S.A.大卫。;J.A.T.马查多。;D.D.昆蒂诺。;J.M.巴尔塔扎尔。 分数阶宏观经济模型中的部分混沌抑制。 (英语) Zbl 07313625号 数学。计算。模拟。 122, 55-68 (2016). 摘要:这项工作研究了在分数非线性宏观经济动力学模型中抑制混沌的可能性。该系统推广了最近文献中报道的一个模型,其中混沌是强烈存在的。这一描述包括公共部门赤字及其与其他变量的耦合。对产生复杂动力学的整数阶和非整数阶系统进行了仿真。给出了时间历程和相图。这项工作的主要贡献是采用了基于Wolf算法的最大Lyapunov指数(LLE)准则。这种方法改善了系统的响应,至少部分地抑制了先前研究中报告的强烈混沌现象。 引用于18文件 MSC公司: 91至XX 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学 82至XX 统计力学,物质结构 关键词:宏观经济模型;分数微积分;数值模拟;非线性系统;混乱 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.A.David}等人,数学。计算。模拟。122、55-68(2016;Zbl 07313625) 全文: 内政部 链接 参考文献: [1] Barnett,W.A。;Gallant,A.R。;Hinich,M.J。;Jungeilges,J.A。;卡普兰,D.T。;Jensen,M.J.,非线性和混沌测试之间的单盲受控竞争,《计量经济学》,82,1,157-192(1997)·兹比尔1008.62715 [2] Bask,M。;Gençay,R.,通过Lyapunov指数测试混沌动力学,物理学。D、 114261-266(1998)·1070.37500兹罗提 [3] 塞萨尔,L.D。;Sportelli,M.A.,具有延迟税收的动态IS-LM模型,混沌孤子分形,25,233-244(2005)·Zbl 1110.91020号 [4] Chen,W.C.,分数阶金融系统中的非线性动力学和混沌,混沌孤子分形,361305-1314(2008) [5] Chen,L。;Chen,G.,《控制经济模型中的混乱》,Phys。A、 374、1349-358(2007) [6] Chian,A.C.L.,《宏观经济学中的非线性动力学和混沌》,国际期刊Theor。申请。财务,3601(2000) [8] S.A.大卫。;Linares,J.L。;Pallone,E.M.J.A.,《分数阶微积分:历史道歉,基本概念和一些应用》,Rev.Bras。恩西诺·菲斯。,33, 4 (2011) [9] S.A.大卫。;Quintino,D.D。;Soliani,J.,宏观经济动态模型中的分数阶,AIP Conf.Proc。,1558 (2013) [10] De Oliveira,E.C。;Machado,J.A.T.,分数导数和积分定义综述,数学。问题。工程(2014)·Zbl 1407.26013号 [11] 弗兰卡,L.F.P。;Savi,M.A.,(Balthazar,J.M.等,2002,《非线性动力学、混沌、控制及其在工程科学中的应用》,2002,非线性动力学、混乱、控制及其对工程科学的应用,混沌、控制和时间序列(2000)),325-334 [12] Gorenflo,R。;Mainardi,F。;Scalas,E。;Raberto,M.,分数微积分与连续时间金融III:扩散极限,数学。《金融》,171-180(2001)·Zbl 1138.91444号 [13] 谢德华,《混沌与非线性动力学:在金融市场中的应用》,《金融杂志》,第46期,第5期,第1839-1877页(1991年) [14] 因弗尼齐,S。;Medio,A.,《经济动态模型中的滞后和混乱》,J.Math。经济学。,20, 6, 521-550 (1991) ·Zbl 0749.90012号 [15] 拉斯金,N.,《分数市场动力学》,《物理A》,287482-492(2000) [16] 李,C。;Peng,G.,Chen系统中的分数阶混沌,混沌孤子分形,22443-450(2004)·Zbl 1060.37026号 [17] Ma,J.H。;Chen,Y.S.,一类非线性金融系统的分岔拓扑结构和全局复杂特征的研究(I),应用。数学。机械。(英语版),221240-1251(2001)·Zbl 1001.91501号 [18] Ma,J.H。;Chen,Y.S.,一类非线性金融系统的分岔拓扑结构和全局复杂性研究(II),应用。数学。机械。(英语版),221375-1382(2001)·Zbl 1143.91341号 [19] 马查多,J.A.T。;Kiryakova,V。;Mainardi,F.,分数微积分的近代史,Commun。非线性科学。数字。模拟。,16, 3, 1140-1153 (2011) ·Zbl 1221.26002号 [20] 马查多,J.A.T。;Mata,M.E.,《世界经济债券图建模的分数视角》,非线性动力学。(2014) [21] 马查多,J.A.T。;Mata,M.E.,《西方全球经济衰退的伪相平面和分数阶微积分建模》,Commun。非线性科学。数字。模拟。(2014) [22] 马查多,J.A.T。;Mata,M.E.,《使用多维尺度分析世界经济变量》,《公共科学图书馆·综合》,第10期,第3期(2015年) [23] Meerschaert,M.M。;Scalas,E.,《金融中的耦合连续时间随机漫步》,Phys。A、 370、1、114-118(2006) [24] Oldham,K.B。;Spanier,J.,《分数阶微积分:任意阶微分与积分的理论与应用》(2006),多佛出版社:纽约多佛出版社 [25] Panas,E.,伦敦金属交易所价格的长记忆和混沌模型,《Res.Policy》,27,235-246(2001) [26] Podlubny,I.,分数微分方程(1999),学术出版社:纽约学术出版社·Zbl 0924.34008号 [27] 罗森斯坦,M.T。;柯林斯,J.J。;De Luca,C.J.,从小数据集计算最大Lyapunov指数的实用方法,《物理学D》,65,117-134(1993)·Zbl 0779.58030号 [28] Scalas,E.,《连续时间随机游动在金融和经济中的应用》,Phys。A、 362、2、225-239(2006) [29] Scalas,E。;Gorenflo,R。;Mainardi,F.,分数微积分与连续时间金融,《物理学A》,284,1376-384(2000) [30] Scalas,E。;Gorenflo,R。;Mainardi,F.,分数微积分与连续时间金融II:等待时间分布,Phys。A、 287,3468-481(2000年) [31] Shone,R.,经济。《动力学》(2002),剑桥大学出版社:剑桥大学出版社·Zbl 1066.91072号 [32] 斯瓦米,P.A.V.B。;塔夫拉斯,G。;霍尔,S.G.F。;Hondroyiannis,G.,存在模型错误和测量误差时的参数估计,《非线性动力学研究》。经济学。,14, 3, 1-32 (2010) ·Zbl 1194.62129号 [33] 瓦莱里奥,D。;Trujillo,J.J。;里韦罗,M。;马查多,J.A.T。;Baleanu,D.,《分数微积分:有用公式的调查》,《欧洲物理学》。J.规格顶部。,2221827-1846(2013) [34] 韦斯,B.J。;Picozzi,S.,金融时间序列中记忆的分数阶langevin模型,物理学。E版,66(2002) [35] Wolf,A.,用Lyapunov指数量化混沌,混沌,273-290(1986) [36] Wolf,A。;斯威夫特,J.B。;Swinney,H.L。;Vastano,J.A.,《从时间序列中确定Lyapunov指数》,《物理学D》,第16期,第285-317页(1985年)·Zbl 0585.58037号 [37] Wu,W。;陈,Z。;Ip,W.H.,古诺双寡头经济模型中的复杂非线性动力学和控制混沌,非线性分析。RWA,11,5,4363-4377(2010)·Zbl 1232.91480号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。