测量和预测的基于可能性的动态因素分析
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
IDEAS上列出的参考文献
奇布,悉达多,2001年。 " 马尔可夫链蒙特卡罗方法:计算和推理 ," 计量经济学手册 ,作者:J.J.Heckman和E.E.Leamer(编辑), 计量经济学手册 ,第1版,第5卷,第57章,第3569-3649页, 爱思唯尔。 Forni,Mario&Lippi,Marco,2001年。 " 广义动态因子模型:表示理论 ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第17卷(6),第1113-1141页,12月。 里皮,马尔科和福尼,马里奥,2000年。 " 广义动态因子模型:表示理论 ," CEPR讨论文件 2509,C.E.P.R.讨论文件。
Danny Quah和Thomas J.Sargent,1993年。 " 大断面动态指标模型 ," NBER章节 ,单位: 业务周期、指标和预测 ,第285-310页, 国家经济研究局。 Danny Quah和Thomas J.Sargent,1992年。 " 大断面动态指数模型 ," 讨论文件/实证宏观经济学研究所 77,明尼阿波利斯联邦储备银行。 Danny Quah和Thomas J.Sargent,1993年。 " 大断面动态指标模型 ," CEP讨论文件 dp0132,路易斯安那州经济绩效中心。
Marta Bańbura,2008年。 " 大型贝叶斯VAR ," 2008年会议文件 334,经济动态学会。 Giannone、Domenico和Reichlin、Lucrezia和Bańbura、Marta,2008年。 " 大型贝叶斯VAR ," 工作文件系列 966,欧洲中央银行。 Martha Banbura和Domenico Giannone以及Lucrezia Reichlin,2008年。 " 大型贝叶斯VAR ," ECARES工作文件 2008_033,ULB——布鲁塞尔自由大学。
保罗·A·路德,1991年。 " 使用EM算法扩展估计方法 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第49卷(3),第305-341页,9月。 保罗·A·路德。, 1988 " 使用EM算法的估计方法的扩展。 ," 经济学工作论文 8899,加州大学伯克利分校。
Doz,Catherine&Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第164(1)卷,第188-205页,9月。 Catherine Doz和Domenico Giannone和Lucrezia Reichlin,2006年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," THEMA工作文件 2006年23月,塞尔基本体大学THEMA(THéorie Economique,Modélisation et Applications)。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 巴黎经济学院PSE(Postprint) 哈尔-00638009,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 打印后 哈尔-00638009,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers) 哈尔-00638009,哈尔。 Catherine Doz和Lucrezia Reichlin,2011年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," 打印后 hal-00844811,哈尔。 Reichlin,Lucrezia&Doz,Catherine&Giannone,Domenico,2007年。 " 基于卡尔曼滤波的大近似动态因子模型的两步估计 ," CEPR讨论文件 6043,C.E.P.R.讨论文件。
Jushan Bai和Serena Ng,2002年。 " 确定近似因子模型中的因子数 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第70卷(1),第191-221页,1月。 Jushan Bai和Serena Ng,2000年。 " 确定近似因子模型中的因子数 ," 2000年世界计量学会大会特稿 1504,经济计量学会。 Jushan Bai和Serena Ng,2000年。 " 确定近似因子模型中的因子数 ," 波士顿学院经济学工作论文 440,波士顿学院经济系。
