和条件对称性,"瑞士金融研究所研究论文系列11-32，瑞士金融学院。
  29. Patrick GAGLIARDINI&Elisa OSSOLA&Olivier SCAILLET，2011年。"大型跨部门股票数据集的时变风险溢价,"瑞士金融研究所研究论文系列11-40，瑞士金融学院。
  30. Lorenzo CAMPONOVO&Olivier SCAILLET&Fabio TROJANI，2009年。"时间序列的稳健重采样方法,"瑞士金融研究所研究论文系列09-38，瑞士金融学院。
  31. Amine LAHIANI和Olivier SCAILLET，2008年。"ARFIMA模型中阈值效应的检验：应用于美国失业率数据,"瑞士金融研究所研究论文系列08-42，瑞士金融学院。
  32. 维克托·切尔诺朱科夫（Victor Chernozhukov）、帕特里克·加格利亚迪尼（Patrick Gagliardini）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2008年。"结构分位数效应的非参数工具变量估计,"瑞士金融研究所研究论文系列08-03，瑞士金融协会，2009年8月修订。
  33. Laurent BARRAS&Olivier SCAILLET&Russ WERMERS，2008年。"共同基金业绩中的错误发现：衡量阿尔法估值中的运气,"瑞士金融研究所研究论文系列08-18，瑞士金融学院。
  34. Pierre Bajgrowicz和Olivier Scaillet，2008年。"重新审视技术交易：虚假发现、持久性测试和交易成本,"瑞士金融研究所研究论文系列08-05，瑞士金融协会，2009年7月修订。
  35. 菲利普·胡贝尔（Philippe HUBER）、奥利维尔·斯凯莱特（Olivier SCAILLET）和玛丽亚·皮亚·维克多利亚·费瑟（Maria-Pia VICTORIA-FESER），2008年。"评估金融市场走势的多变量预测因素：有序数据的潜在因素框架,"瑞士金融研究所研究论文系列08-45，瑞士金融学院。
  36. Patrick Gagliardini和Olivier Scaillet，2007年。"非参数工具变量回归的规范检验,"瑞士金融研究所研究论文系列07-13，瑞士金融学院。
  37. Bruno Rémillard&Olivier Scaillet，2007年。"两个Copula之间相等性的测试,"瑞士金融研究所研究论文系列07-24，瑞士金融学院。
  38. J.Gustafsson&M.Hagmann&J.P.Nielsen&O.Scaillet，2006年。"损失分布的局部变换核密度估计,"瑞士金融研究所研究论文系列06-32，瑞士金融学会，2007年6月修订。
  39. Alexey Medvedev和Olivier Scaillet，2006年。"跳跃扩散随机波动下短期隐含波动率的逼近与校正,"瑞士金融研究所研究论文系列06-08，瑞士金融学院。
  40. Lorenzo Camponovo&Olivier Scaillet&Fabio Trojani，2006年。"稳健子采样,"瑞士金融研究所研究论文系列06-33，瑞士金融学院。
  41. P.Gagliardini和O.Scaillet，2006年。"函数最小距离估计的Tikhonov正则化,"瑞士金融研究所研究论文系列06-30，瑞士金融研究所，2006年11月修订。
  42. 米歇尔·德努伊特（Michel Denuit）、安妮·塞西尔·戈德尼奥（Anne-Cécile Goderniaux）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2005年。"Kolmogorov-Smirnov型检验对参数替代品的短缺优势,"FAME研究论文系列rp143，国际金融资产管理和工程中心。
  43. Olivier Scaillet，2005年。"正象限依赖的Kolmogorov-Smirnov型检验,"FAME研究论文系列rp128，国际金融资产管理和工程中心。
  44. S.Galluccio&Z.Huang&J.-M.Ly&O.Scaillet，2005年。"互换市场模型的理论与校准,"FAME研究论文系列rp107，国际金融资产管理和工程中心。
  45. 安东尼奥·科斯马（Antonio Cosma）、奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet）和雷纳尔·冯·萨克斯（Rainer von Sachs），2005年。"基于多变量小波的相依观测sahpe保持估计,"FAME研究论文系列rp144，国际金融资产管理和工程中心。
  46. Olivier Scaillet和Nikolas Topalogou，2005年。"随机优势效率测试,"FAME研究论文系列rp154，国际金融资产管理和工程中心。
  47. 菲利普·胡贝尔（Philippe HUBER）、奥利维尔·斯凯莱特（Olivier SCAILLET）和玛丽亚·皮亚·维克多利亚·费瑟（Maria-Pia VICTORIA-FESER），2005年。"序数数据的潜在因子模型用于衡量金融市场波动的多元预测能力,"FAME研究论文系列rp159，国际金融资产管理和工程中心。
