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米克尔·达尔;马丁·梅尔基奥;托马斯·默勒

关于幸存者交换的系统性死亡率风险和风险最小化。 （英语） Zbl 1224.91054号

扫描。演员。J。 2008年，第2-3、114-146号（2008）.
作者处理的是不同的金融市场，其中包括零息债券和可能的一个或多个幸存者掉期。对这些市场中套期保值的可能性进行了研究。作者回顾了M.达尔和T·莫勒[《保险数学经济学》第39卷第2期，193-217页（2006年；Zbl 1201.91089)]在一个包含两个投资组合的二维模型中，其中底层死亡率是相关的，然后考虑组合模型。他们在金融市场引入幸存者掉期，并定义其价格过程。作者使用了H.Föllmer先生和D.桑德曼【in：W.Hildenbrand（ed.）等人，《对数学经济学的贡献》，Hon.G.Debreu，206-223（1986；Zbl 0663.90006号)]或有索赔，并通过以下方式扩展到付款流程T·莫勒[《金融学》第5卷，第419–446号（2001年；Zbl 0983.62076号)]确定风险最小化策略。这些策略说明了如何通过债券和幸存者掉期部分对冲保险和金融风险。最后，对策略进行了数值比较。
审核人：A.D.Borisenko（基辅）

引用于40文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

随机死亡率;仿射死亡率结构;风险最小化;幸存者掉期

引文：

Zbl 1201.91089;Zbl 0663.90006号;Zbl 0983.62076号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Dahl}等人，扫描。演员。J.2008，编号2--3，114-146（2008；Zbl 1224.91054）
全文： 内政部

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