央行透明度对汇率波动的影响
作者
摘要
建议引用
从出版商下载全文
此项目的其他版本:
克里斯托夫·韦伯(Christoph S.Weber),2019年。 " 央行透明度对汇率波动的影响 ," 国际货币与金融杂志 ,爱思唯尔,第95卷(C),第165-181页。
IDEAS上列出的参考文献
James R.Lothian和Mark P.Taylor,2008年。 " 过去两个世纪的实际汇率:哈罗德·巴拉萨·萨缪尔森效应有多重要? ," 经济杂志 《皇家经济学会》,第118卷(532),第1742-1763页,10月。 詹姆斯·R。 Lothian&MarkP.Taylor,2008年。 " 过去两个世纪的实际汇率:哈罗德-巴拉萨-萨缪尔森效应有多重要? ," 经济杂志 《皇家经济学会》,第118卷(532),第1742-1763页,10月。
Lothian,James R.和Taylor,Mark P.,2006年。 " 过去两个世纪的实际汇率:哈罗德-巴拉萨-萨缪尔森效应有多重要? ," 经济研究论文 269738,华威大学经济系。 Lothian、James R.和Taylor、Mark P.,2006年。 " 过去两个世纪的实际汇率:哈罗德-巴拉萨-萨缪尔森效应有多重要? ," 华威经济研究论文系列(TWERPS) 768,华威大学经济系。
Martin Eichenbaum和Charles L.Evans,1995年。 " 货币政策冲击对汇率影响的实证研究 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第110卷(4),第975-1009页。 Bernd Hayo和Matthias Neuenkirch,2012年。 " 国内或美国新闻:是什么推动了加拿大金融市场? ," 经济调查 《西方经济协会国际》,第50卷(3),第690-706页,7月。 Bernd Hayo和Matthias Neuenkirch,2009年。 " 国内或美国新闻:是什么推动了加拿大金融市场? ," MAGKS经济学论文 2009年8月,菲利普斯大学马尔堡分校,经济系工商管理与经济学院(Volkswirtschaftliche Abteilung)。
利维·叶亚蒂(Levy Yeyati)、爱德华多(Eduardo)和斯图辛格(Sturzenegger)、费德里科(Federico)和雷吉奥(Reggio)、伊利亚纳(Iliana),2010年。 " 论汇率制度的内生性 ," 欧洲经济评论 爱思唯尔,第54(5)卷,第659-677页,7月。 爱德华多·利维·叶亚蒂(Eduardo Levy Yeyati)、费德里科·斯图辛格(Federico Sturzenegger)和伊利亚娜·雷吉奥(Iliana Reggio),2002年。 " 论汇率制度的内生性 ," 商学院工作文件 特拉托尔库托大学韦因蒂努分校。 利维·叶亚蒂(Levy-Yeyati)、爱德华多(Eduardo)和斯图辛格(Sturzenegger)、费德里科(Federico)和雷吉奥(Reggio),伊利亚纳(Iliana),2009年。 " 论汇率制度的内生性 ," UC3M工作文件。 经济 we098374,马德里卡洛斯三世大学,经济部。 Levy-Yeyati、Eduardo&Sturzenegger、Federico&Reggio、Iliana,2006年。 " 论汇率制度的内生性 ," 工作文件系列 rwp06-047,哈佛大学肯尼迪政府学院。
Martin D.D.Evans和Richard K.Lyons,2017年。 " 订单流和汇率动态 ," 世界科学图书章节 ,单位: 外汇经济学研究 ,第6章,第247-290页, 世界科学出版有限公司。。 Martin D.D.Evans和Richard K.Lyons,1999年。 " 订单流和汇率动态 ," NBER工作文件 7317,国家经济研究局。 马丁·D·埃文斯和理查德·莱昂斯。, 1999 " 订单流与汇率动态 ," 金融工作论文研究计划 RPF-288,加州大学伯克利分校。 Evans,Martin D.&Lyons,Richard K.,1999年。 " 订单流和汇率动态 ," 金融研究项目,工作论文系列 qt0dh1c16w,加州大学伯克利分校商业与经济研究所金融研究项目。
Shu Lin,2010年。 " 通货膨胀目标制的国际效应 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第92卷(1),195-199页,2月。 DeGennaro,Ramon P.&Shrieves,Ronald E.,1997年。 " 公开信息发布、私人信息到达和外汇市场波动 ," 实证金融杂志 Elsevier,第4卷(4),第295-315页,12月。 马克·托姆贾诺维奇(Marc Tomljanovich),2007年。 " 央行透明度会影响金融市场吗? 跨国经济计量分析 ," 南方经济杂志 John Wiley&Sons,第73卷(3),第791-813页,1月。 尼古拉斯·萨兰蒂斯,1999年。 " 实际有效汇率中的非线性建模 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第18卷(1),第27-45页,1月。 迈克尔·德弗鲁(Michael B.Devereux)和菲利普·R·莱恩(Philip R.Lane),2003年。 " 了解双边汇率波动 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第60卷(1),第109-132页,5月。 Jordi Gali和Tommaso Monacelli,2005年。 " 小型开放经济中的货币政策与汇率波动 ," 经济研究综述 《经济研究评论》,第72卷(3),第707-734页。 GalÃ,Jordi&Monacelli,Tommas,2002年。 " 小型开放经济中的货币政策与汇率波动 ," CEPR讨论文件 3346,C.E.P.R.讨论文件。 Jordi Galí和Tommaso Monacelli,2004年。 " 小型开放经济体中的货币政策和汇率波动 ," 经济学工作论文 835,蓬佩法布拉大学经济与商业系。 Jordi Gali和Tommaso Monacelli,2002年。 " 小型开放经济中的货币政策与汇率波动 ," NBER工作文件 8905,国家经济研究局。 Jordi Galí和Tommaso Monacelli,2003年。 " 小型开放经济中的货币政策与汇率波动 ," 工作文件 11,巴塞罗那经济学院。
Jeffrey A.Frankel和Andrew K.Rose,1996年。 " 购买力平价小组项目:国家内部和国家之间的均值回归 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第40卷(1-2),第209-224页,2月。 杰弗里·弗兰克尔和安德鲁·罗斯。, 1995 " 关于购买力平价的小组项目:国家内部和国家之间的平均逆转 ," 国际和发展经济研究中心(CIDER)工作文件 C95-052,加州大学伯克利分校。 Jeffrey A.Frankel和Andrew K.Rose,1995年。 " 购买力平价小组项目:国家内部和国家之间的平均逆转 ," NBER工作文件 5006,国家经济研究局。 Jeffrey A.Frankel和Andrew K.Rose,1995年。 " 购买力平价小组项目:国家内部和国家之间的平均逆转 ," 国际和发展经济研究中心(CIDER)工作文件 233411,加州大学伯克利分校经济系。 Jeffrey A和Rose Frankel,Andrew K,1995年。 " 购买力平价小组项目:国家内部和国家之间的平均逆转 ," CEPR讨论文件 1128,C.E.P.R.讨论文件。
