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克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯

个人详细信息

名字：克里斯蒂娜
中名：
姓氏：Nikitopoulos-Sklibosios公司
后缀：
RePEc短ID：pni44型
https://www.uts.edu.au/staff/christina.nikitopoulos
澳大利亚新南威尔士州百老汇123号邮政信箱2007
02 9514 7768
终端学位：2005年金融学科组；商学院；悉尼理工大学（来自RePEc系谱)

附属

（50%）财务学科组
商学院
悉尼理工大学

澳大利亚悉尼
http://www.business.uts.edu.au/finance/
RePEc:edi:sfutsau公司(EDIRC提供更多详细信息)

（50%）量化金融研究中心
财务学科组
商学院
悉尼理工大学

澳大利亚悉尼
http://www.business.uts.edu.au/qfrc网站/
RePEc:edi:qfutsau公司(EDIRC提供更多详细信息)

研究成果

作为
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工作文件

  1. Muthe Mathias Mwampashi&Christina Sklibosios Nikitopoulos&Otto Konstandatos&Alan Rai，2020年。"澳大利亚的风力发电与电价动态,"研究论文系列416，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  2. Mesias Alfeus和Christina Sklibosios Nikitopoulos，2020年。"预测商品市场波动：HAR还是粗糙？,"研究论文系列415，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  3. Christina Sklibosios Nikitopoulos&Alice Thomas&Jianxin Wang，2020年。"波动持续性对能源市场的经济影响,"研究论文系列417，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  4. Boda Kang&Christina Sklibosios Nikitopoulos&Marcel Prokopczuk，2019年。"石油期货波动的经济决定因素：期限结构视角,"研究论文系列401，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  5. Boda Kang和Christina Nikitopoulos Sklibosios和Erik Schlogl&Blessing Taruvinga，2019。"跳跃对美国期权定价的影响：标准普尔100期权案例,"研究论文系列397，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  6. 《祝福塔鲁文加和博达·康和克里斯蒂娜·斯克利波西奥斯·尼基托普洛斯》，2018年。"资产和波动性跳跃的美式期权定价,"研究论文系列394，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  7. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的经验套期保值表现,"研究论文系列376，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  8. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"基于随机利率的期货期权套期保值,"研究论文系列375，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  9. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的经验定价绩效：随机利率模型重要吗？,"研究论文系列367，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  10. Carl Chiarella&Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl&Hongang Yang，2016年。"用直线法对制度转换下美式期权定价,"研究论文系列368，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  11. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2015年。"具有随机波动率和随机利率的长期商品衍生品定价,"研究论文系列366，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  12. Carl Chiarella&Boda Kang&Christina Sklibosios Nikitopoulos&Thuy-Duong To，2013年。"商品期货市场的收益-波动关系,"研究论文系列336，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  13. Christina Nikitopoulos Sklibosios和Eckhard Platen，2012年。"用于审查预期难题的替代期限结构模型,"研究论文系列305，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  14. Carl Chiarella&Boda Kang&Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Thuy-Duong To，2012年。"原油期货市场波动结构中的驼峰,"研究论文系列308，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  15. Carl Chiarella、Samuel Chege Maina和Christina Nikitopoulos-Sklibosios，2011年。"随机波动模型下的信用衍生产品定价,"研究论文系列293，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  16. Carl Chiarella、Samuel Chege Maina和Christina Nikitopoulos-Sklibosios，2010年。"具有无标度随机波动的马尔可夫违约HJM期限结构模型,"研究论文系列283，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  17. Nicola Bruti Liberati和Christina Nikitopoulos Sklibosios&Eckhard Platen和Erik Schlogl，2009年。"替代默认期限结构模型,"研究论文系列242，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    • 尼古拉·布鲁蒂·利贝拉蒂（Nicola Bruti-Liberati）和克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯（Christina Nikitopoulos-Sklibosios）、埃克哈德·普拉滕（Eckhard Platen）和埃里克·施勒格尔。"替代默认期限结构模型,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第16卷（1），第1-31页，3月。
  18. 尼古拉·布鲁蒂·利贝拉蒂（Nicola Bruti-Liberati）和克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯（Christina Nikitopoulos-Sklibosios）以及埃克哈德·普拉滕（Eckhard Platen），2007年。"跳跃扩散期限结构模型的现实世界概率测度下的定价,"研究论文系列198，悉尼科技大学量化金融研究中心。
  19. Carl Chiarella和Christina Nikitopoulos-Sklibosios和Erik Schlogl，2005年。"具有跳跃的Heath-Jarrow-Morton蒙特卡罗模拟的控制变量方法,"研究论文系列167，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  20. Carl Chiarella和Christina Nikitopoulos-Sklibosios，2004年。"HJM框架下的一类跳-扩散债券定价模型,"研究论文系列132，悉尼科技大学定量金融研究中心。
  21. Carl Chiarella&Erik Schlögl&Christina Nikitopoulos-Sklibosios，2004年。"具有状态相关波动率的马尔可夫违约期限结构模型,"研究论文系列135，悉尼科技大学量化金融研究中心。
  22. Christina Nikitopoulos-Sklibosios和Carl Chiarella，2003年。"白川跳扩散项结构模型的实现,"2003年经济与金融计算201，计算经济学学会。

