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我们证明了纯广义自回归条件异方差(GARCH)过程和由GARCH模型驱动的带噪声序列的自回归移动平均模型参数的拟极大似然估计的强相合性和渐近正态性。结果是在温和的条件下获得的。
克里斯蒂安·弗兰克。 Jean-Michel Zakoian(吉安·米歇尔·扎科伊安)。 “纯GARCH和ARMA-GARCH过程的最大似然估计。” 伯努利 10 (4) 605 - 637, 2004年8月。 https://doi.org/10.3150/bj/1093265632