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冠状病毒疫情对卢比汇率的影响

作者

上市的：
  • 拉纳霍伊·巴塔查里亚

    （印度外贸研究所，加尔各答）

  • 里普达曼·巴尔德瓦杰

    （印度外贸研究所，加尔各答）

摘要

在本文中，我们使用短期汇率波动的“新闻”（意外信息）模型（Frenkel，1994）来确定冠状病毒大流行对卢比汇率的影响。我们通过将新闻模型纳入马尔可夫切换回归设置，并将其与（a）疫情前和（b）没有新闻的疫情爆发后数据进行比较，来分析疫情影响的确切性质。我们的主要结果表明，疫情导致了卢比/美元从较低的平均值和波动性制度向较高的平均值和波动性制度的转变。其他重要观察结果包括：（1）大流行的消息在大流行期间的系列演变中以及作为政权估计的控制变量，在统计上都发挥了重要作用（2）政权的预期持续时间显著缩短（分别缩短了166天和26天）在大流行期间，转移概率发生微小变化，并且（3）纳入统计意义重大的新闻控制措施后，这些持续时间几乎改变到大流行前的水平。结果（2）和（3）以及状态转换图表明，大流行通过对其平均波动率状态的几次偶然干预影响了序列的演变。

建议引文

  • Ranajoy Bhattacharyya和Ripudaman Bhardwaj，2022年。"冠状病毒疫情对卢比汇率的影响,"工作文件2264，印度外贸学院。
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    IDEAS上列出的参考文献

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