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S.N.拉希里。;孙，S。

弱依赖下样本分位数的Berry-Esseen定理。 （英语） Zbl 1158.60007号

附录申请。普罗巴伯。 19，第1期，108-126（2009）.
摘要：本文证明了多项式混合率下强混合随机变量的样本分位数的Berry-Esseen定理。正常近似的速率显示为\（O（n^{-1/2}）\）as \（n\rightarrow\infty），其中\（n\）表示样本大小。这个结果与强混合随机变量的样本均值的情况形成了鲜明的对比，在这种情况下，即使在指数强混合率下，速率（O（n^{-1/2}）也未知。本文的主要结果在金融和计量经济学中有应用，因为金融时间序列数据通常是重尾的，基于分位数的方法在金融的各种问题中发挥着重要作用，包括套期保值和风险管理。

引用于21文件

MSC公司：

60F05型 中心极限和其他弱定理
60克10 平稳随机过程
62E20型 统计学中的渐近分布理论

关键词：

法向近似;分位数套期保值;固定的;强烈混合
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.N.Lahiri}和\textit{S.Sun}，Ann.Appl。普罗巴伯。19，第1号，108-126（2009；Zbl 1158.60007）
全文： 内政部 arXiv公司

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