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作者ID: 赛科宁.pentti“Saikkonen,Pentti”最近发表的zbMATH文章
发布日期: 潘蒂·赛科宁;塞科宁,彭蒂·J。
主页: https://blogs.helsinki.fi/saikkone/
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141位合作作者

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57出版物有被引用702中的次501文件 引用人 年份
针对平滑过渡自回归模型测试线性。 Zbl 0657.62109号
里塔·卢科宁;潘蒂·赛科宁;蒂莫·泰拉·斯维塔
121
1988
一类马尔可夫模型的遍历性、混合和矩的存在性及其在GARCH和ACD模型中的应用。 Zbl 1284.62566号
米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
29
2008
无限阶向量自回归过程中的协整检验。 Zbl 0922.62119号
潘蒂·赛科宁;里塔·卢科宁
27
1997
非高斯结构向量自回归的识别与估计。 Zbl 1403.62165号
马库·兰内;米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
27
2017
自回归综合移动平均模型中移动平均单位根的测试。 兹比尔0775.62240
潘蒂·赛科宁;里塔·卢科宁
25
1993
非线性AR-GARCH模型中的参数估计。 Zbl 1228.62112号
梅茨,米卡;潘蒂·赛科宁
24
2011
非因果向量自回归。 Zbl 1274.62602号
马库·兰恩;潘蒂·赛科宁
24
2013
用于测试时间序列模型中非线性的拉格朗日乘数测试。 Zbl 0649.62087号
潘蒂·赛科宁;里塔·卢科宁
23
1988
测试单变量时间序列模型的线性。 Zbl 0666.62089号
里塔·卢科宁;潘蒂·赛科宁;蒂莫·泰拉·斯维塔
22
1988
非线性AR-GARCH模型的稳定性。 Zbl 1199.62014号
米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
21
2008
协整平稳过渡回归。 Zbl 1072.62080号
潘蒂·赛科宁;Choi,因
20
2004
VAR过程与时间趋势的协整秩检验。 Zbl 0970.62055号
赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
18
2000
高度持续波动的非线性GARCH模型。 Zbl 1095.91046号
马库·兰内;潘蒂·赛科宁
18
2005
系统协整检验综述。 Zbl 1044.62120号
柯斯汀·胡布里奇;赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
18
2001
经济时间序列的非因果自回归。 Zbl 1266.91073号
马库·兰内;潘蒂·赛科宁
18
2011
VAR过程协整秩的局部似然比检验。 Zbl 0934.62093号
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
15
1999
向量自回归过程协整秩检验前的趋势调整。 Zbl 0974.62076号
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
15
2000
检验协整平稳过渡回归的线性。 Zbl 1064.62096号
Choi,因;潘蒂·赛科宁
15
2004
非线性误差校正模型的稳定性结果。 Zbl 1335.62145号
潘蒂·赛科宁
15
2005
具有截距的VAR过程的协整秩检验。 Zbl 1054.62585号
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
14
2000
无限阶协整向量自回归过程中的脉冲响应分析。 Zbl 0922.62118号
赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
14
1997
未知时间水平移动VAR过程协整秩的检验。 Zbl 1091.62079号
赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁;卡斯滕·特伦克勒
12
2004
在未知时间对具有电平偏移的时间序列中的单位根进行测试。 Zbl 1109.62348号
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
12
2002
一元时间序列的高斯混合自回归模型。 兹比尔1320.62201
利纳·卡利奥维塔;米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
11
2015
非线性协整检验。 Zbl 1191.62147号
Choi,因;潘蒂·赛科宁