Granger,Clive W.J.和Huangb,Bwo Nung和Yang,Chin Wei,2000年。 " 股票价格和汇率之间的双变量因果关系:来自近期亚运会的证据 ," 经济与金融季报 爱思唯尔,第40卷(3),第337-354页。 Granger、Clive W.J.和Huang、Bwo-Nung和Yang、Chin W.,1998年。 " 股票价格与汇率的双变量因果关系:来自近期亚洲流感的证据 ," 加州大学圣地亚哥分校,经济学工作论文系列 加州大学圣地亚哥分校经济系qt9bk607p6。
伊桑·伊尔泽茨基(Ethan Ilzetzki)、卡门·莱因哈特(Carmen M Reinhart)和肯尼斯·罗戈夫(Kenneth S Rogoff),2019年。 " 进入二十一世纪的外汇安排:哪个主力? ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第134卷(2),第599-646页。 伊桑·伊尔泽茨基(Ethan Ilzetzki)、卡门·莱因哈特(Carmen M.Reinhart)和肯尼斯·罗戈夫(Kenneth S.Rogoff),2017年。 " 进入21世纪的外汇安排:哪个主力? ," NBER工作文件 23134,国家经济研究局。 伊尔泽茨基(Ilzetzki)、伊桑(Ethan)和莱因哈特(Reinhart)、卡门(Carmen)和罗格夫(Rogoff)、肯尼思(Kenneth),2017年。 " 进入21世纪的外汇安排:哪个主力? ," CEPR讨论文件 11826,C.E.P.R讨论文件。 伊桑·伊尔泽茨基(Ethan Ilzetzki)、卡门·莱因哈特(Carmen M.Reinhart)和肯尼斯·罗戈夫(Kenneth S.Rogoff),2017年。 " 进入21世纪的外汇安排:哪个主力? ," 工作文件 503441,哈佛大学开放学者。
Michael Artis和Michael Ehrmann,2006年。 " 汇率——减震器还是冲击源? 四个开放型经济体研究 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第25卷(6),第874-893页,10月。 Michael Artis和Michael Ehrmann,2000年。 " 汇率——冲击吸收器还是冲击源? 四大开放经济体研究 ," CEPR讨论文件 2550,C.E.P.R.讨论文件。 Michael Artis和Michael Ehrmann,2000年。 " 汇率是减震器还是冲击源? 四大开放经济体研究 ," EUI-RSCAS工作文件 38岁,欧洲大学研究所(EUI),罗伯特·舒曼高级研究中心(RSCAS)。
凯瑟琳·多明格斯,1998年。 " 央行干预与汇率波动1 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第17卷(1),第161-190页,2月。 Neuenkirch,Matthias,2013年。 " 央行透明度与金融市场预期:新兴市场案例 ," 经济体系 爱思唯尔,第37卷(4),第598-609页。 Matthias Neuenkirch,2011年。 " 中央银行透明度与金融市场预期:新兴市场案例 ," MAGKS经济学论文 201136年,菲利普斯大学马尔堡分校,经济系工商管理与经济学院(Volkswirtschaftliche Abteilung)。
杰里米·鲁丁(Jeremy R.Rudin),1988年。 " 央行保密、“美联储观察”和利率的可预测性 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第22卷(2),第317-334页,9月。 Andrew K和Engel Rose,Charles,2002年。 " 货币联盟与国际一体化 ," 货币、信贷和银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第34卷(4),第1067-1089页,11月。 安德鲁·罗斯(Andrew K.Rose)和查尔斯·恩格尔(Charles Engel),2000年。 " 货币联盟与国际一体化 ," NBER工作文件 7872,国家经济研究局。 Andrew Rose和Engel,Charles,2001年。 " 货币联盟与国际一体化 ," CEPR讨论文件 2659,C.E.P.R.讨论文件。
Nathan S和Petersen Balke,D'Ann,2002年。 " 米色书如何反映经济活动? 定量评估定性信息 ," 货币、信贷和银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第34卷(1),第114-136页,2月。 Nathan S.Balke和D'Ann M.Petersen,1998年。 " 黄皮书对经济活动的反映如何? 定量评估定性信息 ," 工作文件 9802,达拉斯联邦储备银行。
乔恩·浮士德和罗杰斯,约翰·H。 " 货币政策在汇率行为中的作用 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第50卷(7),第1403-1424页,10月。 乔恩·福斯特和约翰·罗杰斯,1999年。 " 货币政策在汇率行为中的作用 ," 国际金融讨论文件 652,美国联邦储备系统理事会。
Guillermo A.Calvo和Carmen M.Reinhart,2002年。 " 对漂浮的恐惧 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第117卷(2),第379-408页。 肯尼思·罗格夫(Kenneth Rogoff),1996年。 " 购买力平价之谜 ," 经济文学杂志 ,美国经济协会,第34卷(2),第647-668页,6月。 van der Cruijsen,Carin A.B.&Eijffinger,Sylvester C.W.&Hoogduin,Lex H.,2010年。 " 最佳中央银行透明度 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第29卷(8),第1482-1507页,12月。 van der Cruijsen,C.A.B.&Eijffinger,S.C.W.&Hoogduin,L.H.,2008年。 " 最佳中央银行透明度 ," 其他出版物TiSEM 0b197ae2-58ca-4a78-82a1-d,蒂尔堡大学经济与管理学院。 van der Cruijsen,C.A.B.&Eijffinger,S.C.W.&Hoogduin,L.H.,2008年。 " 最佳中央银行透明度 ," 讨论文件 2008-2059年,蒂尔堡大学经济研究中心。 van der Cruijsen,C.A.B.&Eijffinger,S.C.W.&Hoogduin,L.H.,2010年。 " 中央银行最佳透明度 ," 其他出版物TiSEM 2b8c15dd-bc41-4053-942b-9,蒂尔堡大学经济与管理学院。 艾杰芬格、西尔维斯特和胡格杜因、莱克斯和范德克鲁森、卡林,2008年。 " 最佳中央银行透明度 ," CEPR讨论文件 6889,C.E.P.R.讨论文件。
