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阿兰·赫克

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名字：阿兰
中名：
姓氏：赫克
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RePEc短ID：苯基63
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马斯特里赫特大学数量经济系邮政信箱616 6200 MD Maastricht The Netherlands

附属

瓦格罗普宽频带经济
商业与经济学院
马斯特里赫特大学

荷兰马斯特里赫特
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研究成果

作为
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工作文件

  1. Gianluca Cubadda&Francesco Giancaterini&Alain Hecq&Joann Jasiak，2023年。"非因果过程广义协方差估计的优化,"论文2306.14653，arXiv.org，2024年1月修订。
  2. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和丹尼尔·贝拉斯奎兹·加维利亚（Daniel Velasquez-Gaviria），2023年。"混合因果非因果可逆不可逆模型的谱识别与估计,"论文2310.19543，arXiv.org。
  3. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、玛丽·特恩斯（Marie Ternes）和伊内斯·威尔姆斯（Ines Wilms），2023年。"反向无约束混合数据抽样回归的层次正则化器,"论文2301.10592，arXiv.org。
  4. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、卢卡·玛格丽特拉（Luca Margaritella）和斯蒂芬·斯梅克斯（Stephan Smeekes），2023年。"非静态高维VAR中的推断,"论文2302.01434，arXiv.org，2023年9月修订。
  5. 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化时间是可逆的吗？,"论文2205.07579，arXiv.org，2022年11月修订。
    • 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化是时间可逆的吗？,"计量经济学，MDPI，第10卷（4），第1-18页，12月。
    • 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化是可逆的吗？,"工作文件498，米兰-比科卡大学经济系，于2022年11月修订。
    • 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化时间是可逆的吗？,"工作文件系列22-08，里米尼经济分析中心，2022年12月修订。
  6. Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Elisa Voisin，2022年。"多元混合因果模型中常见气泡的检测,"论文2207.11557，arXiv.org。
  7. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、若昂·伊斯勒（Joao Issler）和伊丽莎·沃辛（Elisa Voisin），2022年。"通货膨胀目标制下央行的短期可信度指数：巴西的应用,"论文2205.00924，arXiv.org，2022年7月修订。
  8. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和丹尼尔·贝拉斯奎兹·加维利亚（Daniel Velasquez-Gaviria），2022年。"混合因果自回归模型的谱估计,"论文2211.13830，arXiv.org。
  9. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和李荪（Li Sun），2021年。"CAViaR模型中用于推断的自适应随机带宽,"论文2102.01636，arXiv.org。
  10. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、玛丽·特恩斯（Marie Ternes）和伊内斯·威尔姆斯（Ines Wilms），2021年。"混合频率向量自回归的层次正则化器,"论文2102.11780，arXiv.org，2022年3月修订。
  11. Gianluca Cubadda&Alain Hecq，2021年。"经济学和金融学中的降秩回归模型,"CEIS研究论文525，托尔韦加塔大学，CEIS，修订于2021年11月8日。
  12. 弗朗西斯科·吉安卡特里尼和阿兰·赫克，2020年。"具有广义Student t分布的因果和非因果混合模型中的推理,"论文2012.01888，arXiv.org，2022年11月修订。
