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拉斐尔·库利克;叶夫根·斯波达列夫

重尾随机函数的长程依赖性。 （英语） Zbl 1477.60061号

J.应用。普罗巴伯。 58，第3号，569-593（2021）.
摘要：根据随机函数超过任何给定水平的指标协方差的可积性，我们引入了（无界）索引空间\（T\substeq\mathbb｛R｝^d\）上随机过程和场的长程依赖性的定义。这个定义是专门为涵盖具有无限方差的随机函数的情况而设计的。我们通过一些例子展示了这个新定义的价值及其与极限定理的联系，包括从属高斯以及随机波动率场和时间序列。

引用于2文件

MSC公司：

60亿10 平稳随机过程
60G60型 随机字段
60G15年 高斯过程
60F05型 中心极限和其他弱定理

关键词：

长记忆;随机过程;随机场;时间序列;水准仪;沉重的尾巴;无限方差;短程依赖性;混合;从属高斯过程;随机波动过程;极限定理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Kulik}和\textit{E.Spodarev}，J.Appl。普罗巴伯。58，第3号，569--593（2021；Zbl 1477.60061）
全文： 内政部 arXiv公司

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