算法878 swMATH ID: 35931 软件作者： 克里斯特詹·乔纳松 描述： 算法878：使用Matlab精确计算完整和不完整数据的VARMA似然及其梯度。给出了VAR和VARMA时间序列模型精确对数似然估计的Matlab函数（向量自回归滑动平均）。这些函数接受不完整数据，并计算分析梯度，可用于数值似然最大化的参数估计。在估计季节性、结构化或分布式滞后模型时，考虑到可能的节省。还提供了一个用于创建模拟VARMA时间序列的函数，该时间序列具有来自术语1的精确分布（它们是无旋转的）。这些功能附带一个简单的示例驱动程序、一个演示其用于实际参数拟合的程序，以及一个用于验证其正确性和帮助进一步开发的测试套件。文章最后描述了用该算法获得的数值结果。 主页： https://dl.acm.org/doi/10.1145/1377603.1377609 依赖项： Matlab语言 相关软件： 算法1005;显示模块;ADiGator公司;8月;OpenBLAS（开放BLAS）;ADMAT公司;R（右）;Matlab语言;LAPACK公司;阿特拉斯;ADOL-C公司 引用于： 2文件 全部的 前5名7位作者引用 1 皮埃尔公爵夫人 1 克里斯蒂安·乔纳森 1 波尔·梅尔斯特德 1 彼得·奥里·拉格纳森 1 Sigurðsson，SvenÞ。 1 乌苏，尤根 1 霍杜·弗雷尔·扬格瓦森 2篇连载文章中引用 1 ACM数学软件汇刊 1 统计与概率信件 在2个字段中引用 2 数值分析（65-XX） 1 统计学（62-XX） 按年份列出的引文