  13. Gianluca Cubadda&Alain Hecq，2020年。"高维向量自回归模型的降维,"论文2009.03361，arXiv.org，2022年2月修订。
  14. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、卢卡·玛格丽特拉（Luca Margaritella）和斯蒂芬·斯梅克斯（Stephan Smeekes），2019年。"高维VAR中的Granger因果检验：一种双重选择后程序,"论文1902.10991，arXiv.org，2020年12月修订。
  15. Alain Hecq和Li Sun，2019年。"用分位数自回归识别非因果模型,"论文1904.05952，arXiv.org。
  16. 阿兰·赫克（Hecq）和伊斯勒（Issler），乔·维克多（Joáo Victor）和特尔格（Telg），肖恩（Sean），2019年。"带有外源回归因子的混合因果非因果自回归,"FGV EPGE经济学工作文件（Ensaios Economicos da EPGE）810，EPGE巴西经济与金融学院-FGV EPGE（巴西）。
  17. Voisin，Elisa&Hecq，Alain，2019年。"用混合因果非因果自回归模型预测泡沫,"MPRA纸92734，德国慕尼黑大学图书馆。
  18. Alain Hecq和Elisa Voisin，2019年。"混合因果模型预测新冠肺炎疫情期间油价暴跌,"论文1911.10916，arXiv.org，2022年5月修订。
  19. Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Antonio Riccardo，2018年。"用多变量和单变量模型预测实现的波动率：以美国银行业为例,"CEIS研究论文445，托尔韦加塔大学，CEIS，于2018年10月30日修订。
  20. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和托马斯·戈茨（Thomas Goetz），2018年。"具有可能（共）集成过程的混频Vars的Granger因果检验,"MPRA纸87746，德国慕尼黑大学图书馆。
  21. Guillaume Chevillon&Alain Hecq&Sébastien Laurent，2018年。"在大VAR中生成单变量分数积分（1）,"AMSE工作文件1844年，法国艾克斯·马赛经济学院。
  22. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和伊斯勒（Issler），乔·维克托（Joáo Victor）和特尔格（Telg），肖恩（Sean），2017年。"具有严格外生回归的混合因果非因果自回归,"MPRA纸80767，德国慕尼黑大学图书馆。
  23. Cubadda，Gianluca&Hecq，Alain&Telg，Sean，2017年。"检测非因果时间序列中的协动,"MPRA纸77254，德国慕尼黑大学图书馆，2017年3月2日修订。
  24. Gianluca Cubadda&Barbara Guardabascio&Alain Hecq，2016年。"已实现波动率测度的向量非齐次自回归指数模型,"CEIS研究论文391，托尔韦加塔大学，CEIS，2016年7月23日修订。
  25. Alain Hecq和Jan P.A.M.Jacobs以及Michalis P.Stamatogiannis，2016年。"受多次历史修正影响的非平稳时间序列中的新闻和噪声测试,"CIRANO工作文件2016s-01，CIRANO。
  26. Hecq，Alain&Telg，Sean&Lieb，Lenard，2016年。"季节性调整是否会导致通货膨胀率的非因果动态？,"MPRA纸74922，德国慕尼黑大学图书馆，2016年11月4日修订。
  27. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和弗兰兹·帕尔姆（Franz C.Palm）以及塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent），2016年。"具有公共因子的BEKK模型的单变量表示,"打印后hal-01440307，哈尔。
  28. Tomás del Barrio Castro和Alain Hecq，2016年。"混频VAR中确定性季节性的测试,"DEA工作文件76，伊利诺伊大学，阿普利卡达经济学院。
  29. Hecq，A.W.和Lieb，L.M.和Telg，J.M.A.，2015年。"混合因果非因果模型的识别：我们应该多胖？,"研究备忘录035，马斯特里赫特大学商业与经济研究生院（GSBE）。
  30. Chevillon，Guillaume&Hecq，Alain&Laurent，Sébastien，2015年。"通过大系统的边缘化和隐藏的截面依赖实现长记忆,"ESSEC工作文件WP1507，埃塞克商学院埃塞克研究中心。
  31. Götz，T.B.&Hecq，A.W.&Urbain，J.R.Y.J.，2014年。"实时预测的组合分布：对美国经济增长的应用,"研究备忘录027，马斯特里赫特大学商业与经济研究生院（GSBE）。
  32. Götz，T.B.&Hecq，A.W.，2014年。"大型混频VAR中Granger因果关系的检验,"研究备忘录028，马斯特里赫特大学商业与经济研究生院（GSBE）。