文章

  1. Mwampashi，Muthe Mathias&Nikitopoulos，Christina Sklibosios&Rai，Alan&Konstandatos，Otto，2022年。"NEM中的大型屋顶太阳能发电：两种可再生能源战略的故事,"能源经济学，爱思唯尔，第115卷（C）。
  2. 阿尔菲斯（Alfeus）、梅西亚斯（Mesias）和尼基托普洛斯（Nikitopoulos）、克里斯蒂娜·斯克利波西奥斯（Christina Sklibosios），2022年。"用长记忆模型预测商品市场的波动,"商品市场杂志爱思唯尔，第28卷（C）。
  3. Mwampashi，Muthe Mathias&Nikitopoulos，Christina Sklibosios&Konstandatos，Otto&Rai，Alan，2021年。"澳大利亚风力发电和电价动态,"能源经济学爱思唯尔，第103（C）卷。
  4. Kang，Boda&Nikitopoulos，Christina Sklibosios&Prokopczuk，Marcel，2020年。"石油期货波动的经济决定因素：期限结构视角,"能源经济学爱思唯尔，第88（C）卷。
  5. Benjamin Cheng和Christina Sklibosios Nikitopoulos&Erik Schlögl，2019年。"长期商品期权头寸的利率风险：对冲还是不对冲？,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第39卷（1），第109-127页，1月。
  6. Cheng，Benjamin&Nikitopoulos，Christina Sklibosios&Schlögl，Erik，2018年。"长期商品衍生品定价：随机利率重要吗？,"银行与金融杂志爱思唯尔，第95卷（C），第148-166页。
  7. Nikitopoulos、Christina Sklibosios&Squires、Matthew&Thorp、Susan&Yeung、Danny，2017年。"原油期货曲线的决定因素：库存、消费和波动,"银行与金融杂志爱思唯尔，第84卷（C），第53-67页。
  8. Carl Chiarella&Boda Kang&Christina Sklibosios Nikitopoulos&Thuy‐Duong Tô，2016年。"商品期货市场的收益-波动关系,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第36卷（2），第127-152页，2月。
  9. Carl Chiarella、Samuel Chege Maina和Christina Nikitopoulos Sklibosios，2013年。"基于随机波动模型的信用衍生品定价,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第16卷（04），第1-28页。
  10. Chiarella，Carl&Kang，Boda&Nikitopoulos，Christina Sklibosios&Tó，Thuy-Duong，2013年。"原油期货市场波动结构中的驼峰：新证据,"能源经济学爱思唯尔，第40卷（C），第989-1000页。
  11. 尼古拉·布鲁蒂·利贝拉蒂（Nicola Bruti-Liberati）和克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯（Christina Nikitopoulos-Sklibosios）以及埃克哈德·普拉滕（Eckhard Platen），2010年。"现实世界跳跃扩散期限结构模型,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第10卷（1），第23-37页。
  12. Nicola Bruti Liberati和Christina Nikitopoulos Sklibosios&Eckhard Platen和Erik Schlögl，2009年。"替代默认期限结构模型,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第16卷（1），第1-31页，3月。
  13. Carl Chiarella&Christina Nikitopoulos Sklibosios&Erik Schlögl，2007年。"具有状态相关波动率的马尔可夫违约期限结构模型,"国际理论与应用金融杂志《世界科学出版有限公司》，第10卷（01），第155-202页。
  14. Carl Chiarella&Christina Nikitopoulos Sklibosios&Erik Schlogl，2007年。"具有跳跃的Heath-Jarrow-Morton模型蒙特卡罗模拟的控制变量方法,"应用数学金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第14卷（5），第365-399页。
  15. Bruti-Liberati Nicola和Nikitopoulos-Sklibosios Christina和Platen Eckhard，2006年。"跳跃扩散的一阶强逼近,"蒙特卡罗方法及其应用De Gruyter，第12卷（3），第191-209页，10月。
  16. Carl Chiarella和Christina Sklibosios，2003年。"HJM框架下的一类跳-扩散债券定价模型,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第10卷（2），第87-127页，9月。

