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约瑟夫·恩加图·旺吉（Joseph Ngatchou-Wandji）

一类非线性异方差时间序列模型的估计。 （英语） Zbl 1135.62369号

电子。J.统计。 2, 40-62 (2008).
摘要：研究了一类异方差时间序列模型的参数估计。证明了条件最小二乘估计和条件似然估计的存在性。建立了它们的一致性和渐近正态性。定义了噪声密度及其导数的核估计，并证明了其一致一致性。进行的模拟实验表明，估计量在大样本情况下表现良好。

引用于8文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62G07年 密度估算
6220国集团 非参数推理的渐近性质

关键词：

核密度估计

软件：

itsmr公司;美国astsa
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Ngatchou-Wandji}，电子。J.Stat.2，40--62（2008；Zbl 1135.62369）
全文： 内政部 arXiv公司

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