  33. Götz，T.B.&Hecq，A.W.&Urbain，J.R.Y.J.，2013年。"具有不同频率数据的非平稳VAR中常见周期的测试,"研究备忘录002，马斯特里赫特大学商业与经济研究生院（GSBE）。
  34. Guillen、Osmani Teixeira Carvalho和Hecq、Alain和Issler、Joáo Victor和Saraiva、Diogo Vinícius Menezes，2013年。"当前值模型短期和长期共存约束下的多元时间序列预测,"FGV EPGE经济学工作文件（Ensaios Economicos da EPGE）742，EPGE巴西经济与金融学院-FGV EPGE（巴西）。
  35. Götz，T.B.&Hecq，A.W.，2013年。"混合频率向量自回归模型中的因果关系,"研究备忘录050，马斯特里赫特大学商业与经济研究生院（GSBE）。
  36. Osmani Teixeira de Carvalho Guillén&Alain Hecq&João Victor Issler&Diogo Saraiva，2013年。"当前值模型短期和长期协同运动约束下的时间序列,"工作文件系列330，巴西中央银行，研究部。
  37. Gianluca Cubadda&Barbara Guardabascio&Alain Hecq，2012年。"构建综合商业周期指标的一般到具体方法,"CEIS研究论文224，托尔韦加塔大学，CEIS，2012年2月27日修订。
  38. Hecq，A.W.&Götz，T.B.&Urbain，J.R.Y.J.，2012年。"用ECM-MIDAS模型预测混合频率时间序列,"研究备忘录012，马斯特里赫特大学，马斯特里赫特技术与组织经济研究学院（METEOR）。
  39. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和伊斯勒（Issler），乔·维克托（Joáo Victor），2012年。"用财务数据测试现值限制的通用特征方法,"FGV EPGE经济学工作文件（Ensaios Economicos da EPGE）728，EPGE巴西经济与金融学院-FGV EPGE（巴西）。
  40. Hecq，A.W.&Urbain，J.R.Y.J.&Gengenbach，C.，2011年。"面板单元根测试对实时数据有用吗？,"研究备忘录012，马斯特里赫特大学，马斯特里赫特技术与组织经济研究学院（METEOR）。
  41. Hecq，A.W.和Laurent，S.F.J.A.和Palm，F.C.，2011年。"具有公共因子的多元波动率模型的单变量表示,"研究备忘录2011年，马斯特里赫特大学，马斯特里赫技术与组织经济研究院（METEOR）。
  42. Hecq，A.W.&Palm，F.C.&Laurent，S.F.J.A.，2011年。"常见的日内周期,"研究备忘录010，马斯特里赫特大学，马斯特里希特技术与组织经济研究院（METEOR）。
    • 阿兰·赫克（Alain Hecq）、塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent）和弗兰兹·帕尔姆（Franz C.Palm），2011年。"普通日间周期,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第10卷（2），第325-353页，2012年20 1。
  43. Gianluca Cubadda&Alain Hecq，2009年。"在数据丰富的环境中测试通用自相关性,"CEIS研究论文153，托尔韦加塔大学，CEIS，2009年12月4日修订。
  44. Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Franz C.Palm，2008年。"在多变量建模之前研究大型多变量数据中的协同运动,"CEIS研究论文125，托尔韦加塔大学，CEIS，2008年7月14日修订。
  45. Cubadda，G.&Hecq，A.W.&Palm，F.C.，2007年。"宏观画面与现实,"研究备忘录009年，马斯特里赫特大学，马斯特里希特技术与组织经济研究院（METEOR）。
  46. Cubadda，G.&Hecq，A.W.&Palm，F.C.，2007年。"研究没有多元建模的大型多元模型中的协同运动,"研究备忘录032，马斯特里赫特大学，马斯特里赫技术与组织经济研究院（METEOR）。
  47. Centoni、Marco和Cubadda、Gianluca和Hecq、Alain，2006年。"衡量七国集团经济周期波动的来源,"经济学与统计学讨论论文esdp06028，莫利斯大学经济系。
  48. 阿兰·W·高等教育质量委员会，2005年。"拉丁美洲的共同趋势和共同周期：两步法与迭代法,"2005年经济与金融计算258，计算经济学学会。
  49. Centoni，Marco&Cubadda，Gianluca&Hecq，Alain，2003年。"共同冲击、共同动力和国际商业周期,"经济学与统计学讨论论文esdp03007，莫利斯大学经济系。
  50. Cubadda，Gianluca&Hecq，Alain，2003年。"共性周期特征在构建重合和领先指标中的作用,"经济学与统计学讨论论文esdp03002，莫利斯大学经济系。