11
2010
VAR过程协整秩的最大特征值与迹检验。 Zbl 0995.62077号
赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁;卡斯滕·特伦克勒
10
2001
向量自回归与自回归条件异方差混合的稳定性。 Zbl 1145.62074号
潘蒂·赛科宁
8
2007
线性协整下体制转换误差修正模型的稳定性。 Zbl 1280.62095号
潘蒂·赛科宁
7
2008
用水平位移测试时间序列中的单位根。 Zbl 1100.62090号
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
7
2001
向量误差校正模型的残差自相关检验。 Zbl 1418.62304号
拉尔夫·布鲁格曼;赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
7
2006
向量自回归过程中协整向量的归一化和过度识别测试。 Zbl 1063.62576号
潘蒂·赛科宁
6
1999
带水平位移的时间序列单位根检验的比较。 Zbl 1112.62095号
马库·兰内;赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
6
2002
具有水平偏移的VAR过程的中断日期估计及其在协整测试中的应用。 Zbl 1083.62096号
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔;卡斯滕·特伦克勒
6
2006
带有水平位移和趋势突变的VAR过程的协整秩检验。 Zbl 1164.62058号
卡斯滕·特伦克勒;潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
5
2008
具有结构转移的VAR过程协整秩检验的比较。 Zbl 1024.62035号
赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁;卡斯滕·特伦克勒
5
2003
自回归滑动平均时间序列模型的一些初步估计的渐近性质。 Zbl 0609.62124号
潘蒂·赛科宁
5
1986
为什么要揭示股票回报中的风险回报权衡如此困难? Zbl 1254.91603号
马库·兰内;潘蒂·赛科宁
5
2006
高斯混合向量自回归。 Zbl 1420.62389号
利纳·卡利奥维塔;梅茨,米卡;潘蒂·赛科宁
5
2016
具有自回归条件异方差的不可逆ARMA模型的最大似然估计。 Zbl 1255.62271号
梅茨,米卡;潘蒂·赛科宁
5
2013
减少参数平稳性测试的大小失真。 Zbl 1036.62083号
马库·兰内;潘蒂·赛科宁
4
2003
协整关系中具有非线性时间趋势的向量自回归过程。 Zbl 1001.91092号
安蒂·里帕蒂;潘蒂·赛科宁
4
2001
针对一些简单双线性替代方案的时间序列线性测试的功率特性。 Zbl 0826.62066号
潘蒂·赛科宁;里塔·卢科宁
4
1991
关于非线性AR-ARCH模型的几何遍历性的注记。 Zbl 1185.62160号
米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
4
2010
VAR过程协整秩的滞后增强检验。 Zbl 0917.90061号
赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
1999
协整关系中具有非线性时间趋势的协整向量自回归模型的一致性估计。 Zbl 0973.62079号
潘蒂·赛科宁
2001
协整关系中具有非线性时间趋势的协整向量自回归模型的统计推断。 Zbl 1052.62538号
潘蒂·赛科宁
2001
混合自回归模型中观测相关状态切换的测试。 Zbl 1471.62472号
米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
2021
具有不确定确定性趋势项的向量自回归过程的协整秩检验。 Zbl 1178.62095号
马泰·德米特里斯库;赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
2009
基于Student(t)分布的混合自回归模型。 Zbl 07649581号
米卡·梅茨;丹尼尔·普雷夫;潘蒂·赛科宁
2
2023
一些自相关检验的渐近性质。 Zbl 0587.62166号
潘蒂·赛科宁
2
1986
非因果自回归模型中单位根的测试。 Zbl 1337.62225号
潘蒂·赛科宁;里卡德·桑德伯格
2
2016
使用非因果VAR模型进行预测。 Zbl 1506.62141号
亨利·奈伯格;潘蒂·赛科宁
2
2014
多元移动平均模型估计的一种有效方法。 Zbl 0696.62349号
潘蒂·赛科宁;里塔·卢科宁
2
1988
亚几何遍历性和\(\β\)-混合。 Zbl 1473.60102号
米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
2
2021
