王惠霞朱迪;李德元 通过幂变换估计极值条件分位数。 （英语） Zbl 06224987号 美国统计协会。 108，第503号，1062-1074（2013）. 摘要：极值条件分位数的估计是众多学科中的一个重要问题。分位数回归（QR）提供了一种自然的方法来捕获响应分布不同尾部的协变量效应。然而，在没有任何分布假设的情况下，传统QR估计往往在尾部不稳定，特别是对于重尾分布，因为数据稀疏。在本文中，我们开发了一种新的三阶段估计程序，通过使用QR估计中间条件分位数，并根据极值理论将这些估计外推到尾部，从而将QR和极值理论结合起来。使用幂变换QR，与依赖原始尺度上分位数线性的现有方法相比，该方法具有更大的灵活性，同时扩展了参数模型的适用性，以跨协变量借用信息，而无需诉诸非参数平滑。此外，我们提出了一种测试程序来评估极值指数的共性，这有助于通过共享协变量的信息来获得更有效的估计。我们建立了该方法的渐近性质，并通过仿真研究和对医疗费用数据的分析证明了其价值。本文的补充材料可在网上获得。 引用于27文件 MSC公司： 62至XX 统计 关键词：Box Cox电力变换;极值;重尾分布;高分位数;分位数回归 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.J.Wang}和\textit{D.Li}，J.Am.Stat.Assoc.108，No.503，1062--1074（2013；Zbl 06224987） 全文： 内政部 参考文献： [1] 内政部：10.1080/00949650310001623407·Zbl 1045.62044号 ·网址：10.1080/00949650310001623407 [2] 贝兰特J.，《计算统计与数据分析》42，第595页–（2003年）·Zbl 1429.62078号 ·doi:10.1016/S0167-9473（02）00120-2 [3] 贝兰特J.，《多元分析杂志》89，第97页–（2004）·Zbl 1035.62041号 ·doi:10.1016/S0047-259X（03）00125-8 [4] Bremnes J.B.，风能7，第47页–（2004）·doi:10.1002/we.107 [5] Box G.E.P.，《美国统计协会杂志》第26页第211页（1964年） [6] Caeiro F.，Revstat 3第111页–（2007年） [7] Chavez-Demoulin V.，《皇家统计学会杂志》，C系列54第207页–（2005）·Zbl 1490.62194号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9876.2005.00479.x [8] 切尔诺朱科夫五世，《统计年鉴》，第33页，806页–（2005年）·Zbl 1068.62063号 ·doi:10.1214/009053604000001165 [9] Chernozhukov V.，《计量经济学》第78卷第1093页–（2010年）·Zbl 1192.62255号 ·doi:10.3982/ECTA7880 [10] Daouia A.，测试20，第311页–（2011年）·Zbl 1367.62159号 ·doi:10.1007/s11749-010-0196-0 [11] Das S.，《医学统计》第29页，第1250页–（2010年） [12] Davison A.C.，《皇家统计学会杂志》，B辑62第191页–（2000）·Zbl 0942.62058号 ·doi:10.1111/1467-9868.00228 [13] de Haan L.，《极值理论：导论》（2006）·兹比尔1101.62002 ·数字对象标识代码：10.1007/0-387-34471-3 [14] Dominici F.，Biometrika 92第543页–（2005年）·Zbl 1183.62056号 ·doi:10.1093/biomet/92.3543 [15] DOI:10.1080/073500015.1983.10509330·doi:10.1080/07350015.1983.10509330 [16] 内政部：10.1198/07350010400000370·doi:10.1198/07350010400000370 [17] Friedrichs P.，《月度天气评论》135第2365页–（2007年）·doi:10.1175/MWR3403.1 [18] Gardes L.，Extremes 13第177页–（2010年）·Zbl 1238.62136号 ·doi:10.1007/s10687-010-0100-z [19] Gardes L.，《多元分析杂志》101第419页–（2010年）·Zbl 1178.62055号 ·doi:10.1016/j.jmva.2009.06.007 [20] Gardes L.，《统计规划与推断杂志》142，第1586页–（2012年）·Zbl 1242.62039号 ·doi:10.1016/j.jspi.2012.01.011 [21] 内政部：10.1080/10629360500282239·兹比尔1123.62035 ·doi:10.1080/10629360500282239 [22] 内政部：10.1198/016214500000799·Zbl 1284.62300号 ·doi:10.1198/016214500000799 [23] Hall P.，《统计科学》，第15页，第153页–（2000年）·doi:10.1214/ss/1009212755 [24] 内政部：10.1198/0162145000000963·Zbl 1043.62039号 ·doi:10.1198/0162145000000963 [25] Hill B.M.，《统计年鉴》3第1163页–（1975年）·Zbl 0323.62033号 ·doi:10.1214/aos/1176343247 [26] Jagger T.H.，《国际气候学杂志》29页1351–（2008）·doi:10.1002/joc.1804 [27] Koenker R.，分位数回归（2005）·doi:10.1017/CBO9780511754098 [28] DOI:10.19198/0162114506000001095·Zbl 1284.62428号 ·doi:10.1198/0162145000001095 [29] Portnoy S.，Extremes 2第227页–（1999年）·Zbl 0959.62047号 ·doi:10.1023/A：1009931219041 [30] 唐春云，《生物特征》98第1001页–（2011）·Zbl 1228.62050号 ·doi:10.1093/biomet/asr050 [31] Teugels J.L.，《应用概率杂志》41第213页–（2004）·Zbl 1048.62053号 ·doi:10.1239/jap/1082552200 [32] 内政部：10.1080/01621459.2012.716382·Zbl 1258.62053号 ·doi:10.1080/01621459.2012.716382 [33] 内政部：10.1198/jasa.2009.tm08458·Zbl 1388.62145号 ·doi:10.1198/jasa.2009.tm08458 [34] Wang H.，Biometrika 97第147页–（2010年）·Zbl 1182.62068号 ·doi:10.1093/biomet/asp072 [35] DOI:10.1080/016214591978.10480104·doi:10.1080/01621459.1978.10480104 [36] 威尔士A.H.，《统计规划与推断杂志》136第860页–（2006）·Zbl 1079.62039号 ·doi:10.1016/j.jspi.2004.07.009 [37] 杨勇，《统计年鉴》40页1102–（2012）·Zbl 1274.62458号 ·doi:10.1214/12-AOS1005 [38] 内政部：10.1198/0162145000000490·Zbl 1205.62093号 ·doi:10.1198/0162145000000490 [39] Yu W.，《医疗研究与评论》60页146–（2003）·数字对象标识代码：10.1177/1077558703257000 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。