Madeline Zavodny和Donna K.Ginther,2005年。 " 褐皮书能推动金融市场吗? ," 南方经济杂志 John Wiley&Sons,第72卷(1),第138-151页,7月。 Donna K.Ginther和Madeline Zavodny,2003年。 " 《褐皮书》推动了金融市场吗? ," FRB亚特兰大工作文件 2003年3月,亚特兰大联邦储备银行。
Kathryn M.E.Dominguez和Freyan Panthaki,2006年。 " 外汇市场中“新闻”的定义是什么? ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第25卷(1),第168-198页,2月。 Kathryn Dominguez和Freyan Panthaki,2005年。 " 什么定义外汇市场中的“新闻”? ," NBER工作文件 11769,国家经济研究局。 Kathryn Dominguez和Freyan Panthaki,2005年。 " 外汇市场中“新闻”的定义 ," 工作文件 547,密歇根大学国际经济学研究研讨会。
Myint Moe Chit、Marian Rizov和Dirk Willenbockel,2010年。 " 汇率波动与出口:来自新兴东亚经济体的新经验证据 ," 世界经济 ,Wiley Blackwell,第33卷(2),第239-263页,二月。 Chit,Myint Moe&Rizov,Marian&Willenbockel,Dirk,2008年。 " 汇率波动与出口:来自新兴东亚经济体的新经验证据 ," MPRA纸 德国慕尼黑大学图书馆,邮编9014。
Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2006年。 " 利用双幂变差检验金融经济学跳跃的计量经济学 ," 金融计量经济学杂志 牛津大学出版社,第4卷(1),第1-30页。 尼尔·谢泼德和奥勒·巴恩多夫·尼尔森,2003年。 " 使用双幂变差检验金融经济学跳跃的计量经济学 ," 经济学系列工作文件 2004-FE-01,牛津大学经济系。 Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2004年。 " 使用双幂变异检验金融经济学跳跃的计量经济学 ," OFRC工作文件系列 2004年2月1日,牛津金融研究中心。 Ole E.Barndorff Nielsen和Neil Shephard,2003年。 " 使用双幂变差检验金融经济学跳跃的计量经济学 ," 经济学论文 2003-W21,牛津大学纳菲尔德学院经济学组。
Engel,Charles&Rogers,John H.,2001年。 " 购买力平价偏离:原因和福利成本 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第55卷(1),第29-57页,10月。 查尔斯·恩格尔和约翰·罗杰斯,1999年。 " 购买力平价偏离:原因与福利成本 ," 工作文件 0038,华盛顿大学经济系。 查尔斯·恩格尔和约翰·罗杰斯,2000年。 " 购买力平价偏离:原因和福利成本 ," 国际金融讨论文件 666,联邦储备系统理事会(美国)。 查尔斯·恩格尔和约翰·罗杰斯,1999年。 " 购买力平价偏离:原因与福利成本 ," 华盛顿大学经济学讨论论文 0038,华盛顿大学经济系。
Zsolt Darvas,2012年。 " 178个国家的实际有效汇率:一个新的数据库 ," 工作文件 1201,布达佩斯科尔维纳斯大学数学经济与经济分析系。 Zsolt Darvas,2012年。 " 178个国家的实际有效汇率:一个新的数据库 ," CERS-IE工作文件 1210年,经济和区域研究中心经济研究所。 Zsolt Darvas,2012年。 " 178个国家的实际有效汇率——一个新的数据库 ," 工作文件 716,勃鲁盖尔。
克莱门斯·科尔(Clemens Kool)、门诺·米德尔多普(Menno Middeldorp)和斯蒂芬妮·罗森克兰茨(Stephanie Rosenkranz),2011年。 " 央行透明度与金融市场私人信息的挤出 ," 货币、信贷和银行杂志 布莱克威尔出版社,第43卷(4),第765-774页,6月。 克莱门斯·科尔(Clemens Kool)、门诺·米德尔多普(Menno Middeldorp)和斯蒂芬妮·罗森克兰茨(Stephanie Rosenkranz),2011年。 " 中央银行透明度与金融市场私人信息挤出 ," 货币、信贷和银行杂志 布莱克威尔出版社,第43卷(4),第765-774页,6月。
安斯加·贝尔克和丹尼尔·格罗斯,2002年。 " 南锥体货币一体化:南方共同市场不像欧盟? ," 工作文件 72,奥地利国家银行(奥地利中央银行)。 安斯加·贝尔克和丹尼尔·格罗斯,2002年。 " 南锥体货币一体化:南方共同市场与欧盟不同 ," 霍亨海姆大学大众体育研究所 204/2002,德国霍亨海姆大学经济系。 安斯加·贝尔克和丹尼尔·格罗斯,2002年。 " 南锥体货币一体化:南方共同市场不像欧盟? ," 智利中央银行工作文件 188,智利中央银行。
Hayo,Bernd&Neuenkirch,Matthias,2012年。 " 加拿大银行通讯、媒体报道和金融市场反应 ," 经济学快报 爱思唯尔,第115卷(3),第369-372页。 Bernd Hayo和Matthias Neuenkirch,2010年。 " 加拿大银行传播、媒体报道和金融市场反应 ," MAGKS经济学论文 2010年20月,Philipps-Universität Marburg,经济系工商管理与经济学院(Volkswirtschaftliche Abteilung)。
Michael Ehrmann和Marcel Fratzscher,2009年。 " 深闺——中央银行对政策会议保持沉默的理由 ," 货币、信贷和银行杂志 布莱克威尔出版社,第41卷(2-3),第517-528页,3月。 Michael Ehrmann和Marcel Fratzscher,2009年。 " 深闺——中央银行对政策会议保持沉默的理由 ," 货币、信贷和银行杂志 布莱克威尔出版社,第41卷(2‐3),第517-528页,3月。
迈克尔·埃尔曼(Michael Ehrmann)和弗雷茨彻(Fratzscher),马塞尔(Marcel),2008年。 " Purdah:央行在政策会议上保持沉默的理由 ," 工作文件系列 868,欧洲中央银行。
Beechey,Meredith J.和Wright,Jonathan H.,2009年。 " 新闻对长期收益率和远期利率的高频影响:这是真的吗? ," 货币经济学杂志 ,爱思唯尔,第56卷(4),第535-544页,5月。 Meredith J.Beechey和Jonathan H.Wright,2008年。 " 新闻对长期收益率和远期利率的高频影响:这是真的吗? ," 财经讨论系列 2008-2039年,联邦储备系统理事会(美国)。
