潘蒂·赛科宁 测试向量自回归过程中协整向量的归一化和过度识别。 （英语） Zbl 1063.62576号 经济。版次。 18，第3期，235-257（1999）. 摘要：本文开发了测试程序，用于测试向量自回归模型中对协整向量施加的一般线性识别限制的有效性。除了过度识别限制外，考虑的限制还可能涉及规范化限制。对这两类约束进行了检验，并得到了它们的渐近性质。在零假设下，规范化约束检验具有渐近的“多元单位根分布”，类似于协整的似然比检验，而过度识别约束检验具有标准的齐方极限分布。由于这两种类型的测试是渐近独立的，因此很容易将其组合为针对指定识别限制的总体测试。与之前只测试过度识别限制的测试相比，这种总体测试可以在更广泛的情况下持续揭示识别限制的失败。 引用于6文件 理学硕士： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62小时15分 多元分析中的假设检验 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Saikkonen}，经济。第18版，第3号，235--257（1999；Zbl 1063.62576） 全文： 内政部 参考文献： [1] 内政部：10.2307/2290020·Zbl 0705.62081号 ·doi:10.2307/2290020 [2] Boswijk H.P.，协整系统的可辨识性·Zbl 0967.62061号 [3] 内政部：10.2307/1392426·doi:10.2307/1392426 [4] 豪斯曼J.A.，《计量经济学手册》·Zbl 0397.62043号 [5] 内政部：10.1016/0165-1889（88）90041-3·兹伯利0647.62102 ·doi:10.1016/0165-1889（88）90041-3 [6] 内政部：10.2307/2938278·Zbl 0755.62087号 ·doi:10.2307/2938278 [7] 内政部：10.1016/0304-4076（94）01664-L·Zbl 0832.62100号 ·doi:10.1016/0304-4076（94）01664-L [8] 内政部：10.1016/0304-4076（93）01559-5·Zbl 0806.62097号 ·doi:10.1016/0304-4076（93）01559-5 [9] Ripatti A.，《商业与经济统计杂志》（即将出版）。63 (1999) [10] DOI:10.1017/026646660000565x·doi:10.1017/S026646660000565X [11] Pgaran M.H.，长轮结构建模 [12] 内政部：10.2307/2938258·Zbl 0729.62104号 ·doi:10.2307/2938258 [13] 内政部：10.2307/2297602·Zbl 0599.62103号 ·doi:10.2307/2297602 [14] 内政部：10.1017/S0266466600010720·网址：10.1017/S0266466600010720 [15] 内政部：10.1017/S0266466600007313·doi:10.1017/S0266466600007313 [16] DOI:10.1016/S0304-4076（97）00036-5·Zbl 0922.62119号 ·doi:10.1016/S0304-4076（97）00036-5 [17] 内政部：10.2307/1911260·Zbl 0651.62105号 ·doi:10.2307/1911260 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。