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具有随机波动性的未观测成分:基于仿真的估计和信号提取

作者

上市的:
  • 李梦恒
  • 暹粒·扬·库普曼

摘要

具有随机波动性的未观测分量时间序列模型在计量经济学中引起了极大的兴趣,特别是在建模和预测通货膨胀方面。我们从经典的角度提出了一种可行的模拟最大似然参数估计方法。该方法也可用于贝叶斯分析中的边缘似然函数的评估。我们表明,对于单变量和多变量模型,我们的基于模拟的方法在计算上是可行的。我们在蒙特卡罗研究中评估了该方法的性能。在一项实证研究中,我们使用不同的单变量和多变量模型规范分析了美国整体通货膨胀。

建议引用

  • 李梦恒和席姆·詹·库普曼,2021年。"具有随机波动性的未观测成分:基于仿真的估计和信号提取,"应用计量经济学杂志John Wiley&Sons,Ltd.,第36卷(5),第614-627页,8月。
  • 手柄:RePEc:wly:japmet:v:36:y:2021:i:5:p:614-627
    内政部:10.1002/jae.2831
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    IDEAS上列出的参考文献

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