Flood,Robert P&Rose,Andrew K,1999年。 " 在没有宏观经济学背景下理解汇率波动 ," 经济杂志 ,英国皇家经济学会,第109卷(459),第660-672页,11月。 Flood,Robert P&Rose,Andrew K,1998年。 " 在没有宏观经济学背景下理解汇率波动 ," CEPR讨论文件 1944年,C.E.P.R.讨论文件。
佩特孔多,2012年。 " 我们对基本面了解得越多,就越难在价格上达成一致 ," 经济研究综述 《经济研究评论》,第79卷(3),第1175-1207页。 Belke,Ansgar和Gros,Daniel,2002年。 " 南锥体的货币一体化 ," 北美经济与金融杂志 爱思唯尔,第13卷(3),第323-349页,12月。 Luc Bauwens和Ben Omrane,Walid和Giot,Pierre,2005年。 " 新闻公告、市场活动和欧元/美元外汇市场的波动 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第24卷(7),第1108-1125页,11月。 Luc BAUWENS和BEN OMRANE,Walid和GIOT,Pierre,2003年。 " 欧元/美元外汇市场的新闻公告、市场活动和波动 ," LIDAM讨论文件核心 2003029,卢万天主教大学,运营研究和计量经济中心(CORE)。 吕克·鲍文斯(Luc BAUWENS)和本·欧姆兰内(BEN OMRANE)、瓦利德(Walid)和吉奥特(GIOT)、皮埃尔(Pierre),2005年。 " 新闻公告、市场活动和欧元/美元外汇市场的波动 ," 利达重印核心 1787年,卢万天主教大学运营研究和计量经济中心(CORE)。
Chen,Yu Lun和Gau,Yin Feng,2010年。 " 外汇现货和期货市场的新闻公告和价格发现 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第34卷(7),第1628-1636页,7月。 Filbien,Jean-Yves&Labondance,Fabien,2013年。 " 金融市场是否从欧洲央行货币政策中学习? ," 经济学快报 爱思唯尔,第120卷(2),第271-275页。 Jean-Yves Filbien和Fabien Labondance,2013年。 " 金融市场是否从欧洲央行货币政策中学习? ," 打印后 哈尔-04409584,哈尔。
Aghion,Philippe&Bacchetta,Philipse&Rancière,Romain&Rogoff,Kenneth,2009年。 " 汇率波动与生产率增长:金融发展的作用 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第56卷(4),第494-513页,5月。 菲利普·阿吉翁、菲利普·巴切塔、罗曼·兰齐埃和肯尼斯·罗格夫,2006年。 " 汇率波动与生产率增长:金融发展的作用 ," NBER工作文件 12117,国家经济研究局。 菲利普·阿基翁、菲利普·巴切塔、罗曼·兰西尔和肯尼思·罗戈夫,2006年。 " 汇率波动与生产率增长:金融发展的作用 ," 瑞士金融研究所研究论文系列 06-16,瑞士金融学院。 罗格夫、肯尼思和巴切塔、菲利普和阿基翁、菲利普与兰奇?雷、罗曼,2006年。 " 汇率波动与生产率增长:金融发展的作用 ," CEPR讨论文件 5629,C.E.P.R讨论文件。 菲利普·阿吉翁、菲利普·巴切塔、罗曼·兰齐埃和肯尼斯·罗格夫,2006年。 " 汇率波动与生产率增长:金融发展的作用 ," 工作文件 2002年6月2日,瑞士国家银行,Gerzensee研究中心。 Aghion,Philippe&Bacchetta,Philipse&Ranciere,Romain&Rogoff,Kenneth S.,2009年。 " 汇率波动与生产率增长:金融发展的作用 ," 学术文章 12490419,哈佛大学经济系。 菲利普·阿基翁、菲利普·巴切塔、罗曼·兰奇埃和肯尼斯·罗格夫,2009年。 " 汇率波动与生产率增长:金融发展的作用 ," 打印后 哈尔什-00754377,哈尔。
Chuliá,Helena&Martens,Martin&Dijk,Dick van,2010年。 " 联邦基金目标利率变化对标准普尔100指数股票收益率、波动率和相关性的非对称影响 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第34卷(4),第834-839页,4月。 巴勃罗·阿斯托加,2012年。 " 长期实际汇率的均值回复:来自拉丁美洲的证据 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第31卷(6),第1529-1550页。 巴勃罗·阿斯托加,2010年。 " 长期实际汇率的平均反转:来自拉丁美洲的证据 ," 牛津经济和社会历史工作文件 _080,牛津大学经济系。
R.Smyth和M.Nandha,2003年。 " 南亚汇率和股票价格之间的双变量因果关系 ," 应用经济学快报 《泰勒和弗朗西斯杂志》,第10卷(11),第699-704页。 Bonser-Neal,Catherine&Tanner,Glenn,1996年。 " 央行干预与汇率波动:来自期权市场的证据 ," 国际货币与金融杂志 Elsevier,第15卷(6),第853-878页,12月。 弗雷德里克·华莱士(Frederick H Wallace)、丹尼尔·文托萨·桑塔利亚(Daniel Ventosa-santalária)和曼努埃尔·戈梅兹·扎尔迪瓦尔(Manuel Gómez-zaldívar),2014年。 " 实际有效汇率相对于购买力平价假设是否存在偏差? ," 经济学公告 《AccessEcon》,第34卷(1),第395-399页。 Ventosa-Santulária,Daniel&Wallace,Frederick&Gómez-Zaldívar,Manuel,2012年。 " 实际有效汇率是否偏离了购买力平价假设? ," MPRA纸 42488,德国慕尼黑大学图书馆。
Alan M.Taylor,2002年。 " 一个世纪的购买力平价 ," 经济学与统计学综述 ,麻省理工学院出版社,第84卷(1),第139-150页,2月。 艾伦·M·泰勒,2000年。 " 一个世纪的购买力平价 ," NBER工作文件 8012,国家经济研究局。
