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弗兰克·马罗恩

用pot-method估计稳定定律的指数。 （英语） Zbl 1054.62521号

统计概率。莱特。 41，第4期，413-423（1999）.
小结：考虑随机变量的i.i.d.样本（X_1，\dots，X_n），其分布等于\（|Y|\），其中\（Y\）遵循指数为\（\beta\），\（0<\beta<2\）的对称稳定定律。基于超越点过程，我们定义了一个渐近有效的显式（β）两步估计量。添加一个尺度参数作为干扰参数，Hill估计结果是渐近有效的。仿真验证了结果。

引用于1文件

MSC公司：

2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
60E07型 无限可分分布；稳定分布

关键词：

稳定分布；超越点过程；峰值超过阈值；广义帕累托分布；希尔估计器；局域网；中心层序；渐近效率；有限样本容量特性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Marohn}，统计概率。莱特。41，第4号，413--423（1999；Zbl 1054.62521）
全文： 内政部

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