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斯文·布尔;克劳迪娅·克鲁珀伯格

基于灵活观测方案的规则变化时空过程的广义最小二乘估计。 （英语） Zbl 1422.60030号

极端 22，第2期，223-269（2019）.
总结：定期变化的随机过程模拟了不同位置和/或时间点的过程值之间的极端依赖性。对于这种平稳过程，当感兴趣区域的某些部分固定而另一部分增加时，我们提出了极值图的两步参数估计。我们为这种观测方案提供了以预渐近版本为中心的经验极值图的一致性和渐近正态性的条件。对于具有Fréchet裕度的最大稳定过程，我们提供了条件，使得以其真实版本为中心的经验极值图（或偏差修正版本）是渐近正态的。第二步，对于参数极值图模型，我们通过广义最小二乘估计来拟合参数，并证明了估计的一致性和渐近正态性。我们提出了子采样程序来获得渐近正确的置信区间。最后，我们将我们的结果应用于各种Brown-Resnick过程。模拟研究表明该程序对中等样本量也很有效。

引用于2文件

MSC公司：

60F05型 中心极限和其他弱定理
60G70型 极值理论；极值随机过程
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62G32型 极值统计；尾部推断
62立方米 从空间过程推断
62页第12页 统计在环境和相关主题中的应用

关键词：

Brown-Resnick工艺;极值图;广义最小二乘估计;最大稳定过程;观测方案;规则变化过程;半参数方法;时空过程

软件：

随机字段
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Buhl}和\textit{C.Klüppelberg}，Extremes 22，No.2，223--269（2019；Zbl 1422.60030）
全文： 内政部 arXiv公司

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