萨米姆·加马米;谢尔登·罗斯（Sheldon M.Ross）。 改进Asmussen-Kroese型模拟估计器。 （英语） Zbl 1255.91426号 J.应用。普罗巴伯。 49，第4期，1188-1193（2012）. 小结：已知（P（S_{n}>u）和（P（S{n}>u。本文证明了当（X{i}）为非负时，如何改进两种概率的Asmussen-Kroese估计。我们还应用我们的想法来估算数量_{N} -u个)_{+}]\). 引用于5文件 理学硕士： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：重尾随机变量;罕见事件;有效蒙特卡罗估计;方差减少;条件作用;分层;控制变量;无止点变换 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛S.Ghamami｝和\textit｛S.M.Ross｝，J.Appl。普罗巴伯。49，No.4，1188--1193（2012；Zbl 1255.91426） 全文： 内政部 欧几里得 参考文献： [1] Asmussen，S.和Kroese，D.P.（2006年）。改进的重尾罕见事件模拟算法。高级申请。探针。38 , 545-558. ·Zbl 1097.65017号 ·doi:10.1239/aap/1151337084 [2] Embrechts，P.、Klüppelberg，C.和Mikosch，T.（1997）。极端事件建模。柏林施普林格·Zbl 0873.62116号 [3] Glasserman，P.（2004）。金融工程中的蒙特卡罗方法。纽约州施普林格·兹比尔1038.91045 [4] Hartinger，J.和Kortschak，D.（2009年）。关于Asmussen-Kroese估计的效率及其在stop-loss变换中的应用。比尔特DGVFM 30，363-377·Zbl 1182.91092号 ·doi:10.1007/s11857-009-0088-0 [5] Ross，S.M.（2006）。模拟，第4版。学术出版社，加利福尼亚州圣地亚哥·兹比尔1111.65008 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。