加布里埃尔·佛罗伦萨、恩里克·森塔纳和尼尔·谢泼德,2004年。 " 基于似然估计的潜在广义ARCH结构 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第72卷(5),第1481-1517页,9月。 加布里埃尔·佛罗伦萨、恩里克·塞塔纳和尼尔·谢泼德,2002年。 " 基于似然估计的潜在广义拱结构 ," 工作文件 wp2002_0204,CEMFI公司。 尼尔·谢泼德(Neil Shephard)、加布里埃尔·佛罗伦萨(Gabriele Floorentini)和恩里克·塞塔纳(Enrique Sentana),2003年。 " 基于似然估计的潜在广义ARCH结构 ," FMG讨论文件 dp453,金融市场集团。 加布里埃尔·佛罗伦萨、恩里克·塞塔纳和尼尔·谢泼德,2003年。 " 基于似然估计的潜在广义拱结构 ," 工作文件。 AD系列 2003-06年,瓦伦西亚经济研究所(常春藤)。 佛罗伦萨,Gabriele&Sentana,Enrique&Shephard,Neil,2003年。 " 基于似然估计的潜在广义ARCH结构 ," 伦敦政治经济学院经济学研究在线文档 24852,伦敦政治经济学院图书馆。 加布里埃尔·佛罗伦萨、恩里克·森塔纳和尼尔·谢泼德,2004年。 " 基于似然估计的潜在广义ARCH结构 ," OFRC工作文件系列 2004年2月2日,牛津金融研究中心。 加布里埃尔·佛罗伦萨、恩里克·塞塔纳和尼尔·谢泼德,2002年。 " 基于似然估计的潜在广义ARCH结构 ," 经济学论文 2002-W19,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
James H.Stock和Mark W.Watson,2005年。 " 动态因子模型对VAR分析的启示 ," NBER工作文件 11467,国家经济研究局。 Connor,Gregory和Korajczyk,Robert A,1993年。 " 近似因子模型中因子数的检验 ," 金融杂志 ,美国金融协会,第48卷(4),第1263-1291页,9月。 Marta Banbura&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2010年。 " 大型贝叶斯向量自回归 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第25卷(1),第71-92页。 Marta Bańbura和Domenico Giannone和Lucrezia Reichlin,2010年。 " 大型贝叶斯向量自回归 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第25卷(1),第71-92页,1月。
Domenico Giannone&Martha Banbura&Lucrezia Reichlin,2010年。 " 大型贝叶斯向量自回归 ," ULB机构知识库 2013/13388,ULB——布鲁塞尔自由大学。
Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的拟最大似然方法 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第94卷(4),第1014-1024页,11月。 Doz,Catherine&Giannone,Domenico&Reichlin,Lucrezia,2006年。 " 大型近似动态因子模型的拟极大似然方法 ," 工作文件系列 674,欧洲中央银行。 Catherine Doz、Domenico Giannone和Lucrezia Reichlin,2008年。 " 大近似动态因子模型的拟最大似然方法 ," ECARES工作文件 2008_034,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的准最大似然方法 ," 打印后 哈尔-00638440,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的准最大似然方法 ," 巴黎巴黎大学(Post-Print and Working Papers) 哈尔-00638440,哈尔。 Catherine Doz&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2012年。 " 大型近似动态因子模型的准最大似然方法 ," 巴黎经济学院PSE(Postprint) 哈尔-00638440,哈尔。 Reichlin,Lucrezia&Doz,Catherine&Giannone,Domenico,2006年。 " 大近似动态因子模型的拟最大似然方法 ," CEPR讨论文件 5724,C.E.P.R.讨论文件。
阿吉拉尔、奥马尔和韦斯特、迈克,2000年。 " 贝叶斯动态因素模型与投资组合配置 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第18卷(3),第338-357页,7月。 杜宾、詹姆斯和科普曼,暹粒,2012年1月。 " 状态空间方法的时间序列分析 ," OUP目录 , 牛津大学出版社, 第2版,编号9780199641178。 杜宾、詹姆斯和科普曼,暹罗,2001年1月。 " 状态空间方法的时间序列分析 ," OUP目录 , 牛津大学出版社,编号9780198523543。
