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标题: 扩散过程边界交叉问题的李对称方法
摘要: 本文利用李对称方法分析了一类扩散过程的边界交叉概率。 我们证明,如果Fokker-Planck-Kolmogorov方程具有非平凡的Lie对称性,那么边界交叉恒等式是存在的,并且只取决于过程和对称性的参数。 对于时间齐次扩散过程,我们找到了对称性存在的充分必要条件。 本文证明了如果漂移函数满足Ricatti方程族中的一个,则该问题具有非平凡Lie对称性。 对于每种情况,我们都以显式形式给出了对称性。基于所得结果,我们导出了双参数边界交叉恒等式并证明了其唯一性。 此外,我们给出了不同过程之间的边界交叉恒等式。 我们证明,如果问题有6或4组对称性,那么到任何边界的第一次通过时间密度都可以用布朗运动或贝塞尔过程明确地表示为第一次通过时间。 给出了许多实例来说明该方法。