话题

维纳过程

连续时间随机过程W（吨）对于t> =0具有W（0）=0这样增量W（t）-W（s）为高斯，平均值为0，方差为t-s型对于任何0<=s<t，以及非重叠时间间隔的增量都是独立的。布朗运动（即具有随机步长的随机行走）是维纳过程最常见的例子。

另请参阅

伊藤引理,随机步行,维纳测度

与Wolfram一起探索| Alpha

新型网络搜索引擎

更多需要尝试的事情：

工具书类

Finch，S.《奥恩斯坦-乌伦贝克过程》，2004年5月15日。http://algo.inria.fr/csolve/ou.pdf.卡拉察，I.和Shreve，S。布朗尼（Brownian）运动与随机微积分，第二版。纽约：Springer-Verlag出版社，1997年。帕普利斯，A.“Wiener-Lévy过程”第15-3节概率，随机变量和随机过程，第二版。纽约：McGraw-Hill，第292-293页，1984年。

参考Wolfram | Alpha

维纳过程

引用如下：

埃里克·魏斯坦（Eric W.Weisstein）。“维纳过程”摘自数学世界--Wolfram Web资源。https://mathworld.wolfram.com/WienerProcess.html

主题分类