Tom Doan,“未注明日期”。 " SEASONALDLM:为DLM的季节性成分创建矩阵的RATS程序 ," 统计软件组件 RTS00251,波士顿学院经济系。
Gary Koop和Dimitris Korobilis,2010年。 " 实证宏观经济学的贝叶斯多元时间序列方法 ," 计量经济学基础与趋势(R) ,现为出版商,第3卷(4),第267-358页,7月。 Gary Koop和Dimitris Korobilis,2009年。 " 实证宏观经济学的贝叶斯多元时间序列方法 ," MPRA纸 2012年5月,德国慕尼黑大学图书馆。 Gary Koop和Dimitris Korobilis,2009年。 " 实证宏观经济学的贝叶斯多元时间序列方法 ," 工作文件系列 47_09,里米尼经济分析中心。
repec:hal:journl:peer-00844811未在IDEAS上列出 R.H.Shumway和D.S.Stoffer,1982年。 " 一种基于Em算法的时间序列平滑与预测方法 ," 时间序列分析杂志 ,Wiley Blackwell,第3卷(4),第253-264页,七月。 Stock,James H.&Watson,Mark W.,2006年。 " 使用多个预测值进行预测 ," 经济预测手册 ,收录于:G.Elliott&C.Granger&A.Timmermann(编辑), 经济预测手册 ,第1版,第1卷,第10章,第515-554页, 爱思唯尔。 S.J.Koopman和J.Durbin,2000年。 " 多元状态空间模型的快速滤波与平滑 ," 时间序列分析杂志 Wiley Blackwell,第21卷(3),第281-296页,5月。 Koopman,S.J.M.和Durbin,J.,1998年。 " 多元状态空间模型的快速滤波与平滑 ," 其他出版物TiSEM 蒂尔堡大学经济与管理学院3ca0d14b-21ad-427f-8631-e。 Koopman,S.J.M.和Durbin,J.,1998年。 " 多元状态空间模型的快速滤波与平滑 ," 讨论文件 1998-18年,蒂尔堡大学经济研究中心。
本·S·伯南克(Ben S.Bernanke)、让·博伊文(Jean Boivin)和彼得·埃利亚斯(Piotr Eliasz),2005年。 " 衡量货币政策效果:一种因子增强向量自回归(FAVAR)方法 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第120卷(1),第387-422页。 Ben S.Bernanke和Jean Boivin&Piotr Eliasz,2004年。 " 衡量货币政策的效果:一种因子增强向量自回归(FAVAR)方法 ," 财经讨论系列 2004年3月,联邦储备系统理事会(美国)。 Ben S.Bernanke和Jean Boivin&Piotr Eliasz,2004年。 " 衡量货币政策效果:一种因子增强向量自回归(FAVAR)方法 ," NBER工作文件 10220,国家经济研究局。
白居山,2003。 " 大维度因子模型的推理理论 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第71卷(1),第135-171页,1月。 马里奥·福尼(Mario Forni)、马克·哈林(Marc Hallin)、马可·里皮(Marco Lippi)和卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin),2000年。 " 广义动力因素模型:辨识与估计 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第82卷(4),第540-554页,11月。 Forni,Mario&Hallin,Marc&Lippi,Marco&Reichlin,Lucrezia,1999年。 " 广义动态因子模型:识别与估计 ," CEPR讨论文件 2338,C.E.P.R.讨论文件。 马里奥·福尼(Mario Forni)、马克·哈林(Marc Hallin)、卢克丽齐亚·莱奇林(Lucrezia Reichlin)和马可·里皮(Marco Lippi),2000年。 " 广义动态因子模型:识别与估计 ," ULB机构知识库 2013/10143,ULB——布鲁塞尔自由大学。
