让
成为维纳过程.然后
哪里
对于
、和
.
请注意,虽然伊藤的引理是由伊藤清史证明的(也拼写为Itó),伊藤定理是由于Noboru Itô。
另请参阅
维纳过程
与Wolfram一起探索| Alpha
工具书类
卡拉萨斯,I.和什里夫,S。布朗运动与随机微积分,第二版。纽约:Springer-Verlag出版社,1997年。肯德尔,随机积分及其期望数学软件J。 9, 757-767, 2005.普莱斯,J.F.“可选数学不是可选的。"不是。阿默尔。数学。Soc公司。 43, 964-971, 1996.引用关于Wolfram | Alpha
伊藤引理
引用如下:
埃里克·魏斯坦(Eric W.Weisstein)。“伊藤引理”摘自数学世界--Wolfram Web资源。https://mathworld.wolfram.com/ItosLemma.html
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