书

  1. Carl Chiarella&Xue-Zhong He&Christina Sklibosios Nikitopoulos，2015年。"衍生证券定价,"经济金融中的动态建模与计量经济学,施普林格，第127版，编号978-3-662-45906-5，七月至十二月。
  2. Christina Nikitopoulos-Sklibosios，2005年。"跳跃扩散下利率期限结构的一类马尔可夫模型,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，编号1-2005。

引文

以下许多引文是在一个实验项目中收集的，CitEc公司，其中更详细的引文分析可以找到。这些是中所列作品的引文经济学研究论文这可以进行机械分析。到目前为止，只有少数可以对作品进行分析。请参阅“更正”下的“如何帮助改进引文分析”。

工作文件

  1. Muthe Mathias Mwampashi&Christina Sklibosios Nikitopoulos&Otto Konstandatos&Alan Rai，2020年。"澳大利亚的风力发电与电价动态,"研究论文系列416，悉尼科技大学定量金融研究中心。

    引用人：

    1. Andr s Oviedo-G mez和Sandra Milena Londo o Hern ndez以及Diego Fernando Manotas-Duque，2023年。"水力发电市场上化石燃料价格的定向溢出,"国际能源经济与政策杂志《经济评论》，第13卷（1），第85-90页，1月。
    2. Apergis，Nicholas&Pan，Wei-Feng&Reade，James&Wang，Shixuan，2023年。"利用指标饱和度对澳大利亚电价进行建模,"能源经济学爱思唯尔，第120（C）卷。
    3. 哈坎·阿卡罗·卢和福斯托·佩德罗·加西亚·马尔克斯，2021年。"基于风能的电力市场价格和负荷预测综述,"能源，MDPI，第14卷（22），第1-23页，11月。
    4. 邵，甄&杨，于迪&郑，清如&周，凯乐&刘，陈&杨，山林，2022年。"基于混合深度神经网络的短期电价区间预测模式分类方法：比较分析,"应用的能源爱思唯尔，第327（C）卷。
    5. Sirin、Selahattin Murat和Camadan、Ercument和Erten、Ibrahim Etem和Zhang、Alex Hongliang，2023年。"市场失灵还是政治？了解监管行动背后的动机，以应对飙升的电价,"能源政策爱思唯尔，第180（C）卷。
    6. Hosius、Emil&Seebaß、Johann V.&Wacker、Benjamin&Schlüter、Jan Chr.、。，2023"海上风能对北欧批发电价的影响,"应用的能源，爱思唯尔，第341卷（C）。
    7. Rai，Alan&Nunn，Oliver，2020年。"可变可再生能源渗透率的增加对澳大利亚电力现货价格极端的影响,"经济分析与政策爱思唯尔，第67卷（C），第67-86页。
    8. Mwampashi，Muthe Mathias&Nikitopoulos，Christina Sklibosios&Rai，Alan&Konstandatos，Otto，2022年。"NEM中的大型屋顶太阳能发电：两种可再生能源战略的故事,"能源经济学，爱思唯尔，第115卷（C）。

