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季，少林;徐润东

具有二次发生器和样本约束的前向倒向随机控制系统的随机最大值原理。 （英语） Zbl 07837349号

ESAIM，控制优化。计算变量。 30，第29号论文，第25页（2024年）.
摘要：本文研究了前向-后向随机控制系统的随机最大值原理（SMP），其中后向状态方程的特征是具有二次增长的后向随机微分方程（BSDE），并且终端时刻的前向状态约束在概率为1的凸集中。借助具有二次增长的BSDEs理论和有界平均振荡（BMO）鞅，我们利用终端摄动方法和Ekeland变分原理获得了一个动态随机最大值原理。主要结果在数学金融中有广泛的应用，我们以破产禁令为例研究了一个稳健的递归效用最大化问题。

MSC公司：

93年20日 最优随机控制
60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面）

关键词：

BMO鞅;二次BSDE;风险敏感最优控制;状态约束;随机最大值原理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Ji}和\textit{R.Xu}，ESAIM，控制优化。计算变量30，第29号论文，25页（2024；Zbl 07837349）
全文： 内政部 arXiv公司

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