Hung,Juann H,1997年。 " 干预策略与汇率波动:噪音交易视角 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第16卷(5),第779-793页,9月。 蔡军(Jun Cai)、张延良(Yan-Leung Cheung)、李雷蒙德(Raymond Lee)和迈克尔·梅尔文(Michael Melvin),“未注明日期”。 " 1998年“一代人中的一代”日元波动:基本面、干预和订单流 ," 工作文件 2132865,亚利桑那州立大学凯里商学院经济系。 Arize,Augustine C&Osang,Thomas&Slottje,Daniel J,2000年。 " 汇率波动与对外贸易:来自13个最不发达国家的证据 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第18卷(1),第10-17页,1月。 Gonzaga,Gustavo M.和Terra,Maria Cristina T.,1997年。 " 均衡实际汇率、波动性和稳定性 ," 发展经济学杂志 爱思唯尔,第54卷(1),第77-100页,10月。 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev)、弗朗西斯·迪博尔德(Francis X.Diebold)和克拉拉·维加(Clara Vega),2003年。 " 宏观公告的微观效应:外汇实时价格发现 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第93卷(1),第38-62页,3月。 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev)、弗朗西斯·迪博尔德(Francis X.Diebold)和克拉拉·维加(Clara Vega),2002年。 " 宏观公告的微观效应:外汇实时价格发现 ," NBER工作文件 8959,国家经济研究局。 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev)、弗朗西斯·迪博尔德(Francis X.Diebold)和克拉拉·维加(Clara Vega),2002年。 " 宏观公告的微观效应:外汇实时价格发现? ," 金融机构工作文件中心 02-23,宾夕法尼亚大学沃顿金融机构学校中心。 安徒生、托本·G·和波勒斯列夫、蒂姆·和迪博尔德、弗朗西斯·X·和维加、克拉拉,2002年。 " 宏观公告的微观效应:外汇实时价格发现 ," 工作文件 02-16,杜克大学经济系。 Anderson、Torben G.和Bollerslev、Tim和Diebold、Francis X.和Vega、Clara,2002年。 " 宏观公告的微观效应:外汇实时价格发现 ," 工作文件 02-1,宾夕法尼亚大学沃顿学院,维斯中心。
Fatum,Rasmus&Scholnick,Barry,2008年。 " 货币政策新闻和汇率反应:只有惊喜才重要吗? ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第32卷(6),第1076-1086页,6月。 Rasmus Fatum和Barry Scholnick,“未注明日期”。 " 货币政策新闻与汇率反应:只有意外才重要吗? ," EPRU工作文件系列 05-14,哥本哈根大学经济政策研究室(EPRU)。 经济系,2005年11月修订。
约翰·H·罗杰斯,1999年。 " 货币冲击和实际汇率 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第49(2)卷,第269-288页,12月。 Rosa,Carlo和Verga,Giovanni,2007年。 " 央行沟通的一致性和有效性:来自欧洲央行的证据 ," 欧洲政治经济学杂志 爱思唯尔,第23卷(1),第146-175页,3月。 Michelle T.Armesto和Rub…N Hern·Ndez-Murillo和Michael T.Owyang&Jeremy Piger,2009年。 " 测量黄皮书的信息含量:一种混合数据抽样方法 ," 货币、信贷和银行杂志 Blackwell Publishing,第41卷(1),第35-55页,2月。 Michelle T.Armesto&Rubén Hernández‐Murillo&Michael T.Owyang&Jeremy Piger,2009年。 " 衡量褐皮书的信息含量:一种混合数据抽样方法 ," 货币、信贷和银行杂志 Blackwell Publishing,第41卷(1),第35-55页,2月。
Kenneth N.Kuttner和Adam S.Posen,2000年。 " 通货膨胀、货币透明度与G3汇率波动 ," 工作文件系列 WP00-6,彼得森国际经济研究所。 莫里斯·奥斯特菲尔德(Maurice Obstfeld)和肯尼思·罗格夫(Kenneth Rogoff),2000年。 " 随机开放经济模型的新方向 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第50卷(1),第117-153页,2月。 莫里斯·奥斯特菲尔德(Maurice Obstfeld)和肯尼思·罗格夫(Kenneth Rogoff),1999年。 " 随机开放经济模型的新方向 ," 经济系,工作文件系列 qt5pf7g8sh,加州大学伯克利分校商业与经济研究所经济系。 莫里斯·奥斯特菲尔德和肯尼斯·罗格夫,2000年。 " 随机开放经济模型的新方向 ," 国际金融 0004002,德国慕尼黑大学图书馆。 莫里斯·奥斯特菲尔德(Maurice Obstfeld)和肯尼思·罗格夫(Kenneth Rogoff),1999年。 " 随机开放经济模型的新方向 ," 国际和发展经济研究中心,工作文件系列 qt5pf7g8sh,加州大学伯克利分校商业和经济研究所国际和发展经济研究中心。 莫里斯·奥斯特菲尔德和肯尼斯·罗格夫,1999年。 " 随机开放经济模型的新方向 ," NBER工作文件 7313,国家经济研究局。 莫里斯·奥布斯菲尔德和肯尼斯·罗格夫。, 1999 " 随机开放经济模型的新方向 ," 国际和发展经济研究中心(CIDER)工作文件 C99-107,加州大学伯克利分校。
安德烈斯·费尔南德斯(Andrés Fernández)、迈克尔·克莱恩(Michael W Klein)、亚历山德罗·雷布奇(Alessandro Rebucci)、马丁·辛德勒(Martin Schindler)和马丁·乌里韦(Martín Uribe),2016。 " 资本控制措施:一个新的数据集 ," 国际货币基金组织经济评论 Palgrave Macmillan; 国际货币基金组织,第64卷(3),第548-574页,8月。 安德烈斯·费尔南德斯(Andrés Fernández)、迈克尔·克莱恩(Michael W Klein)、亚历山德罗·雷布奇(Alessandro Rebucci)、马丁·辛德勒(Martin Schindler)和马丁·乌里韦(Martin-Uribe),2015年。 " 资本控制措施:一个新的数据集 ," 国际货币基金组织工作文件 2015年8月,国际货币基金组织。 Fernández Martín、Andrés&Klein、Michael W.&Rebucci、Alessandro&Schindler、Martin&Uribe,Martin,2015年。 " 资本控制措施:一个新的数据集 ," 美洲开发银行出版物(工作文件) 6814,美洲开发银行。 安德烈斯·费尔南德斯(Andrés Fernández)、迈克尔·克莱因(Michael W.Klein)、亚历山德罗·雷布奇(Alessandro Rebucci)、马丁·辛德勒(Martin Schindler)和马丁·乌里韦。 " 资本控制措施:一个新的数据集 ," NBER工作文件 20970年,国家经济研究局。
