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尤里·戈盖贝尔;Armelle Guillou先生;迈克尔·奥斯曼

随机协变量回归中极值指数的局部矩型估计。 （英语。法语摘要） Zbl 1297.62116号

可以。J.统计。 42，第3期，487-507（2014）.
摘要：本文讨论了随机协变量存在下响应条件极值指数的非参数估计。特别地，假设条件响应分布属于极值分布的最大吸引域，其指数是在协变量空间中感兴趣点的窄邻域内局部估计的。力矩估计器最初由引入A.L.M.德克斯等【Ann.Stat.17，No.4，1833-1855（1989；Zbl 0701.62029号)]在响应分布、协变量密度函数、核函数以及适当选择的带宽和阈值参数序列的一些温和条件下，研究了其渐近性质。通过广泛的仿真研究评估了所提出估计器的有限样本性能，并与最近文献中的替代方案进行了比较。我们还说明了该估计器在世界地震震级目录上的实际适用性。

引用于15文件

MSC公司：

62G32型 极值统计；尾部推断
62G05型 非参数估计

关键词：

极值指数;局部估计;最大吸引域;二阶条件

引文：

Zbl 0701.62029号

软件：

伊斯梅夫
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Goegebeur}等人，加拿大。J.Stat.42，No.3，487--507（2014；Zbl 1297.62116）
全文： 内政部 哈尔

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