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测量和预测的基于可能性的动态因素分析

作者

上市的:
  • 博鲁斯·容巴克尔
  • 暹粒·扬·库普曼

摘要

我们提出了基于似然的动态因子模型分析的新结果。潜在因素由线性动态随机过程建模。特殊扰动序列被指定为具有相互关联创新的自回归过程。新的结果为因子估计和最大似然法参数估计提供了计算效率高的程序。我们还介绍了我们的结果对具有回归效应的模型、贝叶斯分析、信号提取和预测的影响。为宏观经济时间序列的大样本分析提供了实证说明。

建议引用

  • Borus Jungbacker和Siem Jan Koopman,2015年。"测量和预测的基于可能性的动态因素分析,"计量经济学杂志,英国皇家经济学会,第18卷(2),第1-21页,6月。
  • 手柄:RePEc:wly:emjrnl:v:18:y:2015:i:2:p:c1-c21
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    1. Borus Jungbacker和Siem Jan Koopman,2008年。"基于似然的动态因子模型分析,"廷伯根研究所讨论文件08-007/4,廷伯根研究所,2014年3月20日修订。
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