  48. Olivier Scaillet，2005年。"固定平滑参数Copula的基于核的拟合优度检验,"FAME研究论文系列rp145，国际金融资产管理和工程中心。
  49. 奥利维尔·斯卡莱，2004年。"条件期望短缺的非参数估计,"FAME研究论文系列rp112，国际金融资产管理和工程中心。
  50. Matthias Hagmann和Olivier Scaillet，2004年。"非对称核密度估计的局部乘法偏差修正,"2004年皇家经济学会年会25，皇家经济学会。
  51. Alexey MEDVEDEV和Olivier SCAILLET，2004年。"用短期渐近法对具有跳跃的随机波动率模型进行简单校准,"FAME研究论文系列rp93，国际金融资产管理与工程中心。
  52. Jean-David FERMANIAN和Olivier SCAILLET，2004年。"金融应用Copula建模中的一些统计陷阱,"FAME研究论文系列rp108，国际金融资产管理与工程中心。
  53. Jean-David FERMANIAN和Olivier SCAILLET，2003年。"时间序列Copula的非参数估计,"FAME研究论文系列rp57，国际金融资产管理和工程中心。
  54. 奥利维尔·斯卡利特。，2003"线性二次跳跃扩散模型及其在随机波动性中的应用,"THEMA工作文件2003-29年，塞尔基本体大学THEMA（THéorie Economique，Modélisation et Applications）。
  55. Jean-David Fermanian和Olivier Scaillet，2003年。"净额结算协议下投资组合Var和预期短缺的敏感性分析,"工作文件2003-33年，经济与统计研究中心。
  56. Olivier RENAULT和Olivie SCAILLET，2003年。"恢复方法：恢复率密度的非参数无偏估计,"FAME研究论文系列rp83，国际金融资产管理与工程中心。
  57. Francesco Menoncin和Olivier Scaillet，2003年。"养老基金的死亡风险与实际最优资产配置,"FAME研究论文系列rp101，国际金融资产管理和工程中心。
  58. Jean-David FERMANIAN和Olivier SCAILLET，2003年。"净额结算协议下投资组合VaR预期差额的敏感性分析,"FAME研究论文系列rp89，国际金融资产管理和工程中心。
  59. Paolo，BATTOCCHIO&Francesco，MENONCIN&Olivier，SCAILLET，2003年。"养老保险基金积累与积累阶段死亡风险下的最优资产配置,"LIDAM讨论文件IRES2003004年，卢浮天主教大学经济与社会研究所（IRES）。
  60. Ana C.CEBRIáN&Michel DENUIT&Olivier SCAILLET，2002年。"一致性排序测试,"FAME研究论文系列rp41，国际金融资产管理和工程中心。
    • CebriÃn，Ana C.&Denuit，Michel&Scaillet，Olivier，2004年。"一致性排序测试,"ASTIN公告剑桥大学出版社，第34卷（1），第151-173页，5月。
  61. Michel DENUIT和Olivier SCAILLET，2002年。"正象限的非参数检验相关性,"FAME研究论文系列rp44，国际金融资产管理和工程中心。
  62. Olivier SCAILLET，2001年。"基于逆高斯核和倒数逆高斯核的密度估计,"LIDAM讨论文件IRES2001017年，卢浮天主教大学经济与社会研究所（IRES）。
  63. DENUIT，Michel&SAILLET，Olivier，2001年。"正象限依赖性的非参数检验,"LIDAM讨论文件IRES2001009年，卢浮天主教大学经济与社会研究所（IRES），2001年4月1日修订。
  64. 韩红（Han Hong）、奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet）和埃利·塔默（Elie Tamer），2001年。"非线性动力学模型的快速子采样方法,"工作文件2001-39，经济与统计研究中心。
  65. J.L.Prigent和O.Scaillet，2000年。"未定权益套期保值策略的弱收敛性,"THEMA工作文件2000-50年，塞尔基-本体大学THEMA（THéorie Economique，Modélisation et Applications）。
  66. Christian Gourieroux&Jean-Paul Laurent&Olivier Scaillet，2000年。"风险价值的敏感性分析,"工作文件2000-05，经济与统计研究中心。