  2. Mesias Alfeus和Christina Sklibosios Nikitopoulos，2020年。"预测商品市场波动：HAR还是粗糙？,"研究论文系列415，悉尼科技大学定量金融研究中心。

    引用人：

    1. Ludovic Gouden`ege和Andrea Molent和Antonino Zanette，2021。"移动平均选项：双非马尔可夫问题的机器学习和高斯-海密特求积,"论文2108.11141，arXiv.org。
    2. Goudenège，Ludovic&Molent，Andrea&Zanette，Antonino，2022年。"移动平均选项：双非马尔可夫问题的机器学习和高斯-海密特求积,"欧洲运筹学杂志爱思唯尔，第303（2）卷，第958-974页。

  3. Boda Kang&Christina Sklibosios Nikitopoulos&Marcel Prokopczuk，2019年。"石油期货波动的经济决定因素：期限结构视角,"研究论文系列401，悉尼科技大学定量金融研究中心。

    引用人：

    1. Christian Urom和Gideon Ndubuisi和Jude Ozor，2021年。"经济活动、金融和商品市场冲击：隐含波动率指数分析,"国际经济学CEPII研究中心，第165期，第51-66页。
    2. Naomi Boyd、Bingxin Li和Rui Liu，2022年。"原油期货期限结构中的风险溢价：长期和短期波动成分,"定量财务与会计综述《施普林格》，第58卷（4），第1505-1533页，5月。
    3. Nikitopoulos、Christina Sklibosios和Thomas、Alice Carole和Wang、Jianxin，2023年。"每日波动持续性对能源市场的经济影响,"商品市场杂志《爱思唯尔》，第30卷（C）。
    4. O-Chia Chuang和Chenxu Yang，2022年。"用多元GARCH-MIDAS模型识别原油市场波动的决定因素,"能源，MDPI，第15（8）卷，第1-14页，4月。
    5. 冯玲，王洁玉，2023。"随机来源相关性与碳期货定价,"国际金融分析评论，爱思唯尔，第86卷（C）。
    6. Rice、Gregory和Wirjanto、Tony和Zhao、Yuqian，2023年。"原油日内收益曲线波动性研究：一个函数GARCH-X模型,"商品市场杂志《爱思唯尔》，第32卷（C）。
    7. Harrison，Andre&Liu，Xiaochun&Stewart，Shamar L.，2023年。"石油市场波动的结构性来源和相关性动态,"能源经济学爱思唯尔，第121（C）卷。
    8. Patrick Wong，2023年。"用高阶风险中性矩解释原油日内收益,"商品市场杂志《爱思唯尔》，第31卷（C）。
    9. 尤罗姆、克里斯蒂安和恩杜布西、吉迪恩和奥佐、裘德，2021年。"经济活动、金融和商品市场冲击：隐含波动率指数分析,"国际经济学爱思唯尔，第165（C）卷，第51-66页。
    10. 刘健（Jian Liu）、张紫婷（Ziting Zhang）、阎丽钊（Lizhao Yan）和文凤华（Fenghua Wen），2021年。"利用GARCH-MIDAS模型预测经济政策不确定性下EUA期货的波动,"金融创新，施普林格；西南财经大学，第7卷（1），第1-19页，12月。
    11. 陈玉福、穆晓毅，2021。"商品市场的非对称波动,"商品市场杂志爱思唯尔，第22卷（C）。
    12. 陈秀文，2023。"EPU、VIX和GPR指数对石油库存关系的冲击是否相似？时频分析,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第55卷（48），第5637-5652页，10月。
    13. Christina Sklibosios Nikitopoulos&Alice Carole Thomas&Jianxin Wang，2024年。"对冲压力和石油波动：保险与流动性需求,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第44卷（2），第252-280页，二月。
    14. Alfeus，Mesias&Nikitopoulos，Christina Sklibosios，2022年。"用长记忆模型预测商品市场的波动,"商品市场杂志爱思唯尔，第28卷（C）。
    15. Ignatieva，Katja&Wong，Patrick，2022年。"使用仿射和非仿射跳跃扩散模型模拟高频原油动力学,"能源经济学爱思唯尔，第108（C）卷。
    16. Bhattacherjee、Purba和Mishra、Sibanjan和Kang、Sang Hoon，2023年。"市场情绪和全球不确定性是否影响ESG-石油关系？时频分析,"资源政策爱思唯尔，第86卷（PA）。

