摘要

本文提出了在多元时间序列中构造单次中断日期的渐近有效置信区间的方法,包括(0),(1) 和确定性趋势回归变量。虽然渐近置信区间的宽度不会随着样本量的增加而减小,但它与具有共同中断日期的序列数成反比,因此对中断日期的多元推断有很大的益处。这些方法应用于两个实证示例:三个欧洲国家的平均产出增长率,以及美国消费、投资和产出的平均增长率。

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