  67. J.L.Prigent&O.Renault&O.Scaillet，2000年。"信用利差指数的经验估计,"THEMA工作文件2000-51，塞尔基-本体大学THEMA（THéorie Economique，Modélisation et Applications）。
  68. Geert Dhane和Olivier Scaillet，2000年。"反向得分和似然比测试,"工作文件2000-60，经济与统计研究中心。
  69. 让-吕克·普里金特、奥利维尔·雷诺和奥利维尔·斯卡莱，2000年。"信用利差指数的实证研究,"工作文件2000-59，经济与统计研究中心。
  70. Jean-Paul Laurent和Olivier Scaillet，1999年。"方差最优上限定价模型,"工作文件99-07，经济与统计研究中心。
  71. Jean-Luc Prigent、Olivier Renault和Olivie Scaillet，1999年。"一种自回归条件二项期权定价模型,"工作文件99-65，经济与统计研究中心。
  72. J.L.Prigent&O.Renault&O.Scaillet。，1999"随机利率下的自回归条件二项期权定价模型,"THEMA工作文件99-40，THEMA（THéorie Economique，Modélisation et Applications），Cergy-Pototise大学。
  73. CHESHER，Andrew&DHAENE，Geert&GOURIEROUX，Christian&SCAILLET，Olivier，1999年。"巴特利特身份测试,"LIDAM讨论文件核心1999039年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
  74. Alain Guay和Olivier Scaillet，1999年。"间接推断、干扰参数和阈值移动平均,"中铁二院工作文件95，魁北克大学蒙特利尔分校CREFE。
  75. Jean-Luc Prigent、Olivier Renault和Olivie Scaillet，1999年。"离散再平衡期权定价,"工作文件99-61，经济和统计研究中心。
  76. Jean-Philippe Lesne&Jean-Luc Prigent&Olivier Scaillet，1998年。"随机利率下离散时间期权定价模型的收敛性,"工作文件98-51，经济和统计研究中心。
  77. J.P.Lesne&J.L.Prigent&O.Scaillet，1997年。"随机条件下离散时间期权定价模型的收敛性,"THEMA工作文件97-34，塞尔基本体大学THEMA（THéorie Economique，Modélisation et Applications）。
  78. 安德森、罗纳德和雷纳德、戴维和斯科利特、奥利维尔，1997年。"比利时股票新指数,"LIDAM讨论文件IRES1997016，卢浮天主教大学，经济与社会研究所（IRES）。
  79. Christian Gourieroux&Olivier Scaillet&Ariane Szafarz，1997年。"金融经济：接近历史,"ULB机构知识库2013/651，ULB——布鲁塞尔自由大学。
  80. Lesne，J.P.和Prigent，J.L.和Scaillet，O.，1997年。"随机利率下离散时间期权定价模型的收敛性,"论文9734，巴黎X-Nanterre，U.F.R.de Sc.Ec.Gest。数学信息。。
  81. Christian Gourieroux和Olivier Scaillet，1997年。"多制度期限结构模型,"工作文件97-50，经济和统计研究中心。
  82. BROZE，Laurence&SCAILLET，Olivier&ZAKOIAN，Jean-Michel，1995年。"扩散过程的拟间接推断,"LIDAM讨论文件核心1995005年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
  83. BROZE，Laurence&MELARD，Guy&SCAILLET，Olivier，1994年。"ARCH指数平滑中的预测区间,"LIDAM讨论文件核心1994081年，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
  84. Gouriéroux，Christian&Scaillet，O.，1994年。"根据债券数据估计期限结构,"CEPREMAP工作文件（Couverture橙色）9415，CEPREMAP。
  85. BROZE，Laurence&SCAILLET，Olivier&ZAKOIAN，Jean-Michel，1993年。"短期利率连续时间模型的检验,"LIDAM讨论文件核心1993年31月，卢万天主教大学，运营研究和计量经济中心（CORE）。
    • 劳伦斯·布罗泽（Laurence Broze）和斯科利特（Scaillet）、奥利维尔（Olivier）和扎科安（Zakoian）、珍妮·米切尔（Jean-Michel），1995年。"短期利率连续时间模型的检验,"实证金融杂志爱思唯尔，第2卷（3），第199-223页，9月。