  4. 《祝福塔鲁文加和博达·康和克里斯蒂娜·斯克利波西奥斯·尼基托普洛斯》，2018年。"资产和波动性跳跃的美式期权定价,"研究论文系列394，悉尼科技大学定量金融研究中心。

    引用人：

    1. Boda Kang和Christina Nikitopoulos Sklibosios和Erik Schlogl&Blessing Taruvinga，2019。"跳跃对美国期权定价的影响：标准普尔100期权案例,"研究论文系列397，悉尼科技大学定量金融研究中心。

  5. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的经验套期保值表现,"研究论文系列376，悉尼科技大学定量金融研究中心。

    引用人：

    1. Benjamin Tin Chun Cheng，2017年。"长期商品衍生品的定价与套期保值,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，编号2-2017。
    2. James S.Doran和Ehud I.Ronn，2021年。"使用短期证券对冲长期石油期货和期权——保留金属期货,"JRFM公司，MDPI，第14（8）卷，第1-10页，8月。
    3. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"基于随机利率的期货期权套期保值,"研究论文系列375，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    4. P.Karlsson&K.F.Pilz&E.Schlögl，2017年。"商品和利率风险随机波动市场模型的校准,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（6），第907-925页，6月。

  6. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"基于随机利率的期货期权套期保值,"研究论文系列375，悉尼科技大学定量金融研究中心。

    引用人：

    1. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的经验套期保值表现,"研究论文系列376，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    2. Benjamin Tin Chun Cheng，2017年。"长期商品衍生品的定价与套期保值,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，2017年2月2日。
    3. P.Karlsson&K.F.Pilz&E.Schlögl，2017年。"商品和利率风险随机波动市场模型的校准,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（6），第907-925页，6月。

  7. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的经验定价绩效：随机利率模型重要吗？,"研究论文系列367，悉尼科技大学定量金融研究中心。

    引用人：

    1. Benjamin Cheng和Christina Sklibosios Nikitopoulos&Erik Schlögl，2019年。"长期商品期权头寸的利率风险：对冲还是不对冲？,"期货市场杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第39卷（1），第109-127页，一月。
    2. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的经验套期保值表现,"研究论文系列376，悉尼科技大学量化金融研究中心。
    3. Benjamin Tin Chun Cheng，2017年。"长期商品衍生品的定价与套期保值,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，2017年2月2日。
    4. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"基于随机利率的期货期权套期保值,"研究论文系列375，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    5. P.Karlsson&K.F.Pilz&E.Schlögl，2017年。"对商品和利率风险具有随机波动性的市场模型的校准,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（6），第907-925页，6月。

  8. Carl Chiarella&Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl&Hongang Yang，2016年。"用直线法对制度转换下美式期权定价,"研究论文系列368，悉尼科技大学定量金融研究中心。

    引用人：

    1. 《祝福塔鲁文加和博达·康和克里斯蒂娜·斯克利波西奥斯·尼基托普洛斯》，2018年。"资产和波动性跳跃的美式期权定价,"研究论文系列394，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    2. Chinonso Nwankwo和Weizhong Dai，2020年。"变时间步长美式期权定价机制转换的显式RKF-Compact方案,"论文2012.09820，arXiv.org，2022年2月修订。
    3. Purba Banerjee&Vasudeva Murthy&Shashi Jain，2024年。"百慕大期权估值和敏感性的直线法,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第63卷（1），第245-270页，1月。
    4. Belsing Taruvinga，2019年。"用直线法求解美式期权定价的若干问题,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，编号4-2019。
    5. Chinonso I.Nwankwo&Weizhong Dai&Ruihua Liu，2023年。"基于制度转换模型的美式看跌期权定价的Hermite插值紧致差分格式,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第62卷（3），第817-854页，10月。
    6. Chinonso Nwankwo&Weizhong Dai&Ruihua Liu，2019年。"基于制度转换模型的美式看跌期权定价的Hermite插值紧致差分格式,"论文1908.04900，arXiv.org，2020年6月修订。
    7. Chinonso Nwankwo和Weizhong Dai，2020年。"基于紧致差分格式和Hermite插值的多重网格迭代算法求解状态切换美式期权,"论文2008.0925，arXiv.org，2021年11月修订。
    8. Purba Banerjee&Vasudeva Murthy&Shashi Jain，2021年。"百慕大期权的估值线方法和敏感性,"论文2112.01287，arXiv.org。

