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郭伊凡;格里戈伊尔·洛佩尔;王世毅 通过最优运输校准局部随机波动率模型。 (英语) Zbl 1522.91274号 数学。财务 32,编号1,46-77(2022).MSC公司:9120国集团 60G46型 91年第35季度 第49页第25页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{I.Guo}等人,数学。金融32,第1号,46-77(2022年;兹bl 1522.91274) 全文: 内政部 arXiv公司
沃尔特·法尔卡斯;弗朗西斯科·法拉利;Ulrych,城市 在局部波动性下对汽车销售进行定价。 (英语) Zbl 1519.91257号 前面。数学。财务 1,第4号,575-610(2022).MSC公司:9120国集团 91克60 65二氧化碳 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{W.Farkas}等人,前面。数学。《金融1》,第4期,575-610(2022年;兹bl 1519.91257) 全文: 内政部
菲利波·德费奥 非自治慢速随机微分方程的平均原理及其在局部随机波动率模型中的应用。 (英语) Zbl 1490.60150号 J.差异。方程 302, 406-443 (2021).MSC公司:60 H10型 9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.de Feo},J.Differ。方程式302406--443(2021;Zbl 1490.60150) 全文: 内政部 arXiv公司
艾略斯·艾丽莎;戴维·加西亚·洛丽特 [Dariusz Gatarek公司] 马利亚文金融微积分。理论与实践。有Dariusz Gatarek的前言。 (英语) Zbl 1476.91003号 查普曼和霍尔/CRC金融数学系列佛罗里达州博卡拉顿:CRC出版社(ISBN 978-0-367-89344-6/hbk;978-0-365-86325-8/pbk;978-1-003-01868-1/电子书)。第二十二、327页。(2021). 审核人:尤利亚·米舒拉(基辅) MSC公司:91-02 9120国集团 07年6月60日 60G22型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Alós}和\textit{D.García Lorite},金融学中的Malliavin演算。理论与实践。有Dariusz Gatarek的前言。佛罗里达州博卡拉顿:CRC出版社(2021;Zbl 1476.91003) 全文: 内政部
Kenichirpo白也 多资产局部随机波动率模型下连续障碍期权定价的一种近似方法。 (英语) Zbl 1459.91204号 国际J.Theor。申请。财务 23,第8号,文章ID 2050051,20页(2020).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Shiraya},国际J.Theor。申请。《金融》23,第8期,文章编号2050051,20页(2020;兹bl 1459.91204) 全文: 内政部
丹尼尔·拉克;米哈伊洛·什科尔尼科夫;张嘉诚 反转马尔科夫投影,并应用于局部随机波动率模型。 (英语) 兹比尔1469.60187 安·普罗巴伯。 48,第5期,2189-2211(2020).MSC公司:60 H10型 84年第35季度 35J60型 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Lacker}等人,Ann.Probab。48,第5号,2189--2211(2020;Zbl 1469.60187) 全文: 内政部 arXiv公司 欧几里得
安德烈·科兹马;Mariapragassam,马蒂厄;克里斯托夫·赖辛格 使用控制变量粒子方法校准混合局部-随机波动率随机率模型。 (英语) Zbl 1411.91618号 SIAM J.财务。数学。 10,第1号,181-213(2019).MSC公司:91克60 9120国集团 60华氏35 65立方米 91-04年 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Cozma}等人,SIAM J.Financ。数学。10,第1号,181--213(2019;Zbl 1411.91618) 全文: 内政部 arXiv公司
马修·洛里格 无差别的价格和隐含的波动性。 (英语) Zbl 1403.91347号 数学。财务 28,第1号,372-408(2018).MSC公司:9120国集团 35C20美元 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Lorig},数学。《金融》28,第1372-408号(2018年;兹bl 1403.91347) 全文: 内政部 arXiv公司
Tim Leung;马修·洛里格;安德烈亚·帕斯库奇 杠杆ETF隐含了ETF动态的波动性。 (英语) Zbl 1411.91572号 数学。财务 27,第4期,1035-1068(2017).MSC公司:9120国集团 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Leung}等人,数学。财务27,No.4,1035--1068(2017;Zbl 1411.91572) 全文: 内政部 arXiv公司 链接
马修·洛里格;斯蒂法诺·帕利亚拉尼;安德烈亚·帕斯库奇 多因素局部随机波动率模型的显式隐含波动率。 (英语) Zbl 1422.91713号 数学。财务 27,第3期,926-960(2017). 审核人:吉安卢卡·卡塞塞(米兰) MSC公司:9120国集团 91B70型 41A60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Lorig}等人,数学。财务27,No.3,926--960(2017;Zbl 1422.91713) 全文: 内政部 arXiv公司
斯蒂法诺·帕利亚拉尼;安德烈亚·帕斯库奇 隐含波动率的精确泰勒公式。 (英语) Zbl 1414.91385号 财务统计。 21,第3期,661-718(2017). 审核人:马蒂娜斯·曼斯塔维奇乌斯(维尔纽斯) MSC公司:9120国集团 60J60型 60J70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Pagliarani}和\textit{A.Pascucci},《金融学杂志》。21,编号3661-718(2017;兹bl 1414.91385) 全文: 内政部 arXiv公司
安德烈·伊特金 Lévy模型下衍生品的定价。现代有限差分和伪微分算子方法。 (英语) Zbl 1419.91002号 伪微分算子。理论与应用12.巴塞尔:Birkhäuser/Springer(ISBN 978-1-4939-6790-2/pbk;978-1-493 9-6792-6/电子书)。xx,308页。(2017). 审核人:Christopher Policastro(伯克利) MSC公司:91-01 91克60 9120国集团 6500万06 35平方米 60G51型 60J75型 60华氏35 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Itkin},Lévy模型下的衍生品定价。现代有限差分和伪微分算子方法。巴塞尔:Birkhäuser/Springer(2017;Zbl 1419.91002) 全文: 内政部
斯蒂法诺·帕利亚拉尼;安德烈亚·帕斯库奇 局部随机波动与跳跃:分析近似。 (英语) Zbl 1293.91142号 国际J.Theor。申请。财务 16,第8号,文章ID 1350050,第35页(2013). 审核人:马蒂娜斯·曼斯塔维奇乌斯(维尔纽斯) MSC公司:91B70型 91克30 60G51型 60E10型 45K05型 9120国集团 91克60 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Pagliarani}和\textit{A.Pascucci},国际期刊Theor。申请。财务16,第8期,文章ID 1350050,35 p.(2013;Zbl 1293.91142) 全文: 内政部