文章

  1. 巴卡利（Bakalli）、盖坦（Gaetan）和格雷尔（Guerrier）、圣芬（Stéphane）和斯克利特（Scaillet）、奥利维尔（Olivier），2023年。"用惩罚二次回归预测具有时变风险溢价的股票收益,"计量经济学杂志爱思唯尔，第237（2）卷。
  2. 江朝南（Chaonan Jiang）、戴维德·拉维基亚（Davide La Vecchia）、埃尔维齐奥·隆切蒂（Elvezio Ronchetti）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2023年。"空间面板数据模型的鞍点近似,"美国统计协会杂志《泰勒与弗朗西斯杂志》，第118卷（542），第1164-1175页，4月。
  3. La Vecchia，Davide&Moor，Alban&Scaillet，Olivier，2023年。"相关数据的高阶正确快速移动平均引导,"计量经济学杂志爱思唯尔，第235卷（1），第65-81页。
  4. Laurent Barras和Patrick Gagliardini和Olivier Scaillet，2022年。"共同基金行业的技能、规模和价值创造,"《金融杂志》，美国金融协会，第77（1）卷，第601-638页，2月。
  5. Denisa Banulescu-Radu&Christophe Hurlin&Jérémy Leymarie&Olivier Scaillet，2021年。"回溯测试边际预期缺口及相关系统风险措施,"管理科学《信息》，第67卷（9），第5730-5754页，9月。
  6. Chaieb，Ines&Langlois，Hugues&Scaillet，Olivier，2021年。"单个国际股票收益的因素和风险溢价,"金融经济学杂志爱思唯尔，第141（2）卷，第669-692页。
  7. Cosma、Antonio和Galluccio、Stefano和Pederzoli、Paola和Scaillet、Olivier，2020年。"带股息、随机波动和跳跃的美式期权的早期行权决策,"金融与定量分析杂志剑桥大学出版社，第55卷（1），第331-356页，2月。
  8. Arvanitis，Stelios&Scaillet，Olivier&Topalogou，Nikolas，2020年。"Markowitz随机优势的跨越检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第217（2）卷，第291-311页。
  9. Olivier Scaillet&Adrien Treccani&Christopher Trevisan，2020年。"比特币市场的高频跳跃分析,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第18卷（2），第209-232页。
  10. Gagliardini，Patrick&Ossola，Elisa&Scaillet，Olivier，2019年。"近似因子结构的诊断准则,"计量经济学杂志爱思唯尔，第212（2）卷，第503-521页。
  11. Patrick GAGLIARDINI和Olivier SCAILLET，2017年。"非参数工具变量回归的规范检验,"经济与统计年鉴《基因》，第128期，第151-202页。
  12. Lorenzo Camponovo&Olivier Scaillet&Fabio Trojani，2017年。"评论勘误表：非参数尾部风险、股票收益与宏观经济,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第15卷（3），第505-505页。
  13. Lorenzo Camponovo&Olivier Scaillet&Fabio Trojani，2017年。"评论：非参数尾部风险、股票收益与宏观经济,"金融计量经济学杂志，牛津大学出版社，第15卷（3），第377-387页。
  14. Pierre Bajgrowicz&Olivier Scaillet&Adrien Treccani，2016年。"高频数据中的跳跃：虚假检测、动态和新闻,"管理科学，INFORMS，第62（8）卷，第2198-2217页，8月。
  15. Patrick Gagliardini、Elisa Ossola和Olivier Scaillet，2016年。"大型横截面股票数据集中的时变风险溢价,"计量经济学《计量经济学协会》，第84卷，第985-1046页，5月。
  16. Olivier Scaillet，2016年。"凸约束非参数工具变量回归的病态性,"计量经济学杂志皇家经济学会，第19卷（2），第232-236页，6月。