  9. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2015年。"具有随机波动率和随机利率的长期商品衍生品定价,"研究论文系列366，悉尼科技大学定量金融研究中心。

    引用人：

    1. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的实证套期保值表现,"研究论文系列376，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    2. Benjamin Cheng和Christina Nikitopoulos-Sklibosios&Erik Schlogl，2016年。"长期原油衍生品的经验定价性能：随机利率模型重要吗？,"研究论文系列367，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    3. Benjamin Tin Chun Cheng，2017年。"长期商品衍生品的定价与套期保值,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，2017年2月2日。
    4. 赛义德·西莫扎尔，2019年。"无风险利率调整/违反看跌平价,"应用经济学与金融Redfame出版社，第6卷（6），第80-96页，11月。
    5. P.Karlsson和K.F.Pilz和E.Schlögl，2017年。"商品和利率风险随机波动市场模型的校准,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第17卷（6），第907-925页，6月。

  10. Carl Chiarella&Boda Kang&Christina Sklibosios Nikitopoulos&Thuy-Duong To，2013年。"商品期货市场的收益-波动关系,"研究论文系列336，悉尼科技大学定量金融研究中心。

    引用人：

    1. Wensheng Kang和Ronald A.Ratti以及Joaquin L.Vespignani，2017年。"全球商品价格和全球股市波动冲击：国家间的影响,"全球化研究所工作文件311，达拉斯联邦储备银行。
    2. R.G.Alcofrado&W.Bernardino&A.D.Eg’idio dos Reis&J.A.C.Santos，2021年。"巴西商品风险建模：活牛现货和期货价格应用,"论文2107.07556，arXiv.org。
    3. Balcilar，Mehmet&Bouri，Elie&Gupta，Rangan&Roubaud，David，2017年。"交易量能否预测比特币的回报和波动性？基于分位数的方法,"经济建模爱思唯尔，第64卷（C），第74-81页。
    4. 陈吉龙（Jilong Chen）、克里斯蒂安·埃瓦尔德（Christian Ewald）、欧阳若兰（Ruolan Ouyang）、韦斯特加德（Sjur Westgaard）和肖晓霞（Xiaoxia Xiao），2022年。"随机波动三因素模型中商品期货定价和风险溢价的确定：以布伦特原油为例,"运筹学年鉴施普林格，第313（1）卷，第29-46页，6月。
    5. Naomi Boyd、Bingxin Li和Rui Liu，2022年。"原油期货期限结构中的风险溢价：长期和短期波动成分,"定量财务与会计综述《施普林格》，第58卷（4），第1505-1533页，5月。
    6. Baur，Dirk G.&Dimpfl，Thomas，2018年。"商品价格的非对称收益率关系,"能源经济学爱思唯尔，第76（C）卷，第378-387页。
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      • 尼古拉·布鲁蒂·利贝拉蒂（Nicola Bruti-Liberati）和克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯（Christina Nikitopoulos-Sklibosios）、埃克哈德·普拉滕（Eckhard Platen）和埃里克·施洛格尔。"替代默认期限结构模型,"研究论文系列242，悉尼科技大学定量金融研究中心。
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    9. Carl Chiarella、Samuel Chege Maina和Christina Nikitopoulos-Sklibosios，2010年。"具有无标度随机波动的马尔可夫违约HJM期限结构模型,"研究论文系列283，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    10. 尼古拉·布鲁蒂·利贝拉蒂（Nicola Bruti-Liberati）和克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯（Christina Nikitopoulos-Sklibosios）以及埃克哈德·普拉滕（Eckhard Platen），2007年。"跳跃扩散期限结构模型的现实世界概率测度下的定价,"研究论文系列198，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    11. Nicola Bruti-Liberati和Eckhard Platen，2005年。"关于跳跃扩散过程的强逼近,"研究论文系列157，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    12. Carl Chiarella和Thuy-Duong To，2006年。"期货市场波动的多因素性质,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第27卷（2），第163-183页，5月。
    13. Carl Chiarella和Christina Nikitopoulos-Sklibosios和Erik Schlogl，2005年。"具有跳跃的Heath-Jarrow-Morton蒙特卡罗模拟的控制变量方法,"研究论文系列167，悉尼科技大学定量金融研究中心。