无穷阶协整VAR过程系数非线性函数的渐近推断。 Zbl 1109.62349号
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
1
2000
通过结构向量自回归模型中的异方差检验识别。 兹伯利07546380
赫尔穆特·吕特凯波尔;米卡·梅茨;阿列克塞·内特·苏纳耶夫;潘蒂·赛科宁
1
2021
时间序列模型拟合检验的渐近相对效率。 Zbl 0531.62082号
潘蒂·赛科宁
1
1983
基于Student(t)分布的混合自回归模型。 Zbl 07649581号
米卡·梅茨;丹尼尔·普雷夫;潘蒂·赛科宁
2
2023
混合自回归模型中观测相关状态切换的测试。 Zbl 1471.62472号
米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
2021
亚几何遍历性和(β)混合。 Zbl 1473.60102号
米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
2
2021
通过结构向量自回归模型中的异方差检验识别。 Zbl 07546380号
赫尔穆特·吕特凯波尔;米卡·梅茨;阿列克塞·内特·苏纳耶夫;潘蒂·赛科宁
1
2021
非高斯结构向量自回归的识别与估计。 Zbl 1403.62165号
马库·兰内;米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
27
2017
高斯混合向量自回归。 Zbl 1420.62389号
利纳·卡利奥维塔;米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
5
2016
非因果自回归模型中单位根的测试。 Zbl 1337.62225号
潘蒂·赛科宁;里卡德·桑德伯格
2
2016
一元时间序列的高斯混合自回归模型。 Zbl 1320.62201号
利纳·卡利奥维塔;梅茨,米卡;潘蒂·赛科宁
11
2015
使用非因果VAR模型进行预测。 Zbl 1506.62141号
亨利·奈伯格;潘蒂·赛科宁
2
2014
非因果向量自回归。 Zbl 1274.62602号
马库·兰恩;潘蒂·赛科宁
24
2013
具有自回归条件异方差的不可逆ARMA模型的最大似然估计。 Zbl 1255.62271号
梅茨,米卡;潘蒂·赛科宁
5
2013
非线性AR-GARCH模型中的参数估计。 Zbl 1228.62112号
米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
24
2011
经济时间序列的非因果自回归。 Zbl 1266.91073号
马库·兰内;潘蒂·赛科宁
18
2011
非线性协整检验。 Zbl 1191.62147号
Choi,因;潘蒂·赛科宁
11
2010
关于非线性AR-ARCH模型的几何遍历性的注记。 Zbl 1185.62160号
米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
4
2010
具有不确定确定性趋势项的向量自回归过程的协整秩检验。 Zbl 1178.62095号
马泰·德米特里斯库;赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
2009
一类马尔可夫模型的遍历性、混合和矩的存在性及其在GARCH和ACD模型中的应用。 Zbl 1284.62566号
米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
29
2008
非线性AR-GARCH模型的稳定性。 Zbl 1199.62014号
米卡·梅茨;潘蒂·赛科宁
21
2008
线性协整下体制转换误差修正模型的稳定性。 Zbl 1280.62095号
潘蒂·赛科宁
7
2008
带有水平位移和趋势突变的VAR过程的协整秩检验。 Zbl 1164.62058号
卡斯滕·特伦克勒;潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
5
2008
向量自回归与自回归条件异方差混合的稳定性。 Zbl 1145.62074号
潘蒂·赛科宁
8
2007
向量误差校正模型的残差自相关检验。 Zbl 1418.62304号
拉尔夫·布鲁格曼;赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
7
2006
具有水平偏移的VAR过程的中断日期估计及其在协整测试中的应用。 Zbl 1083.62096号
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔;卡斯滕·特伦克勒
6
2006
为什么要揭示股票收益中的风险收益权衡如此困难? Zbl 1254.91603号
马库·兰内;潘蒂·赛科宁
5
2006
高度持续波动的非线性GARCH模型。 Zbl 1095.91046号
马库·兰内;潘蒂·赛科宁
18
2005
非线性误差校正模型的稳定性结果。 Zbl 1335.62145号
潘蒂·赛科宁
15
2005
