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2004年8月 纯GARCH和ARMA-GARCH过程的最大似然估计
克里斯蒂安·弗朗克,Jean-Michel Zakoian先生
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伯努利 10(4): 605-637 (2004年8月)。 内政部:10.3150/bj/1093265632

摘要

我们证明了纯广义自回归条件异方差(GARCH)过程和由GARCH模型驱动的带噪声序列的自回归移动平均模型参数的拟极大似然估计的强相合性和渐近正态性。结果是在温和的条件下获得的。

引用

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克里斯蒂安·弗兰克。 Jean-Michel Zakoian(吉安·米歇尔·扎科伊安)。 “纯GARCH和ARMA-GARCH过程的最大似然估计。” 伯努利 10 (4) 605 - 637, 2004年8月。 https://doi.org/10.3150/bj/1093265632

问询处

发布日期:2004年8月
首次出现在欧几里得项目中:2004年8月23日

zbMATH公司:1067.62094
数学科学网:MR2076065型
数字对象标识符:10.3150/bj/1093265632

关键词:ARMA公司,渐近正态性,一致性,加奇,异方差时间序列,极大似然估计

版权所有©2004伯努利数理统计与概率学会

第10卷•第4期•2004年8月
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