  16. Carl Chiarella&Erik Schlögl&Christina Nikitopoulos-Sklibosios，2004年。"具有状态相关波动率的马尔可夫违约期限结构模型,"研究论文系列135，悉尼科技大学量化金融研究中心。

    引用人：

    1. Laura Morino和Wolfgang J.Ruggaldier，2014年。"关于术语结构的多变量模型,"论文1401.5431，arXiv.org。
    2. Son-Nan Chen、Pao-Peng Hsu和Chang-Yi Li，2016年。"信用风险债券和利差期权定价——基于二维Markov调制跳跃扩散的信用利差期限结构建模,"定量金融学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第16卷（4），第573-592页，4月。
    3. Carl Chiarella、Samuel Chege Maina和Christina Nikitopoulos Sklibosios，2013年。"基于随机波动模型的信用衍生品定价,"国际理论与应用金融杂志，世界科学出版有限公司，第16卷（04），第1-28页。
    4. 尼古拉·布鲁蒂·利贝拉蒂（Nicola Bruti-Liberati）和克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯（Christina Nikitopoulos-Sklibosios）、埃克哈德·普拉滕（Eckhard Platen）和埃里克·施勒格尔（Erik Schlögl），2009年。"替代默认期限结构模型,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第16卷（1），第1-31页，3月。
      • 尼古拉·布鲁蒂·利贝拉蒂（Nicola Bruti-Liberati）和克里斯蒂娜·尼基托普洛斯·斯克利波西奥斯（Christina Nikitopoulos-Sklibosios）、埃克哈德·普拉滕（Eckhard Platen）和埃里克·施洛格尔（Erik Schlogl），2009年。"替代默认期限结构模型,"研究论文系列242，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    5. Carl Chiarella、Samuel Chege Maina和Christina Nikitopoulos-Sklibosios，2010年。"具有无标度随机波动的马尔可夫违约HJM期限结构模型,"研究论文系列283，悉尼科技大学定量金融研究中心。

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    引用人：

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  2. Alfeus，Mesias&Nikitopoulos，Christina Sklibosios，2022年。"用长记忆模型预测商品市场的波动,"商品市场杂志爱思唯尔，第28卷（C）。

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  3. Mwampashi，Muthe Mathias&Nikitopoulos，Christina Sklibosios&Konstandatos，Otto&Rai，Alan，2021年。"澳大利亚风力发电和电价动态,"能源经济学爱思唯尔，第103（C）卷。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  4. Kang，Boda和Nikitopoulos，Christina Sklibosios和Prokopczuk，Marcel，2020。"石油期货波动的经济决定因素：期限结构视角,"能源经济学爱思唯尔，第88（C）卷。
    参见上述工作文件版本下的引文。
  5. Cheng，Benjamin&Nikitopoulos，Christina Sklibosios&Schlögl，Erik，2018年。"长期商品衍生品定价：随机利率重要吗？,"银行与金融杂志爱思唯尔，第95卷（C），第148-166页。