Andrew K.Rose,2007年。 " 一个稳定的国际货币体系出现了:通货膨胀目标制是布雷顿森林体系,与之相反 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第26卷(5),第663-681页,9月。 安德鲁·K·罗斯,2006年。 " 一个稳定的国际货币体系浮现:通货膨胀目标制是布雷顿森林体系的逆转 ," NBER工作文件 12711,国家经济研究局。
Eijffinger,Sylvester C.W.和Geraats,Petra M.,2006年。 " 中央银行的透明度如何? ," 欧洲政治经济学杂志 爱思唯尔,第22卷(1),第1-21页,3月。 Eijffinger,Sylvester&Geraats,Petra,2002年。 " 中央银行的透明度如何? ," CEPR讨论文件 3188,C.E.P.R.讨论文件。 Eijffinger,S.C.W.和Gerats,P.,2006年。 " 中央银行的透明度如何? ," 其他出版物TiSEM b34dfb1f-520f-4787-a08f-5,蒂尔堡大学经济与管理学院。 Eijffinger,S.C.W.&Geraats,P.,2002年。 " 中央银行的透明度如何? ," 其他出版物TiSEM fbb8af2d-0508-4185-9710-4,蒂尔堡大学经济与管理学院。 Eijffinger,S.C.W.&Geraats,P.M.,2004年。 " 中央银行的透明度如何? ," 剑桥经济学工作论文 剑桥大学经济学院0411。
Michael Melvin和Yin,西溪,2000年。 " 公共信息到达、汇率波动和报价频率 ," 经济杂志 《皇家经济学会》,第110卷(465),第644-661页,7月。 Michael Melvin和Xixi Yin,“未注明日期”。 " 公共信息到达、汇率波动和报价频率 ," 工作文件 96/1,亚利桑那州立大学经济系。
Papadamou,Stephanos&Sidiropoulos,Moíse&Spyromitros,Eleftherios,2014年。 " 央行透明度会影响股市波动吗? ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔,第31卷(C),第362-377页。 Stephanos Papadamou&Mo ie se Sidiropoulos&Eleftherios Spyromitros,2014年。 " 央行透明度会影响股市波动吗? ," 打印后 哈尔-03692261,哈尔。
理查德·佩恩(Richard Payne),2003年。 " 现货外汇市场知情交易的实证研究 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第61(2)卷,第307-329页,12月。 Christian Conrad和Michael J.Lamla,2010年。 " 欧元兑美元汇率对欧洲央行通信的高频响应 ," 货币、信贷和银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第42卷(7),第1391-1417页,10月。 Christian Conrad和Michael J.Lamla,2010年。 " 欧元兑美元汇率对欧洲央行通信的高频响应 ," 货币、信贷和银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第42卷(7),第1391-1417页,10月。
Richard T.Baillie和Tim Bollerslev,1991年。 " 外汇汇率的日内和市场间波动 ," 经济研究综述 《经济研究评论》,第58卷(3),第565-585页。 Baillie,R.T.&Bollerslev,T.,1989年。 " 外汇汇率的日内和市场间波动 ," 论文 8811,密歇根州-计量经济学和经济理论。
Martin D.Evans和Richard K.Lyons,2017年。 " 货币市场能迅速吸收新闻吗? ," 世界科学图书章节 ,单位: 外汇经济学研究 ,第12章,第477-505页, 世界科学出版有限公司。。 Evans,Martin D.D.&Lyons,Richard K.,2005年。 " 货币市场能迅速吸收消息吗? ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第24卷(2),第197-217页,3月。
Martin D.D.Evans和Richard K.Lyons,2005年。 " 货币市场能迅速吸收新闻吗? ," NBER工作文件 11041,国家经济研究局。
Edwards,Sebastian&Rigobon,Roberto,2009年。 " 资本流入控制、汇率波动和外部脆弱性 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第78卷(2),第256-267页,7月。 Laakkonen Helinä&Lanne Markku,2009年。 " 非对称新闻对汇率波动的影响:好消息对坏消息 ," 非线性动力学与计量经济学研究 De Gruyter,第14卷(1),第1-38页,12月。 Laakkonen,Helinä&Lanne,Markku,2008年。 " 非对称新闻对波动性的影响:好消息对坏消息 ," MPRA纸 8296,德国慕尼黑大学图书馆。
理查德·阿贾伊(Richard A.Ajayi)和姆博德贾·穆古(Mbodja Mougoué),1996年。 " 论股票价格与汇率的动态关系 ," 金融研究杂志 南部金融协会; 西南金融协会,第19卷(2),第193-207页,6月。 Issam Abdalla和Victor Murinde,1997年。 " 新兴金融市场中的汇率和股价互动:印度、韩国、巴基斯坦和菲律宾的证据 ," 应用金融经济学 《泰勒与弗朗西斯杂志》,第7卷(1),第25-35页。 弗兰克尔,雅各布A,1981年。 " 灵活汇率、价格和“新闻”的作用:20世纪70年代的教训 ," 政治经济学杂志 芝加哥大学出版社,第89卷(4),第665-705页,8月。 理查德·布伦德尔和斯蒂芬·邦德,1998年。 " 动态面板数据模型中的初始条件和力矩限制 ," 计量经济学杂志 爱思唯尔,第87(1)卷,第115-143页,8月。 R Blundell&Steven Bond,“未注明日期”。 " 动态面板数据模型中的初始条件和力矩约束 ," 经济学论文 W14&104.,牛津大学纳菲尔德学院经济组。 理查德·布伦德尔和斯蒂芬·邦德,1995年。 " 动态面板数据模型中的初始条件和力矩限制 ," 国际单项体育联合会工作文件 W95/17,财政研究所。 Blundell,R.&Bond,S.,1995年。 " 动态面板数据模型中的初始条件和力矩约束 ," 经济学论文 牛津大学纳菲尔德学院经济学组104。
Gamber,Edward N.&Smith,Julie K.,2009年。 " 美联储的通胀预测是否仍优于私营部门的预测? ," 宏观经济学杂志 爱思唯尔,第31卷(2),第240-251页,6月。 Edward N.Gamber和Julie K.Smith,2007年。 " 美联储的通胀预测是否仍优于私营部门? ," 工作文件 2007-002,乔治华盛顿大学经济系,H.O.Stekler预测研究计划,2008年7月修订。
