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伊藤引理

让W（u）成为维纳过程.然后

V_t-V_0=int_0^tf_x（W（u），u）dW（u）-int_0^tf_tau（W（u），u）du+1/2int_0^tf_（xx）（W（u），u）du，

哪里V_t=f（W（t），τ）对于0<=τ=T-T<=T、和C^（2,1）（（0，infty）×[0，T]）中的f.

请注意，虽然伊藤的引理是由伊藤清史证明的（也拼写为Itó），伊藤定理由于Noboru Itó。

另请参见

维纳过程

与Wolfram一起探索| Alpha

工具书类

卡拉萨斯，I.和什里夫，S。布朗运动与随机微积分，第二版。纽约：Springer-Verlag出版社，1997年。肯德尔，西南亚。“随机积分及其期望。”数学软件J。 9, 757-767, 2005.普莱斯，J.F。“选修数学不是可选的。"不是。阿默尔。数学。Soc公司。 43, 964-971, 1996.

引用的关于Wolfram | Alpha

伊藤引理

引用如下：

埃里克·魏斯坦（Eric W.Weisstein）。“伊藤引理”摘自数学世界--Wolfram资源。https://mathworld.wolfram.com/ItosLemma.html

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