    引用人：

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    2. Phan、Dinh Hoang Bach和Narayan、Paresh Kumar和Gong，Qiang，2021年。"恐怖袭击与油价：假说与实证,"国际金融分析评论爱思唯尔，第74（C）卷。
    3. Nikitopoulos、Christina Sklibosios和Thomas、Alice Carole和Wang、Jianxin，2023年。"每日波动持续性对能源市场的经济影响,"商品市场杂志《爱思唯尔》，第30卷（C）。
    4. Boda Kang&Christina Sklibosios Nikitopoulos&Marcel Prokopczuk，2019年。"石油期货波动的经济决定因素：期限结构视角,"研究论文系列401，悉尼科技大学定量金融研究中心。
    5. Jin，Jiayu&Han，Liyan&Xu，Yang，2022年。"特别提款权是否稳定了对大宗商品的投资？,"国际经济与金融评论爱思唯尔，第81卷（C），第160-172页。
    6. 《祝福塔鲁文加和博达·康和克里斯蒂娜·斯克利波西奥斯·尼基托普洛斯》，2018年。"资产和波动性跳跃的美式期权定价,"研究论文系列394，悉尼科技大学定量金融研究中心。
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    参见上述工作文件版本下的引文。
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    参见上述工作文件版本下的引文。
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    引用人：

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    2. Eckhard Platen和Steffan Tappe，2015年。"具有仿射实现的真实世界正向速率动力学,"出版论文系列2015年7月，悉尼科技大学UTS商学院金融学科组。
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      • 克里斯塔·库奇罗（Christa Cuchiero）、克劳迪奥·丰塔纳（Claudio Fontana）和亚历山德罗·格诺托（Alessandro Gnoatto），2019年。"仿射多收益曲线模型,"数学金融学Wiley Blackwell，第29卷（2），第568-611页，4月。
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    7. Claudio Fontana和Zorana Grbac、Sandrine Gümbel和Thorsten Schmidt，2020年。"随机不连续多曲线的期限结构模型,"打印后哈尔-03898927，哈尔。
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    参见上述工作文件版本下的引文。
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    引用人：

    1. Carl Chiarella&Christina Nikitopoulos Sklibosios&Erik Schlogl，2007年。"具有跳跃的Heath-Jarrow-Morton模型蒙特卡罗模拟的控制变量方法,"应用数学金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第14卷（5），第365-399页。
    2. 尼古拉·布鲁蒂·利贝拉蒂，2007年。"金融中带跳随机微分方程的数值解,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，编号1-2007。

  13. Carl Chiarella和Christina Sklibosios，2003年。"HJM框架下的一类跳-扩散债券定价模型,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第10卷（2），第87-127页，9月。
    参见上述工作文件版本下的引文。

书

  1. Carl Chiarella&Xue-Zhong He&Christina Sklibosios Nikitopoulos，2015年。"衍生证券定价,"经济金融中的动态建模与计量经济学,施普林格，第127版，编号978-3-662-45906-5，七月至十二月。

    引用人：

    1. Carl Chiarella&Willi Semmler&Chih-Ying Xiao&Lebogang Mateane，2016年。"通货膨胀风险下的资产积累与投资组合决策,"经济金融中的动态建模与计量经济学，单位：可持续资产积累与动态投资组合决策，第0章，第139-177页，斯普林格。
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    3. 埃梅尔·西克拉尔和伊利亚斯·西克拉尔，2021年。"土耳其短期利率的时间序列动态,"商业和经济研究宏观思维研究所，第11卷（1），第92-108页，3月。

  2. Christina Nikitopoulos-Sklibosios，2005年。"跳跃扩散下利率期限结构的一类马尔可夫模型,"博士论文,悉尼科技大学UTS商学院金融学科组，编号1-2005。

    引用人：

    1. Carl Chiarella&Christina Nikitopoulos Sklibosios&Erik Schlogl，2007年。"具有跳跃的Heath-Jarrow-Morton模型蒙特卡罗模拟的控制变量方法,"应用数学金融《泰勒与弗朗西斯杂志》，第14卷（5），第365-399页。
    2. Carl Chiarella和Christina Sklibosios，2003年。"HJM框架下的一类跳-扩散债券定价模型,"亚太金融市场，施普林格；日本金融经济与工程协会，第10卷（2），第87-127页，9月。
    3. Carl Chiarella和Christina Nikitopoulos-Sklibosios和Erik Schlogl，2005年。"具有跳跃的Heath-Jarrow-Morton蒙特卡罗模拟的控制变量方法,"研究论文系列167，悉尼科技大学定量金融研究中心。

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  10. NEP-AGR公司：农业经济学（1）2013年10月2日
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