Hatice Ozer Balli和Bent Sörensen,2013年。 " 计量经济学中的相互作用效应 ," 实证经济学 施普林格,第45卷(1),第583-603页,8月。 SÃ.rensen,Bent E&Ozer-Balli,Hatice,2010年。 " 计量经济学中的相互作用效应 ," CEPR讨论文件 7929,C.E.P.R.讨论文件。 Balli,Hatice Ozer&Sorensen,Bent E.,2012年。 " 计量经济学中的相互作用效应 ," MPRA纸 38608,德国慕尼黑大学图书馆。
Alex Cukierman,1992年。 " 中央银行战略、可信度与独立性:理论与证据 ," 麻省理工学院出版社 , 麻省理工学院出版社, 第1版,第1卷,编号0262031981年12月。 Cukierman Alex,1992年。 " 中央银行战略、可信度与独立性:理论与证据 ," 《经济学家与实习生杂志》(Journal des Economistes et des Etudes Humaines) De Gruyter,第3卷(4),第1-10页,12月。
Hau,Harald,2002年。 " 实际汇率波动与经济开放:理论与证据 ," 货币、信贷和银行杂志 Blackwell Publishing,第34卷(3),第611-630页,8月。 Hau,Harald,2000年。 " 实际汇率波动与经济开放:理论与实证 ," CEPR讨论文件 2356,C.E.P.R.讨论文件。
Bagella,Michele&Becchetti,Leonardo&Hasan,Iftekhar,2006年。 " 实际有效汇率波动与增长:衡量灵活性优势与波动成本的框架 ," 银行与金融杂志 ,爱思唯尔,第30卷(4),第1149-1169页,四月。 藤原,伊佩,2005年。 " 央行发布的经济预测有影响力吗? ," 经济学快报 爱思唯尔,第89卷(3),第255-261页,12月。 米拉·法尔卡,2009年。 " 货币政策冲击对股票价格的影响——考虑内生性和忽略变量偏差 ," 金融经济学综述 爱思唯尔,第18卷(1),第47-55页,1月。 史蒂芬·J·尼克尔,1981年。 " 具有固定效应的动态模型中的偏差 ," 计量经济学 《计量经济学协会》,第49卷(6),第1417-1426页,11月。 豪斯曼(Hausmann)、里卡多(Ricardo)和帕尼扎(Panizza)、乌戈(Ugo)和里戈本(Rigobon)、罗伯托(Roberto),2006年。 " 实际汇率的长期波动之谜 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第25卷(1),第93-124页,2月。 Ricardo Hausmann、Ugo Panizza和Roberto Rigobon,2004年。 " 实际汇率的长期波动之谜 ," NBER工作文件 10751,国家经济研究局。
Philippe Aghion和Peter Howitt,2009年。 " 增长经济学 ," 麻省理工学院出版社 , 麻省理工学院出版社, 第1版,第1卷,编号0262012634,12月。 马赛尔·弗雷茨彻,2006年。 " 汇率沟通和干预的长期有效性 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第25卷(1),第146-167页,2月。 Robert McCauley和Michela Scatigna,2011年。 " 新兴货币外汇交易:更多金融,更多离岸 ," 国际清算银行季度报告 国际清算银行,3月。 Fratzscher,Marcel,2005年。 " G3经济体的汇率政策策略 ," 经济学快报 爱思唯尔,第89卷(1),第68-74页,10月。 卡罗·罗莎,2013年。 " 直播市场效率:欧洲央行暗语和欧元汇率 ," 宏观经济学杂志 爱思唯尔,第38卷(PB),第167-178页。 Jansen,David-Jan&De Haan,雅各布,2005年。 " 议长:欧洲央行声明对欧元汇率的影响 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第24卷(2),第343-361页,3月。 阿尔梅达、阿尔瓦罗和古德哈特、查尔斯和佩恩、理查德,1998年。 " 宏观经济新闻对高频汇率行为的影响 ," 金融与定量分析杂志 ,剑桥大学出版社,第33卷(3),第383-408页,9月。 阿尔瓦罗·阿尔梅达、理查德·佩恩和查尔斯·古德哈特,1997年。 " 宏观经济新闻对高频汇率行为的影响 ," FMG讨论文件 dp258,金融市场集团。
Fratzscher,Marcel,2008年。 " 通信和汇率政策 ," 宏观经济学杂志 爱思唯尔,第30卷(4),第1651-1672页,12月。 Lange,Joe&Sack,Brian&Whitesell,William,2003年。 " 金融市场对货币政策的预期 ," 货币、信贷和银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第35卷(6),第889-909页,12月。 Angelos Kanas,2000年。 " 股票收益与汇率变动之间的波动溢出:国际证据 ," 商业财务与会计杂志 , 威利·布莱克威尔,第27卷(3-4),第447-467页,4月。 Angelos Kanas,2000年。 " 股票收益与汇率变动之间的波动溢出:国际证据 ," 商业财务与会计杂志 , 威利·布莱克威尔,第27卷(3-4),第447-467页。 Angelos Kanas,2000年。 " 股票收益与汇率变动之间的波动溢出:国际证据 ," 商业财务与会计杂志 , 威利·布莱克威尔,第27卷(3和4),第447-467页。
Berganza,Juan Carlos&Broto,Carmen,2012年。 " 新兴国家灵活的通货膨胀目标、外汇干预和汇率波动 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第31卷(2),第428-444页。 胡安·卡洛斯·贝甘扎和卡门·布罗托,2011年。 " 新兴国家灵活的通货膨胀目标、外汇干预和汇率波动 ," 工作文件 西班牙银行1105。 Berganza,Juan Carlos&Broto,Carmen,2011年。 " 新兴国家灵活的通货膨胀目标、外汇干预和汇率波动 ," BOFIT讨论文件 2011年9月,芬兰银行新兴经济体研究所(BOFIT)。
阿卜杜尔·乔杜里,1993年。 " 汇率波动会抑制贸易流量吗? 错误修正模型的证据 ," 经济学与统计学综述 麻省理工学院出版社,第75卷(4),第700-706页,11月。 Joshua C.Hall和Robert A.Lawson,2014年。 " 世界经济自由:对文学的解读 ," 当代经济政策 《西方经济协会国际》,第32卷(1),第1-19页,1月。 Faust,Jon&Rogers,John H.&Wang,Shing Yi B.&Wright,Jonathan H.,2007年。 " 汇率和利率对宏观经济公告的高频反应 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第54卷(4),第1051-1068页,5月。 乔恩·福斯特(Jon Faust)、约翰·罗杰斯(John H.Rogers)、王成毅(Shing-Yi Wang)和乔纳森·赖特(Jonathan H.Wright),2003年。 " 汇率和利率对宏观经济公告的高频反应 ," 国际金融讨论文件 784,联邦储备系统理事会(美国)。