Gregory Connor和Robert A.Korajczyk,1986年。 " 套利定价理论的绩效衡量:一个新的分析框架 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第15卷(3),第373-394页,3月。 J.Durbin,2002年。 " 一种简单高效的状态空间时间序列分析仿真平滑器 ," 生物计量学 《Biometrika信托》,第89卷(3),第603-616页,8月。 Marta Banbura&Domenico Giannone&Lucrezia Reichlin,2010年。 " 大型贝叶斯向量自回归 ," 应用计量经济学杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第25卷(1),第71-92页。 Reichlin,Lucrezia&Giannone,Domenico&Banbura,Marta,2007年。 " 具有大面板的贝叶斯VAR ," CEPR讨论文件 6326,C.E.P.R.讨论文件。 Domenico Giannone&Martha Banbura&Lucrezia Reichlin,2010年。 " 大型贝叶斯向量自回归 ," ULB机构知识库 2013/13388,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Martha Banbura和Domenico Giannone以及Lucrezia Reichlin,2008年。 " 大型贝叶斯VAR ," ECARES工作文件 2008_033,ULB——布鲁塞尔自由大学。 Marta Bańbura,2008年。 " 大型贝叶斯VAR ," 2008年会议文件 334,经济动态学会。
James H.Stock和Mark W.Watson,1993年。 " 业务周期、指标和预测 ," NBER图书 , 国家经济研究局,7月,编号:stoc93-1。 Jean Boivin和Marc P.Giannoni,2006年。 " 货币政策变得更有效了吗? ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第88卷(3),第445-462页,8月。 Jean Boivin和Marc P.Giannoni,2003年。 " 货币政策变得更有效了吗? ," NBER工作文件 9459,国家经济研究局。 Giannoni,Marc和Boivin,Jean,2006年。 " 货币政策变得更有效了吗? ," CEPR讨论文件 5463,C.E.P.R.讨论文件。
巴尔·罗森博格,1973年。 " 时间序列横截面的随机收敛参数回归分析 ," NBER章节 ,单位: 《经济和社会计量年鉴》第2卷第4期 ,第399-428页, 国家经济研究局。 Bai,Jushan&Ng,Serena,2007年。 " 因子模型中原始冲击次数的确定 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第25卷,第52-60页,1月。 加里·张伯伦和迈克尔·罗斯柴尔德,1983年。 " 大型资产市场的套利、因子结构和均值-方差分析 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第51卷(5),第1281-1304页,9月。 加里·张伯伦和迈克尔·罗斯柴尔德,1982年。 " 大型资产市场的套利、因子结构和均值-方差分析 ," NBER工作文件 0996,国家经济研究局。 Gary Chamberlain&Rothschild,Michael,1982年。 " 大型资产市场的套利、因子结构和均值-方差分析 ," 学术文章 3230355,哈佛大学经济系。
Mesters,G.&Koopman,S.J.,2014年。 " 横截面和时间随机效应的广义动态面板数据模型 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第180(2)卷,第127-140页。 Geert Mesters和Siem Jan Koopman,2012年。 " 具有横截面和时间随机效应的广义动态面板数据模型 ," 廷伯根研究所讨论文件 2014年3月18日修订,廷伯根研究所,12-009/4。
斯托克,詹姆斯·H·沃森,马克·W·(编辑),1993年。 " 业务周期、指标和预测 ," 国家经济研究图书局 , 芝加哥大学出版社, 第1版,编号9780226774886。 Gregory Connor和Robert A.Korajczyk,1988年。 " 平衡APT中的风险和回报:一种新测试方法的应用 ," 金融经济学杂志 爱思唯尔,第21卷(2),第255-289页,9月。 Diebold、Francis X.和Rudebusch、Glenn D.和Borag[caron]an Aruoba,S.,2006年。 " 宏观经济与收益率曲线:一种动态潜在因素方法 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第131卷(1-2),第309-338页。 Francis X.Diebold和Glenn D.Rudebusch&S.Boragan Aruoba,2004年。 " 宏观经济与收益率曲线:动态潜在因素法 ," NBER工作文件 10616,国家经济研究局。
Mark W.Watson和Robert F.Engle,1983年。 " 估计动态因子、模拟和变系数回归模型的替代算法 ," 计量经济学杂志 Elsevier,第23卷(3),第385-400页,12月。
