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一般仿射随机波动模型中的方差最优套期保值

部分内容：随机过程随机系统与控制随机分析

剑桥大学出版社在线出版：2016年7月1日

扬·卡尔森以及

阿恩·鲍威尔

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扬·卡尔森*: 附属：
基尔大学克里斯蒂安·阿尔布雷希茨分校
阿恩·鲍威尔*: 附属：
MEAG资产管理有限公司
*: ∗邮政地址：德国基尔市克里斯蒂安·阿尔布雷奇斯·普拉茨4号克里斯蒂安·奥尔布雷奇斯·乌尼乌斯图·基尔数学研讨会，邮编：24098。电子邮件地址：kallsen@math.uni-kiel.de
∗∗邮政地址：MEAG AssetManagement GmbH，Abteilung Risikocontrolling，Oskar-von-Miller-Ring 18，80333 Munchen，Germany。电子邮件地址：apauwels@meag.com

权限和权限

摘要

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我们考虑一般连续时间仿射随机波动率模型中的方差最优套期保值。在股票价格服从鞅的情况下，最优套期保值和相关套期保值误差是半显式确定的。解的积分表示为有效的数值计算打开了大门。该设置包括股价和活动过程中有跳跃的模型。它还考虑了波动性和股价波动之间的相关性。具体参数模型将在即将发表的论文中进行说明。

关键词

方差最优对冲随机波动性 Galtchouk-Kunita-Watanabe分解仿射过程拉普拉斯变换

MSC分类

主要用户： 60H05：随机积分 60G48：鞅的推广 93E20：最优随机控制

类型: 一般应用概率
信息: 应用概率的进展 ,第42卷 ,第1版 2010年3月第83至105页

内政部：https://doi.org/10.1239/aap/1269611145 [在新窗口中打开]
版权: 版权所有©应用概率信托2010

工具书类

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