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商业和金融周期的联合分解：来自八个发达经济体的证据

作者

上市的：
  • 贾斯珀·德温特
  • 暹粒·扬·库普曼
  • 伊尔玛·欣德拉扬托

摘要

我们讨论了短期和中期周期动力学中多个时间序列的基于模型的同时分解。我们将短期动态特征与商业周期相关联，将中期动态特征与金融周期相关联。对于八个发达经济体，我们分析了一组宏观经济和金融时间序列数据。所有经济体的一个共同发现是中期周期的共同周期性，尤其是与房价和国内生产总值变量相对应的周期性。我们还发现实证证据表明，房价在一定程度上受到信贷周期的驱动。特定国家时间序列中的大多数周期性波动似乎是由国内因素而非全球因素驱动的。

建议引用

  • 贾斯珀·德温特（Jasper de Winter）、暹粒·扬·库普曼（Siem Jan Koopman）和伊尔玛·欣德拉扬托（Irma Hindrayanto），2022年。"商业和金融周期的联合分解：来自八个发达经济体的证据,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第84卷（1），第57-79页，2月。
    • 手柄：RePEc:bla:obuest:v:84:y:2022:i:1:p:57-79
    内政部：10.1111/obes.12459
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    引文

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    引用人：

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