  51. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、弗兰兹·帕尔姆（Franz Palm）和珍妮·皮埃尔·乌尔班（Jean-Pierre Urbain），2002年。"具有共同特征的协整VAR系统的分离、弱外生性和P-T分解,"CESifo工作文件系列660，CESifo。
  52. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、弗兰兹·帕尔姆（Franz Palm）和珍妮·皮埃尔·乌尔班（Jean-Pierre Urbain），2001年。"用协整检验Var模型中的常见周期特征,"CESifo工作文件系列451，CESifo。
  53. Candelon、Bertrand&Hecq、Alain&Loest、Olivier，2000年。"比利时劳动力流动：省级就业动态与移民关系的实证分析,"LIDAM讨论文件IRES2000029，卢浮天主教大学，经济与社会研究所（IRES）。
  54. 米歇尔·贝恩（Michel Beine）、贝特朗·坎德隆（Bertrand Candelon）和阿兰·赫克（Alain Hecq），2000年。"使用公共周期确定最佳货币区,"ULB机构知识库2013/10451，ULB——布鲁塞尔自由大学。
  55. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、弗兰兹·帕尔姆（Franz Palm）和珍妮·皮埃尔·乌尔班（Jean-Pierre Urbain），2000年。"非平稳面板数据模型中常见循环特征的检验,"CESifo工作文件系列248，CESifo。
  56. Michel Beine和Frédéric Docquier和Alain Hecq，1999年。"欧洲群体趋同：une analysis sur données rénales,"ULB机构知识库2013/10459，ULB——布鲁塞尔自由大学。
  57. 米歇尔·贝恩和阿兰·赫克，1999年。"互依性中的推断：一些蒙特卡罗结果及其应用,"ULB机构知识库2013/10457，ULB——布鲁塞尔自由大学。
  58. Candelon，Bertrand C.B.和Hecq，Alain W.J.，1998年。"关联系统中Okun定律的稳定性,"LIDAM讨论文件IRES1998016年，卢浮天主教大学经济与社会研究所（IRES）。
  59. 米歇尔·贝恩和阿兰·赫克，1998年。"欧共体经济体的相互依存和趋同,"ULB机构知识库2013/10463，ULB——布鲁塞尔自由大学。
  60. 米歇尔·贝恩和阿兰·赫克，1997年。"未来EMU内部的非对称冲击,"ULB机构知识库2013年10月65日，ULB——布鲁塞尔自由大学。
  61. Isabelle Boydens&Eric Geerkens&Alain Hecq，1992年。"研究与企业和管理公司发展的关系，以及欧洲公司体系的骨干,"ULB机构知识库2013/97153，ULB——布鲁塞尔自由大学。

文章

  1. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和伊斯勒（Issler）、约昂·维克托（Joáo Victor）和沃辛（Voisin），伊利萨（Elisa），2024年。"通货膨胀目标制下央行的短期可信度指数：巴西的应用,"国际货币与金融杂志爱思唯尔，第143（C）卷。
  2. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、卢卡·玛格丽特拉（Luca Margaritella）和斯蒂芬·斯梅克斯（Stephan Smeekes），2023年。"高维VAR中的Granger因果检验：一种双重选择后程序,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第21卷（3），第915-958页。
  3. Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Elisa Voisin，2023年。"多元混合因果-非因果模型中常见气泡的检测,"计量经济学，MDPI，第11卷（1），第1-16页，3月。
  4. 阿兰·赫克（Alain Hecq）和伊斯勒（Issler）、约昂·维克托（Joáo Victor）和沃辛（Voisin），伊利萨（Elisa），2023年。"新冠肺炎疫情期间巴西通货膨胀目标制度的预警测试,"巴西经济研究院-RBE，EPGE巴西经济和金融学院-FGV EPGE（巴西），第77（4）卷，12月。
  5. 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化是时间可逆的吗？,"计量经济学，MDPI，第10卷（4），第1-18页，12月。
    • 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化时间是可逆的吗？,"论文2205.07579，arXiv.org，2022年11月修订。
    • 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化是可逆的吗？,"工作文件498，米兰-比科卡大学经济系，于2022年11月修订。
    • 弗朗西斯科·吉安卡特里尼（Francesco Giancaterini）、阿兰·赫克（Alain Hecq）和克劳迪奥·莫拉纳（Claudio Morana），2022年。"气候变化时间是可逆的吗？,"工作文件系列22-08，里米尼经济分析中心，2022年12月修订。