最相关的项目
Borus Jungbacker和Siem Jan Koopman,2008年。 " 基于似然的动态因子模型分析 ," 廷伯根研究所讨论文件 08-007/4,廷伯根研究所,2014年3月20日修订。 Catherine Doz和Peter Fuleky,2019年。 " 动态因子模型 ," 工作文件 2019-4年,夏威夷大学经济研究组织,夏威夷大学马诺分校。 Stock,J.H.&Watson,M.W.,2016年。 " 宏观经济学中的动态因子模型、因子增强向量自回归和结构向量自回归 ," 宏观经济学手册 ,摘自:J.B.Taylor&Harald Uhlig(编辑), 宏观经济学手册 ,第1版,第2卷,第0章,第415-525页, 爱思唯尔。 Poncela,Pilar&Ruiz,Esther&Miranda,Karen,2021年。 " 使用卡尔曼滤波和平滑进行因子提取:这不仅仅是另一项调查 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第37卷(4),第1399-1425页。 Ponsela Blanco、Maria Pilar和Ruiz Ortega、Esther和Miranda Gualdrón、Karen Alejandra,2020年。 " 使用卡尔曼滤波器和平滑的因子提取:这不仅仅是另一项调查 ," DES——工作文件。 统计学和计量经济学。 操作系统 马德里卡洛斯三世大学,邮编30644。
Lasse Bork,2009年。 " 使用因子增强向量自回归估计美国货币政策冲击:EM算法 ," 金融研究小组工作文件 F-2009-03,奥胡斯大学奥胡斯商学院商业研究系。 拉斯博克,2009年。 " 使用因子增强向量自回归估计美国货币政策冲击:EM算法 ," CREATES研究论文 2009-11年,奥胡斯大学经济与商业经济学系。
巴恩布拉、玛尔塔和吉安诺内、多梅尼科和伦扎、米歇尔,2015年。 " 大截面向量自回归的条件预测和情景分析 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第31卷(3),第739-756页。 Giannone,Domenico&Baábura,Marta&Lenza,Michele,2014年。 " 大截面向量自回归的条件预测和情景分析 ," 工作文件系列 1733年,欧洲中央银行。 Giannone、Domenico和Banbura、Marta和Lenza、Michele,2014年。 " 大截面向量自回归的条件预测和情景分析 ," CEPR讨论文件 9931,C.E.P.R.讨论文件。 Martha Banbura和Domenico Giannone以及Michèle Lenza,2014年。 " 基于向量自回归的大断面条件预测与情景分析 ," ECARES工作文件 ECARES 2014-15,ULB——布鲁塞尔自由大学。
Karim Barhoumi&Olivier Darné&Laurent Ferrara,2014年。 " 动态因子模型:文献综述 ," 经济合作与发展组织杂志:商业周期计量与分析杂志 经合组织出版社,《经济趋势调查国际研究中心》,2013年第2卷,第73-107页。 Karim Barhoumi&Olivier Darné&Laurent Ferrara,2013年。 " 动态因子模型:文献综述 ," 打印后 hal-01385974,哈尔。 Barhoumi,K.&Darné,O.&Ferrara,L.,2013年。 " 动态因子模型:文献综述 ," 工作文件 430,法国银行。
Helmut Lütkepohl,2014年。 " 数据丰富环境下的结构向量自回归分析:综述 ," DIW柏林研讨会论文 1351,DIW Berlin,德国经济研究所。 Helmut Lütkepohl,2014年。 " 数据丰富环境下的结构向量自回归分析:综述 ," SFB 649讨论文件 SFB649DP2014-004,德国柏林洪堡大学Sonderforschungsbereich 649。
科普曼(Koopman)、暹粒·扬(Siem Jan)和范德维尔(van der Wel)、米歇尔(Michel),2013年。 " 使用宏观经济平滑动态因子模型预测美国利率期限结构 ," 国际预测杂志 爱思唯尔,第29卷(4),第676-694页。 暹粒-扬-库普曼和米歇尔·范德维尔,2011年。 " 利用宏观经济平滑动态因子模型预测美国利率期限结构 ," 廷伯根研究所讨论文件 2004年6月11日,廷伯根研究所。