  17. 马塞洛·费尔南德斯（Marcelo Fernandes）、爱德华多·门德斯（Eduardo Mendes）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2015年。"使用非对称核测试对称性和条件对称性,"统计数学研究所年鉴，施普林格；统计数学研究所，第67卷（4），第649-671页，8月。
  18. Gilles Criton和Olivier Scaillet，2014年。"对冲基金经理：运气和动态评估,"银行家、市场和投资者，ESKA Publishing，第129期，第28-38页，3-4月。
  19. Bajgrowicz，Pierre&Scaillet，Olivier，2012年。"重新审视技术交易：错误发现、持久性测试和交易成本,"金融经济学杂志，爱思唯尔，第106卷（3），第473-491页。
  20. Camponovo、Lorenzo和Scaillet、Olivier和Trojani、Fabio，2012年。"稳健子采样,"计量经济学杂志爱思唯尔，第167（1）卷，第197-210页。
  21. Patrick Gagliardini和Olivier Scaillet，2012年。"结构分位数效应的非参数工具变量估计,"计量经济学《计量经济学协会》，第80卷（4），第1533-1562页，7月。
  22. Gagliardini，Patrick&Scaillet，Olivier，2012年。"非参数工具变量估计的Tikhonov正则化,"计量经济学杂志爱思唯尔，第167（1）卷，第61-75页。
  23. Laurent Barras、Olivier Scaillet和Russ Wermers，2010年。"共同基金业绩中的错误发现：衡量阿尔法估值中的运气,"《金融杂志》，美国金融协会，第65卷（1），第179-216页，2月。
  24. Scaillet，Olivier&Topalogou，Nikolas，2010年。"随机优势效率测试,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第28卷（1），第169-180页。
  25. 梅德韦杰夫（Medvedev）、阿列克谢（Alexey）和斯卡利特（Scaillet）、奥利维尔（Olivier），2010年。"随机波动率和随机利率下美式期权的定价,"金融经济学杂志爱思唯尔，第98卷（1），第145-159页，10月。
  26. Gustafsson，J.&Hagmann，M.&Nielsen，J.P.&Scaillet，O.，2009年。"损失分布的局部变换核密度估计,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第27卷（2），第161-175页。
  27. Rémillard，Bruno&Scaillet，Olivier，2009年。"两个连接函数之间相等性的测试,"多元分析杂志爱思唯尔，第100卷（3），第377-386页，3月。
  28. Lahiani，A.和Scaillet，O.，2009年。"ARFIMA模型中阈值效应的检验：应用于美国失业率数据,"国际预测杂志爱思唯尔，第25卷（2），第418-428页。
  29. 保罗·巴托奇奥（Paolo Battocchio）、弗朗西斯科·梅诺钦（Francesco Menoncin）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2007年。"养老基金在累积和递减阶段面临死亡风险时的最佳资产配置,"运筹学年鉴，施普林格，第152（1）卷，第141-165页，7月。
  30. S.Galluccio&J.‐M。Ly&Z.Huang&O.Scaillet，2007年。"互换市场模型的理论与校准,"数学金融学Wiley Blackwell，第17卷（1），第111-141页，1月。
  31. 彭成（Peng Cheng）和奥利维尔·斯卡利特（Olivier Scaillet），2007年。"线性二次跳跃扩散模型,"数学金融学Wiley Blackwell，第17卷（4），第575-598页，10月。
  32. Fernandes，Marcelo&Linton，Oliver&Scaillet，Olivier，2007年。"计量经济学中的半参数方法,"计量经济学杂志Elsevier，第141（1）卷，第1-4页，11月。
  33. Olivier Scaillet，2007年。"具有固定平滑参数的copula的基于核的优良性检验,"多元分析杂志爱思唯尔，第98卷（3），第533-543页，3月。
  34. Alexey Medvedev和Olivier Scaillet，2007年。"跳跃扩散随机波动下短期隐含波动率的逼近与校正,"金融研究综述《金融研究学会》，第20卷（2），第427-459页。