  6. Gianluca Cubadda&Alain Hecq，2022年。"高维向量自回归模型的降维,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第84卷（5），第1123-1152页，10月。
  7. Hecq，Alain&Voisin，Elisa，2021年。"用混合因果非因果自回归模型预测泡沫,"计量经济与统计爱思唯尔，第20卷（C），第29-45页。
  8. Hecq Alain和Sun Li，2021年。"用分位数自回归在因果模型和非因果模型之间进行选择,"非线性动力学与计量经济学研究De Gruyter，第25卷（5），第393-416页，12月。
  9. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、若昂·维克托·伊斯勒（Joao Victor Issler）和肖恩·泰格（Sean Telg），2020年。"混合因果-非因果自回归与外生回归,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第35卷（3），第328-343页，4月。
  10. Hecq，Alain&Jacobs，Jan P.A.M.&Stamatogiannis，Michalis P.，2019年。"多个历史修订的非平稳时间序列中的新闻和噪声测试,"宏观经济学杂志爱思唯尔，第60卷（C），第396-407页。
  11. Thomas B.Götz和Alain W.Hecq，2019年。"具有可能（Co）集成过程的混合频率VAR的Granger因果检验,"时间序列分析杂志，Wiley Blackwell，第40卷（6），第914-935页，11月。
  12. Gianluca Cubadda&Alain Hecq&Sean Telg，2019年。"检测非因果时间序列中的协同运动,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第81（3）卷，第697-715页，6月。
  13. Chevillon，Guillaume&Hecq，Alain&Laurent，塞巴斯蒂安，2018。"在大VAR中生成单变量分数积分（1）,"计量经济学杂志爱思唯尔，第204（1）卷，第54-65页。
  14. Cubadda，Gianluca&Guardabascio，Barbara&Hecq，Alain，2017年。"已实现波动率测度的向量非均匀自回归指数模型,"国际预测杂志，爱思唯尔，第33卷（2），第337-344页。
  15. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、肖恩·泰格（Sean Telg）和勒纳德·利布（Lenard Lieb），2017年。"季节性调整是否会导致通货膨胀率的非因果动态？,"计量经济学，MDPI，第5卷（4），第1-22页，10月。
  16. del Barrio Castro，Tomás&Hecq，Alain，2016年。"混频VAR中确定性季节性的测试,"经济学快报爱思唯尔，第149（C）卷，第20-24页。
  17. Götz，Thomas B.&Hecq，Alain&Smeekes，Stephan，2016年。"大型混合频率VAR中Granger因果关系的检验,"计量经济学杂志爱思唯尔，第193（2）卷，第418-432页。
  18. Hecq Alain、Palm Franz C.和Laurent Sébastien，2016年。"具有公共因子的BEKK模型的单变量表示,"时间序列计量经济学杂志De Gruyter，第8卷（2），第91-113页，7月。
  19. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、勒纳德·利布（Lenard Lieb）和肖恩·泰格（Sean Telg），2016年。"有限样本中混合因果模型的识别,"经济与统计年鉴，GENES，第123-124期，第307-331页。
  20. Götz，Thomas B.&Hecq，Alain&Urbain，Jean-Pierre，2016年。"结合连续数据年份的预测：对美国经济增长的应用,"国际预测杂志爱思唯尔，第32卷（1），第61-74页。
  21. Guillén，Osmani Teixeira&Hecq，Alain&Issler，Joáo Victor&Saraiva，Diogo，2015年。"在短期和长期共存约束下预测多元时间序列,"国际预测杂志，爱思唯尔，第31卷（3），第862-875页。
  22. Götz，Thomas B.和Hecq，阿兰，2014年。"混合频率向量自回归模型中的因果关系,"经济学快报爱思唯尔，第122卷（1），第74-78页。
  23. Thomas B.Götz&Alain Hecq&Jean‐Pierre Urbain，2014年。"使用ECM‐MIDAS模型预测混合频率时间序列,"预测杂志John Wiley&Sons，Ltd.，第33卷（3），第198-213页，4月。
  24. 库巴达、吉安卢卡和瓜尔达巴西奥、芭芭拉和赫克，阿兰，2013年。"构建综合商业周期指标的一般到具体方法,"经济建模，爱思唯尔，第33卷（C），第367-374页。
