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于尔根·哈廷格;多米尼克·科茨查

关于Asmussen-Kroese估计的效率及其在stop-loss变换中的应用。 （英语） Zbl 1182.91092号

建筑DGVFM 第363-377号第30页（2009年）.
摘要：最近，S.阿斯穆森安D.P.克罗斯[Adv.Appl.Probab.38，编号2455-558（2006；Zbl 1097.65017号)]提出了一种有效的随机估计方法，用于估计随机和超过某个阈值的概率。本文旨在扩展对其中一些估计量的分析：讨论了[loc.cit.]为阈值设置所引发的几个问题。特别是，Asmussen和Kroese提供了第一个相对误差为零的重尾示例。此外，还给出了stop-loss变换矩近似的类似类型的估计。最后分析了它们的渐近性能，并附以数值例子。

引用于1审查
引用于8文件

MSC公司：

91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

门槛;重尾分布;无止动块

引文：

Zbl 1097.65017号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Hartinger}和\textit{D.Kortschak}，Bl.DGVFM 30，No.2，363--377（2009；Zbl 1182.91092）
全文： 内政部

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