里塔·卢科宁;潘蒂·赛科宁;蒂莫·泰拉·斯维塔 测试单变量时间序列模型的线性。 （英语） Zbl 0666.62089号 扫描。J.统计。 15，第3期，161-175（1988）. 本文考虑使用各种拉格朗日乘子检验来测试单变量时间序列模型对非线性替代品的线性。假设如果真实模型是非线性的，则没有足够的理论可用于选择正确的非线性类型。LM测试可被视为针对不正确非线性模型的线性测试。本文关注的是这些情况下LM测试的功率特性。它们是用渐近理论，特别是渐近相对效率和蒙特卡罗实验来研究的。本文指出了影响测试功率特性的某些因素，如模型中截距的存在。 引用于2评论引用于22文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62F03型 参数假设检验 62F05型 参数检验的渐近性质 关键词：建筑;双线性模型;指数自回归模型;型号选择;门限自回归模型;拉格朗日乘数测试;单变量时间序列模型的线性检验;非线性备选方案;功率特性;渐近相对效率;蒙特卡洛 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Luukkonen}等人，扫描。J.Stat.15，No.3，161--175（1988；Zbl 0666.62089）