  35. Hagmann，M.和Scaillet，O.，2007年。"非对称核密度估计的局部乘法偏差校正,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第141卷（1），第213-249页，11月。
  36. Hong，H.&Scaillet，O.，2006年。"非线性动力学模型的快速子采样方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第133（2）卷，第557-578页，8月。
  37. Bouezmarni，Taoufik&Scaillet，Olivier，2005年。"非对称核密度估计和平滑直方图在收入数据应用中的一致性,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第21卷（2），第390-412页，4月。
  38. Fermanian，Jean-David&Scaillet，Olivier，2005年。"净额结算协议下投资组合的VaR和预期短缺敏感性分析,"银行与金融杂志爱思唯尔，第29卷（4），第927-958页，4月。
  39. CebriÃn，Ana C.&Denuit，Michel&Scaillet，Olivier，2004年。"一致性排序测试,"ASTIN公告剑桥大学出版社，第34卷（1），第151-173页，5月。
  40. 雷诺、奥利维尔和斯卡利特，奥利维尔，2004年。"恢复之路：恢复率密度的非参数无偏估计,"银行与金融杂志爱思唯尔，第28卷（12），第2915-2931页，12月。
  41. O.Scaillet，2004年。"预期短缺的非参数估计及敏感性分析,"数学金融学Wiley Blackwell，第14卷（1），第115-129页，1月。
  42. Prigent，Jean-Luc&Renault，Olivier&Scaillet，Olifier，2004年。"离散再平衡期权定价,"实证金融杂志爱思唯尔，第11卷（1），第133-161页，1月。
  43. Guay，Alain和Scaillet，Olivier，2003年。"间接推断、干扰参数和阈值移动平均模型,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第21卷（1），第122-132页，1月。
  44. O.Renault&O.Scaillet&B.Leblanc，2000年。"关于Ornstein-Uhlenbeck过程首次通过边界时间的一个修正注记,"金融与斯多葛学派，施普林格，第4卷（1），第109-111页。
  45. O.Scaillet&J.-L.Prigent&J.-P.Lesne，2000年。"随机利率下离散时间期权定价模型的收敛性,"金融与斯多葛学派，施普林格，第4卷（1），第81-93页。
  46. Gourieroux，C.&Laurent，J.P.&Scaillet，O.，2000年。"风险价值的敏感性分析,"实证金融杂志爱思唯尔，第7卷（3-4），第225-245页，11月。
  47. Geert Dhane、Christian Gourieroux和Olivier Scaillet，1998年。"仪器模型和间接封装,"计量经济学《计量经济学会》，第66卷（3），第673-688页，5月。
  48. Olivier Scaillet和Boris Leblanc，1998年。"仿射期限结构模型中收益率的路径依赖期权,"金融与斯多葛学派《施普林格》，第2卷（4），第349-367页。
  49. Broze、Laurence和Scaillet、Olivier和Zakoian、Jean-Michel，1998年。"扩散过程的准间接推断,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第14卷（2），第161-186页，4月。
  50. Gourieroux，C.和Scaillet，O.，1997年。"失业保险和抵押贷款,"保险：数学与经济学爱思唯尔，第20卷（3），第173-195页，10月。
  51. O.Scaillet，1996年。"仿射期限结构模型中的复合期权和交换期权,"应用数学金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第3卷（1），第75-92页。
  52. Laurence Broze&Olivier Scaillet&Jean-Michel Zakoían&Claude Jessua，1996年。"结构模型参数估算,"经济评论《国家人物计划》，第47卷（3），第511-519页。
  53. 劳伦斯·布罗泽（Laurence Broze）和斯科利特（Scaillet）、奥利维尔（Olivier）和扎科安（Zakoian）、珍妮·米切尔（Jean-Michel），1995年。"短期利率连续时间模型的检验,"实证金融杂志爱思唯尔，第2卷（3），第199-223页，9月。