协整平稳过渡回归。 Zbl 1072.62080号
潘蒂·赛科宁;Choi,因
20
2004
检验协整平稳过渡回归的线性。 Zbl 1064.62096号
Choi,因;潘蒂·赛科宁
15
2004
未知时间水平移动VAR过程协整秩的检验。 Zbl 1091.62079号
赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁;卡斯滕·特伦克勒
12
2004
具有结构转移的VAR过程协整秩检验的比较。 Zbl 1024.62035号
赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁;卡斯滕·特伦克勒
5
2003
减少参数平稳性测试的大小失真。 Zbl 1036.62083号
马库·兰内;潘蒂·赛科宁
4
2003
在未知时间水平偏移的时间序列中测试单位根。 Zbl 1109.62348号
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
12
2002
带水平位移的时间序列单位根检验的比较。 Zbl 1112.62095号
马库·兰内;赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
6
2002
系统协整检验综述。 Zbl 1044.62120号
柯斯汀·胡布里奇;赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
18
2001
VAR过程协整秩的最大特征值与迹检验。 Zbl 0995.62077号
赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁;卡斯滕·特伦克勒
10
2001
用水平位移测试时间序列中的单位根。 Zbl 1100.62090号
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
7
2001
协整关系中具有非线性时间趋势的向量自回归过程。 Zbl 1001.91092号
安蒂·里帕蒂;潘蒂·赛科宁
4
2001
协整关系中具有非线性时间趋势的协整向量自回归模型的一致性估计。 Zbl 0973.62079号
潘蒂·赛科宁
2001
协整关系中具有非线性时间趋势的协整向量自回归模型的统计推断。 兹比尔1052.62538
潘蒂·赛科宁
2001
VAR过程与时间趋势的协整秩检验。 Zbl 0970.62055号
赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
18
2000
向量自回归过程协整秩检验前的趋势调整。 兹比尔0974.62076
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
15
2000
具有截距的VAR过程的协整秩检验。 Zbl 1054.62585号
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
14
2000
无穷阶协整VAR过程系数非线性函数的渐近推断。 Zbl 1109.62349号
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
1
2000
VAR过程协整秩的局部似然比检验。 Zbl 0934.62093号
潘蒂·赛科宁;赫尔穆特·吕特凯波尔
15
1999
向量自回归过程中协整向量的归一化和过度识别测试。 Zbl 1063.62576号
潘蒂·赛科宁
6
1999
VAR过程协整秩的滞后增强检验。 Zbl 0917.90061号
赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
1999
无限阶向量自回归过程中的协整检验。 Zbl 0922.62119号
潘蒂·赛科宁;里塔·卢科宁
27
1997
无穷阶协整向量自回归过程的脉冲响应分析。 Zbl 0922.62118号
赫尔穆特·吕特凯波尔;潘蒂·赛科宁
14
1997
自回归综合移动平均模型中移动平均单位根的测试。 Zbl 0775.62240号
潘蒂·赛科宁;里塔·卢科宁
25
1993
针对一些简单双线性替代方案的时间序列线性测试的功率特性。 Zbl 0826.62066号
潘蒂·赛科宁;里塔·卢科宁
4
1991
针对平滑过渡自回归模型测试线性。 Zbl 0657.62109号
里塔·卢科宁;潘蒂·赛科宁;蒂莫·泰拉·斯维塔
121
1988
用于测试时间序列模型中非线性的拉格朗日乘数测试。 Zbl 0649.62087号
潘蒂·赛科宁;里塔·卢科宁
23
1988
测试单变量时间序列模型的线性。 Zbl 0666.62089号
里塔·卢科宁;潘蒂·赛科宁;蒂莫·泰拉·斯维塔
22
1988
多元移动平均模型估计的一种有效方法。 Zbl 0696.62349号
潘蒂·赛科宁;里塔·卢科宁
2
1988
自回归滑动平均时间序列模型的一些初步估计的渐近性质。 Zbl 0609.62124号
潘蒂·赛科宁
5
1986
一些自相关检验的渐近性质。 Zbl 0587.62166号
