数值分析
随机波动率模型的PDE/Monte-Carlo混合方法
[期权金融定价规避了随机波动率,混合了EDP/Monte-Carlo
康普特斯·伦德斯。 《数学》,第347卷(2009)第9-10号,第559-563页。
Nous propossons dans cette note une méthode pour accélérer les calculates d’options financialères modélise’es par un système d’équations differentielles随机变量。 “方法”由蒙特-卡罗等人的“方法”和“方法”确定者的EDP或“布莱克-斯科尔斯公式”组成。 《理想方法》提供了一个合理的理由,即赫斯顿建筑风格的社会地位测试和比较解决方案蒙特卡洛古典建筑风格的赫斯顿建筑。 Les simulations numériques montrent qu’on peut obtenir un facteur d’accérération allant jusqu'a 50。
我们提出了一种由一组随机微分方程建模的衍生品定价方法,目的是减少计算时间。 在我们的数值实现中观察到的速度可以高达50。 该方法基于蒙特卡罗模拟和PDE或分析公式的联合使用。 该方法在有障碍和无障碍的Heston随机波动率模型框架内进行了测试。
回复: 2008-12-24 接受: 2009-02-16
出版物: 2009年3月20日
内政部: 2016年10月10日/j.crma.2009.02.021
导演协会:
格雷戈里·洛佩尔 1, 2 ; 奥利维尔·皮罗内奥 2
1 法国巴黎银行
2 法国巴黎,75013,Chevaleret街175号,Pierreet-Marie-Curie大学(巴黎6号)LJLL
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格雷戈里·洛佩尔; 奥利维尔·皮罗内奥。 随机波动率模型的PDE/Monte-Carlo混合方法。 康普特斯·伦德斯。 《数学》,第347卷(2009年)第9-10期,第559-563页。 doi:10.1016/j.crma.2009.02.021。 https://comptes-rendus.academie-sciences.fr/mathematique/articles/10.1016/j.crma.2009.02.021/
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