    RePEc:eme:mf0000:03074350610652260未在IDEAS上列出

章

  1. Pauline Barrieu和Olivier Scaillet，2009年。"天气衍生品入门,"运筹学与管理科学国际系列，摘自：Jerzy A.Filar和Alain Haurie（编辑），不确定性与环境决策，第0章，第155-175页，施普林格。

更多信息

研究领域、统计数据、排名（如有）。

统计

访问和下载统计数据对于所有项目

排名

这位作者是前5%作者根据这些标准：
  1. 平均排名得分
  2. 工程数量
  3. 独特作品数量
  4. 按简单影响因素加权的独特工程数量
  5. 按递归影响因子加权的独特作品数量
  6. 不同作品数量，按作者数量加权
  7. 不同作品数量，按作者数量和简单影响因素加权
  8. 不同作品数量，按作者数量和递归影响因素加权
  9. 引文数量
  10. 引文数量，按引文年龄打折
  11. 引文数量，按简单影响因子加权
  12. 引用数量，按简单影响因子加权，按引用年龄折扣
  13. 引用次数，按递归影响因子加权
  14. 引用数量，按递归影响因子加权，按引用年龄折扣
  15. 引文数量，按作者数量加权
  16. 引文数量，按作者数量加权，按引文年龄贴现
  17. 引文数量，按作者数量和简单影响因素加权
  18. 引文数量，按作者数量和简单影响因素加权，按引文年龄贴现
  19. 引文数量，按作者数量和递归影响因素加权
  20. 引用数量，按作者数量和递归影响因子加权，按引用年龄折扣
  21. h指数
  22. 日记页数
  23. 期刊页数，按简单影响因子加权
  24. 期刊页数，按递归影响因子加权
  25. 期刊页数，按作者数量加权
  26. 期刊页数，按作者数量和简单影响因素加权
  27. 期刊页数，按作者数量和递归影响因素加权
  28. 过去12个月RePEc服务中的抽象视图数
  29. 合著网络中的亲密度度量
  30. 合著网络中的介数测度
  31. Wu-Index公司
  32. 毕业生记录