潘蒂·赛科宁
2
1986
时间序列模型拟合检验的渐近相对效率。 Zbl 0531.62082号
潘蒂·赛科宁
1
1983
全部的 前5名

662位作者引用

33 潘蒂·赛科宁
20 蒂莫·泰拉·斯维塔
18 赫尔穆特·吕特凯波尔
12 李桑约尔
10 乔纳森·希尔。
10 米卡·梅茨
9 马塞洛·梅德罗斯(Marcelo C.Medeiros)。
8 克里斯蒂安·古里鲁
7 Eiji Kurozumi
6 马库·兰内
6 安德斯·拉贝克
6 卡斯滕·特伦克勒
6 王奇英
5 Fokianos,Konstantinos公司
5 赫尔穆特·赫瓦茨
5 乔治·卡佩塔尼奥斯
5 李伟强
5 Tjötheim,Dag B。
5 Martin Franz-Xaver,瓦格纳
4 陶菲克·布埃兹马尼
4 朱塞佩·卡瓦利埃
4 Daren B.H.Cline。
4 哈夫纳,克里斯蒂安·马蒂亚斯
4 弗雷德·贾瓦迪
4 尼尔森,海诺·波恩
4 萨拉达基斯
4 哈姆迪·雷西
4 里卡德·桑德伯格
4 申永秋
4 安娜斯蒂娜·西尔文诺宁
4 Jean-Michel扎科伊安
阿格伦,尼克拉斯
阿来,育一
纳比尔·阿祖阿
迪特马尔·鲍尔
伯特兰·坎德隆
陈凯西·W·S。
陈荣
赵金洙
De Gooijer,Jan G。
马泰·德米特里斯库
萨伊德El Melhaoui
克里斯蒂安·弗朗克
福田,Kosei
多米尼克·盖根
马克·哈林
何昌黎
乔安·贾西亚克
德尼兹·迪兰·卡拉曼·厄萨尔
丹尼斯·克里斯滕森
塞巴斯蒂安·伊夫·洛朗
里塔·卢科宁
威利·塞姆勒
恩里克·森塔纳
菲利普·西伯特森
安迪·斯内尔
A.M.Robert泰勒
阿尔瓦罗·维加
吴,柏林
2 阿卜杜勒哈基姆·阿努什
2 克里斯蒂娜·阿马多
2 安洪志
2 安东尼娅·阿尔索娃
2 伊夫·阿查德(Yves F.Atchadé)。
2 本·纳斯尔(Ben Nasr,Adnen)
2 尤塞夫·本哈布利特
2 贝尼特斯、何塞·曼纽尔
2 Abdelouahab比比
2 海尼·博贝克
2 穆罕默德·博塔哈尔
2 蔡宗武
2 卡里昂·伊·西尔维斯特(Carrion-i-Silvestre),约塞普·利亚斯(Josep Lluís)
2 Nigel H.N.Chan。
2 Yooson Chang先生
2 陈敏
2 陈,浦
2 程旭
2 瓦西里基·克里斯托
2 保罗·杜坎
2 皮埃尔公爵夫人
2 菲利普·汉斯·弗朗西斯
2 伊利扬·乔治耶夫
2 理查德·赫拉赫。
2 西蒙·吉安内里尼
2 格洛丽亚·冈萨雷斯-里维拉
2 格蕾塔·戈拉奇
2 哈斯勒,乌韦
2 阿兰·W·赫克。
2 哈维尔·伊达尔戈
2 克利福德·M·赫维奇。
2 阿卜杜卡里姆·伊迪·雪福
2 利纳·卡利奥维塔
2 Kheifets,Igor L。
2 雷希姆·基利索
2 Kim,Chang Kyeom先生
2 金明珠
2 加里·库普
2 阿萨纳西奥斯·科塔斯
2 贾亚·克里希纳库马尔
2 Kurita、Takamitsu
…还有562名作者
全部的 前5名

引用于84连载

83 计量经济学杂志
44 计量经济学理论
35 计量经济评论
34 时间序列分析杂志
25 计算统计与数据分析
25 性动态学与计量经济学研究
22 经济动力学与控制杂志
21 经济学快报
16 统计规划与推断杂志
12 统计传播。理论与方法
10 统计与概率信件
9 统计年鉴
9 计量经济学杂志
8 统计传播。模拟和计算
7 统计计算与模拟杂志
6 测试
6 统计论文
6 统计方法与应用
6 时间序列计量经济学杂志
5 多变量分析杂志
5 模拟中的数学和计算机
4 加拿大统计杂志
4 定量金融学
统计数学研究所年鉴
计算经济学
非参数统计杂志
AStA。Allgemeines统计档案
统计方法
电子统计学杂志
商业与经济统计杂志
2 应用概率的进展
2 斯堪的纳维亚统计杂志
2 模糊集与系统
2 信息科学
2 美国统计协会杂志
2 凯贝内提卡
2 哥伦比亚Estadística修订版
2 统计
2 运筹学年鉴
2 神经计算
2 应用概率年鉴
2 计算统计学
2 开放经济评论
2 中国统计局
2 伯努利
2 AStA。统计分析进展
2 数量经济学
2 贝叶斯分析
1 梅特里卡
1 生理学A
1 混沌、孤子和分形
1 计量经济学
1 国际统计评论
1 应用概率杂志
1 计算与应用数学杂志
1 系统和控制信件
1 日本统计学会杂志
1 概率论与数理统计
1 物理D
1 统计科学
1 线性代数及应用
1 随机过程及其应用
1 亨利·庞加莱研究所年鉴。概率与统计
1 欧洲控制杂志
1 数学金融学
1 远东理论统计杂志
1 应用统计学杂志
1 跨学科数学杂志
1 宏观经济动态
1 随机过程的统计推断
1 CEJOR公司。中欧运筹学杂志
1 应用概率的方法与计算
1 商业和工业中应用的随机模型
1 衍生品研究综述
1 REVSTAT公司
1 预测杂志
1 欧洲纯粹与应用数学杂志
1 意大利统计学会杂志
1 计算与图形统计杂志
1 概率统计杂志
1 桑基拉。B系列
1 统计与风险建模
1 统计分布与应用杂志
1 敏锐的数学与统计

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