  25. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、塞巴斯蒂安·洛朗（Sébastien Laurent）和弗兰兹·帕尔姆（Franz C.Palm），2011年。"普通日间周期,"金融计量经济学杂志牛津大学出版社，第10卷（2），第325-353页，2012年20 1。
    • Hecq，A.W.&Palm，F.C.&Laurent，S.F.J.A.，2011年。"常见的日内周期,"研究备忘录010，马斯特里赫特大学，马斯特里希特技术与组织经济研究院（METEOR）。
  26. Gianluca Cubadda&Alain Hecq，2011年。"在数据丰富的环境中测试常见的自相关性,"预测杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第30卷（3），第325-335页，4月。
  27. Cubadda，Gianluca和Hecq，Alain和Palm，Franz C.，2009年。"在多元建模之前研究大型多元数据中的协同运动,"计量经济学杂志爱思唯尔，第148（1）卷，第25-35页，1月。
  28. 阿兰·赫克，2009年。"非对称商业周期联动,"应用经济学快报《泰勒和弗朗西斯杂志》，第16卷（6），第579-584页。
  29. Cubadda、Gianluca和Hecq、Alain和Palm，Franz C.，2008年。"宏观画面与现实,"经济学快报爱思唯尔，第99卷（3），第537-540页，6月。
    • Cubadda，G.&Hecq，A.W.&Palm，F.C.，2007年。"宏观画面与现实,"研究备忘录009年，马斯特里赫特大学，马斯特里希特技术与组织经济研究院（METEOR）。
  30. Centoni，Marco&Cubadda，Gianluca&Hecq，Alain，2007年。"共同冲击、共同动力和国际商业周期,"经济建模，爱思唯尔，第24卷（1），第149-166页，1月。
  31. Hecq，Alain和Palm，Franz C.和Urbain，Jean-Pierre，2006年。"基于协整的VAR模型常见周期特征分析,"计量经济学杂志爱思唯尔，第132（1）卷，第117-141页，5月。
  32. Candelon，Bertrand&Hecq，Alain&Verschoor，Willem F.C.，2005年。"衡量金融风暴期间的共同周期特征：相互依存而非传染的证据,"国际货币与金融杂志Elsevier，第24卷（8），第1317-1334页，12月。
  33. 阿兰·赫克，2005年。"我们真的应该关心建立商业周期重合指数吗！,"应用经济学快报《泰勒与弗朗西斯杂志》，第12卷（3），第141-144页。
  34. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、弗兰兹·帕尔姆（Franz Palm）和珍妮·皮埃尔·乌尔班（Jean-Pierre Urbain），2002年。"具有共同特征的协整Var系统的分离、弱外生性和P-T分解,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第21卷（3），第273-307页。
  35. Cubadda，Gianluca&Hecq，Alain，2001年。"论非暂时性短期协同运动,"经济学快报爱思唯尔，第73（3）卷，第389-397页，12月。
  36. Bertrand Candelon&Alain Hecq，2000年。"相互依赖系统中活动-失业关系的稳定性,"应用经济学快报《泰勒与弗朗西斯杂志》，第7卷（10），第687-693页。
  37. 阿兰·赫克（Alain Hecq）、弗兰兹·帕尔姆（Franz C.Palm）和让·皮埃尔·乌尔班（Jean‐Pierre Urbain），2000年。"具有协整和公共周期的Var模型的永久-暂时分解,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第62卷（4），第511-532页，9月。
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  45. 阿兰·赫克，1995年。"GARCH存在下水平位移的单位根检验,"经济学快报爱思唯尔，第49卷（2），第125-130页，8月。
  46. Hecq，Alain和Urbain，Jean-Pierre，1993年。"错误规格测试、单位根和水平偏移,"经济学快报爱思唯尔，第43卷（2），第129-135页。
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章

  1. Alain Hecq和Elisa Voisin，2023年。"用混合因果非因果模型预测新冠肺炎疫情期间油价暴跌,"计量经济学进展，摘自：《纪念Joon Y.Park的论文：实证应用中的计量经济学方法》，第45卷，第209-233页，翡翠集团出版有限公司。
  2. Thomas B.Götz&Alain Hecq&Jean-Pierre Urbain，2013年。"用变频数据测试非平稳VAR中的公共周期,"计量经济学进展，摘自：《宏观经济学中的VAR模型——新发展和应用：纪念克里斯托弗·A·西姆斯的论文》，第32卷，第361-393页，翡翠集团出版有限公司。

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