格里戈伊尔·洛佩尔;奥利维埃·皮罗内奥 随机波动率模型的PDE/Monte-Carlo混合方法。 （英语） Zbl 1168.91018号 C.R.，数学。，阿卡德。科学。巴黎 347，编号9-10，559-563（2009）. 摘要：我们提出了一种由一组随机微分方程建模的衍生品定价方法，目的是减少计算时间。在我们的数值实现中观察到的速度可以高达50。该方法基于蒙特卡罗模拟和PDE或分析公式的联合使用。该方法在有障碍和无障碍的Heston随机波动率模型框架内进行了测试（参见[S.赫斯顿，in：随机波动。选定读数。牛津：牛津大学出版社。《计量经济学高级文本》，382-397（2005；Zbl 1126.91368号)]). 引用于8文件 MSC公司： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 60华氏30 随机分析的应用（PDE等） 引文：Zbl 1126.91368号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Loeper}和\textit{O.Pironneau}，C.R.，数学。，阿卡德。科学。巴黎347，编号9-10059-563（2009年；Zbl 1168.91018） 全文： 内政部 参考文献： [1] Y.Achdou，O.Pironneau，《期权定价的计算方法》，SIAM系列：数学前沿，第30卷，费城，2005年；Y.Achdou，O.Pironneau，期权定价的计算方法，SIAM系列：数学前沿，第30卷，费城，2005·Zbl 1078.91008号 [2] 黑色，F。；Scholes，M.，《期权定价与公司负债》，J.Political Econ。，81, 637-659 (1973) ·Zbl 1092.91524号 [3] Heston，S.，随机波动期权的封闭解及其在债券和货币期权中的应用，《金融研究评论》，6，2，327-343（1993）·Zbl 1384.35131号 [4] Glasserman，P.，Monte-Carlo Methods in Financial Engineering，vol.53，随机建模和应用概率（2004），Springer-Verlag:Springer-Verlag New York·Zbl 1038.91045号 [5] Wilmott，P。；Howison，S。；Dewynne，J.，《金融衍生品的数学》，《学生导论》（1995），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社·兹比尔0842.90008 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。