佛罗伦萨、加布里埃尔和加利西、亚历山德罗和塞塔纳、恩里克,2018年。 " 动态因子模型的谱EM算法 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第205(1)卷,第249-279页。 加布里埃尔·佛罗伦萨(Gabriele Floorentini)、亚历山德罗·加莱西(Alessandro Galesi)和恩里克·塞塔纳(Enrique Sentana),2014年。 " 动态因子模型的谱EM算法 ," 工作文件 wp2014_1411,CEMFI。 加布里埃尔·佛罗伦萨(Gabriele Floorentini)、亚历山德罗·加莱西(Alessandro Galesi)和恩里克·塞塔纳(Enrique Sentana),2016年。 " 动态因子模型的谱EM算法 ," 工作文件 1619年,西班牙银行。 Sentana,Enrique&Galesi,Alessandro,2015年。 " 动态因子模型的谱EM算法 ," CEPR讨论文件 10417,C.E.P.R.讨论文件。
Mario&Gambetti Forni,Luca,2010年。 " 货币政策的动态效应:结构因素模型方法 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第57(2)卷,第203-216页,3月。 Forni、Mario和Gambetti,Luca,2008年。 " 货币政策的动态效应:一种结构因素模型方法 ," CEPR讨论文件 7098,C.E.P.R.讨论文件。 马里奥·福尼和卢卡·甘贝蒂,2008年。 " 货币政策的动态效应:一种结构因素模型方法 ," 经济研究中心 026,摩德纳和雷吉奥大学经济系“Marco Biagi”。
Kihwan Kim和Norman Swanson,2013年。 " 基于混合频率数据集的扩散指数模型描述与估计 ," 部门工作文件 201315年,罗格斯大学经济系。 马特奥·巴里戈齐(Matteo Barigozzi),2023年。 " 高维因子模型的拟最大似然估计:一个评论 ," 论文 2303.11777,arXiv.org,2024年5月修订。 斯托克,詹姆斯·H·沃森,马克,2011年。 " 动态因子模型 ," 学术文章 28469541,哈佛大学经济系。 Pellényi,Gábor,2012年。 " 一个政治莫尼塔利斯(monetáris politika hatása)和一个加沙(magyar gazdaságra)。 匈牙利货币政策的部门效应:一个结构性因素 ," Közgazdasági Szemle(经济评论-匈牙利科学院月刊) 《经济评论基金会》,第0卷(3),第263-284页。 Matteo Barigozzi和Marc Hallin,2023年。 " 动态因子模型:谱系学 ," 论文 2310.17278,arXiv.org,2024年1月修订。 Matteo Barigozzi和Marc Hallin,2023年。 " 动态因子模型:谱系学 ," ECARES工作文件 2023-15年,布鲁塞尔自由大学。
Borus Jungbacker&Siem Jan Koopman&Michel van der Wel,0000。 " 分析利率期限结构的平滑动态因子模型 ," 廷伯根研究所讨论文件 09-041/4,廷伯根研究所,2010年9月17日修订。 白居山、李坤鹏和卢丽娜,2016年。 " FAVAR模型的估计和推断 ," 商业与经济统计杂志 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第34卷(4),第620-641页,10月。 Bai,Jushan&Li,Kunpeng&Lu,Lina,2014年。 " FAVAR模型的估计和推断 ," MPRA纸 60960,德国慕尼黑大学图书馆。
Kemal Bagzibagli,2014年。 " 欧元区货币传导机制与时间变化 ," 实证经济学 ,施普林格,第47卷(3),第781-823页,11月。 Kemal Bagzibagli,2012年。 " 欧元区货币传导机制与时间变化 ," 讨论文件 12-12,伯明翰大学经济系。
Forni、Mario和Giannone、Domenico和Lippi、Marco和Reichlin、Lucrezia,2009年。 " 打开黑盒子:具有大横截面的结构因子模型 ," 计量经济学理论 剑桥大学出版社,第25卷(5),第1319-1347页,10月。 马里奥·福尼(Mario Forni)、多梅尼科·贾诺内(Domenico Giannone)、马可·里皮(Marco Lippi)和卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin),2007年。 " 打开黑盒:具有大横截面的结构因子模型 ," 经济研究中心 008,摩德纳大学和雷吉奥E.,经济系“Marco Biagi”。 马里奥·福尼(Mario Forni)、多梅尼科·贾诺内(Domenico Giannone)、马可·里皮(Marco Lippi)和卢克雷齐亚·赖奇林(Lucrezia Reichlin),2008年。 " 打开黑盒:具有大横截面的结构因子模型 ," ECARES工作文件 2008年0月36日,布鲁塞尔自由大学。 Forni,Mario&Giannone,Domenico&Lippi,Marco&Reichlin,Lucrezia,2007年。 " 打开黑匣子:具有大横截面的结构因子模型 ," 工作文件系列 712,欧洲中央银行。