CollEc上的合著网络

NEP字段

NEP公司是一种发布新工作文件的服务，在许多领域都有每周报告。本文作者在《国家环境政策》杂志上发表了66篇论文。这些是按公告数量及其日期排序的字段。如果作者被列在该领域的专家目录中，也会提供一个链接。
  1. NEP-ECM:计量经济学(32)1999-11-28 2001年10月22日 2002-02-14 2002-02-14 2002-12-10 2004-06-13 2004-06-13 2004-06-13 2004-08-30 2005-04-16 2005-04-16 2005-09-29 2006-02-12 2007年10月20日 2007年10月20日 2007-10-20 2007-10-20 2008-04-12 2013年7月28日 2016-04-09 2016-12-18 2016-12-18 2018-08-13 2019-06-24 2019年9月23日 2019-09-30 2020-01-27 2020-04-27 2020-07-27 2021-03-15 2022-11-28 2023-07-17。作者是上市的
  2. 尼泊尔:财务(14)2004-03-14 2004-06-13 2004-06-13 2004-06-13 2004-06-13 2004-06-13 2005-04-16 2005-04-16 2005-04-16 2005-06-05 2005-09-29 2006-01-24 2006-02-05 2006-02-12。作者是上市的
  3. 尼泊尔:计量经济学时间数列(13)1999-11-28 2001年10月22日 2002-02-10 2004-06-13 2004-06-13 2004-08-23 2005-04-16 2005-06-05 2005-06-05 2013-07-28 2016-04-09 2019年9月23日 2020-01-27。作者是上市的
  4. NEP-矿石:运筹学(10)2008-04-12 2016-03-23 2018-03-05 2019年9月23日 2020-02-03 2020-04-27 2020-07-27 2020-10-05 2021-03-15 2021-11-08。作者是上市的
  5. NEP-RMG公司:风险管理(8)2004-03-14 2005-04-16 2005-04-16 2016-04-09 2016-08-07 2019-09-30 2020-10-05 2021-03-15。作者是上市的
  6. NEP-FMK公司:金融市场(6)2001年10月22日 2002-02-10 2002-02-10 2002-02-10 2002-02-10 2019-09-30。作者是上市的
  7. NEP-CFN公司：公司财务（4）2004-03-14 2004-06-13 2004-06-13 2006-02-05
  8. 尼泊尔国家石油公司：计算经济学（4）2016-03-23 2017-02-12 2020-05-04 2020-07-27
  9. NEP-干扰素：国际金融（4）2002-02-10 2018-07-09 2018-08-13 2019年9月23日
  10. NEP-CBA公司：中央银行（3）2001年10月22日 2002-02-10 2008-04-12
  11. NEP-UPT公司：效用模型和前景理论（3）2018-08-13 2018-11-12 2020-05-04
  12. NEP-BEC公司：商业经济学（2）2006-02-05 2006-02-12
  13. NEP-FOR公司：预测（2）2006-02-12 2022-09-05
  14. NEP-MST公司：市场微观结构（2）2008-04-12 2013-07-28
  15. NEP-支付：支付系统和金融技术（2）2017-05-07 2018-08-27
  16. NEP-BAN公司：银行业务（1）2019-09-30
  17. NEP-大型：大数据（1）2020-07-27
  18. NEP-CSE公司：战略管理经济学（1）2016-08-07
  19. NEP-DCM公司：离散选择模型（1）2006-02-12
  20. NEP-DEM公司：人口经济学（1）2022-07-18
  21. NEP-EXP公司：实验经济学（1）2022-01-31
  22. NEP-HEA公司：卫生经济学（1）2004-06-13
  23. NEP-KNM公司知识管理与知识经济（1）2018-07-09
  24. NEP-SEA公司：东南亚（1）2021-12-06

更正

本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。有关如何更正RePEc上的材料的一般信息，请参阅这些说明.

要更新列表或检查等待批准的引文，Olivier Scaillet应登录RePEc作者服务.

要更正特定项目的书目信息，请在该项目的摘要页面上找到技术联系人。在那里，还详细介绍了如何添加或更正参考文献和引文。

为了链接同一作品的不同版本，其中版本具有不同的标题，使用此表单注意，如果这些版本的标题非常相似，并且在作者的个人资料中，则通常会自动创建链接。

请注意，大多数更正可能需要几周时间才能通过各种RePEc服务进行筛选。

思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。