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主要货币的长期远期利率保持不变

作者

上市的：
  • 学者绍尔特·达尔沃什
  • 佐尔坦·谢普

    （佩奇大学）

摘要

使用八个单位根检验和平稳性检验以及美国、德国、英国和瑞士之间货币的三十年月度数据，我们发现，虽然即期汇率是非平稳的，但长期远期汇率是平稳的。

建议引用

  • Zsolt Darvas&Zoltán Schepp，2006年。"主要货币的长期远期利率保持不变,"工作文件0603，布达佩斯科尔维纳斯大学数学经济与经济分析系。
    • 手柄：RePEc:mkg:wpaper:0603
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    引用人：

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    1. Zsolt Darvas和Gébor Rappai和Zoltén Schepp，2007年。"揭示收益率平价：通过长期远期利率的静态性对UIP困惑的新见解,"2006年货币宏观与金融（MMF）研究小组会议84，货币宏观和金融研究小组。
    2. Zsolt Darvas&Zoltán Schepp，2007年。"用长期远期利率预测主要货币汇率,"工作文件0705，布达佩斯科尔维纳斯大学数学经济与经济分析系。
    3. Zsolt Darvas&Gábor Rappai&Zoltán Schepp，2006年。"揭示收益率平价：通过长期远期利率的平稳性对UIP难题的新见解,"DNB工作文件098，荷兰中央银行，研究部。
    4. Darvas，Zsolt&Schepp，Zoltán，2007年。"Kelet-közép-európai devizaárfolyamok előrejelzése határid \337]sárfoliamok segítsével[用远期汇率预测三种中东欧货币的汇率],"Közgazdasági Szemle（经济评论-匈牙利科学院月刊）Közgazdasági Szemle Alapítvány（经济评论基金会），第0卷（6），第501-528页。
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