Fatum,Rasmus&Scholnick,Barry,2006年。 " 在没有货币政策变化的情况下,汇率会对货币政策预期的日常变化作出反应吗? ," 货币、信贷和银行杂志 ,布莱克威尔出版社,第38卷(6),第1641-1657页,9月。 安徒生、托本·G·博勒斯列夫、蒂姆·迪博尔德、弗朗西斯·X·维加、克拉拉,2007年。 " 全球股票、债券和外汇市场的实时价格发现 ," 国际经济学杂志 Elsevier,第73卷(2),第251-277页,11月。 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev)、弗朗西斯·迪博尔德(Francis X.Diebold)和克拉拉·维加(Clara Vega),2006年。 " 全球股票、债券和外汇市场的实时价格发现 ," 国际金融讨论文件 871,联邦储备系统理事会(美国)。 托本·安徒生(Torben G.Andersen)、蒂姆·博勒斯列夫(Tim Bollerslev)、弗朗西斯·迪博尔德(Francis X.Diebold)和克拉拉·维加(Clara Vega),2007年。 " 全球股票、债券和外汇市场的实时价格发现 ," 创建研究论文 2007年至20月,奥胡斯大学经济与商业经济系。
卡罗·罗莎,2011年。 " 少说话,多打动市场:来自欧洲央行和美联储的证据 ," 苏格兰政治经济学杂志 苏格兰经济学会,第58卷(1),第51-81页,2月。 Menno Middeldorp&Stephanie Rosenkranz,2011年。 " 中央银行透明度和试验性资产市场中私人信息的排挤 ," 工作人员报告 487,纽约联邦储备银行。 《爱,瑞安和佩恩,理查德》,2008年。 " 宏观经济新闻、订单流和汇率 ," 金融与定量分析杂志 剑桥大学出版社,第43卷(2),第467-488页,6月。 《爱》,瑞安和佩恩,理查德,2003年。 " 宏观经济新闻、订单流和汇率 ," 伦敦政治经济学院经济学研究在线文档 24901,伦敦政治经济学院,伦敦政治学院图书馆。 理查德·佩恩,2003年。 " 宏观经济新闻、订单流和汇率 ," FMG讨论文件 dp475,金融市场集团。
Christoph S.Weber,2018年。 " 央行透明度和通货膨胀(波动性)——新证据 ," 国际经济学与经济政策 ,施普林格,第15卷(1),第21-67页,1月。 Christoph S.Weber,2016年。 " 央行透明度与通货膨胀(波动性)——新证据 ," 工作文件 163,巴伐利亚经济学研究生项目(BGPE)。
Sager,Michael J.和Taylor,Mark P.,2004年。 " 欧洲央行理事会公告对外汇市场的影响:微观结构分析 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第23卷(7-8),第1043-1051页。 马修·拉弗蒂和马克·托姆贾诺维奇,2002年。 " 中央银行透明度与市场效率:一项计量分析 ," 经济与金融杂志 ,施普林格; 经济与金融学院,第26卷(2),第150-161页,6月。 Wang,Shen和Mayes,David G.,2012年。 " 货币政策公告与股市反应:国际比较 ," 北美经济与金融杂志 爱思唯尔,第23卷(2),第145-164页。 阿尔贝托·阿莱西纳(Alberto Alesina)和亚历山大·瓦格纳(Alexander F.Wagner),2006年。 " 选择(并重新开始)汇率制度 ," 欧洲经济协会杂志 麻省理工学院出版社,第4卷(4),第770-799页,6月。 阿尔贝托·阿莱西纳和亚历山大·瓦格纳,2003年。 " 选择(并违背)汇率制度 ," NBER工作文件 9809,国家经济研究局。 阿尔贝托·阿莱西纳和亚历山大·瓦格纳,2003年。 " 选择(并重新开始)汇率制度 ," 哈佛经济研究所工作文件 2008年,哈佛大学经济研究所。
乔恩·福斯特(Jon Faust)和乔纳森·赖特(Jonathan H.Wright),2009年。 " 使用大型实时数据集比较绿皮书和简化形式预测 ," 商业与经济统计杂志 ,美国统计协会,第27卷(4),第468-479页。 Jon Faust和Jonathan H.Wright,2007年。 " 使用大型实时数据集比较绿皮书和简化形式预测 ," NBER工作文件 13397,国家经济研究局。
Frömmel,Michael&Mende,Alexander&Menkhoff,Lukas,2008年。 " 订单流、新闻和汇率波动 ," 国际货币与金融杂志 Elsevier,第27卷(6),第994-1012页,10月。 M.Frömmel&A.Mende&L.Menkhoff,2007年。 " 订单流、新闻和汇率波动 ," 比利时根特大学经济与工商管理学院工作文件 474年7月,根特大学经济与工商管理学院。
罗莎,卡洛,2011年。 " 汇率对货币政策行动和声明的高频反应 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第35卷(2),第478-489页,2月。 Jubinski,Daniel和Tomljanovich,Marc,2013年。 " 联邦公开市场委员会会议纪要对市场重要吗? 对联邦公开市场委员会(FOMC)发布的个人股票波动率和回报的会议纪要进行的日内分析 ," 金融经济学综述 ,爱思唯尔,第22卷(3),第86-97页。 Scholl,Almuth&Uhlig,Harald,2008年。 " 谜题的新证据:货币政策和汇率的不可知论认同结果 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第76卷(1),第1-13页,9月。 Almuth Scholl和Harald Uhlig,2005年。 " 关于难题的新证据。 货币政策和汇率不确定性识别结果 ," SFB 649讨论文件 SFB649DP2005-037,Sonderforschungsbereich 649,德国柏林洪堡大学。
Hau,Harald,2000年。 " 汇率决定:要素价格刚性和不可交易品的作用 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第50卷(2),第421-447页,4月。 Tabellini,Guido,1987年。 " 货币政策的保密性与利率的可变性 ," 货币、信贷和银行杂志 Blackwell Publishing,第19卷(4),第425-436页,11月。 Guido Tabellini,1986年。 " 货币政策的保密性与利率的可变性 ," 加州大学洛杉矶分校经济学工作文件 426,加州大学洛杉矶分校经济系。
Reeves,Rachel&Sawicki,Michael,2007年。 " 金融市场对英格兰银行的沟通有反应吗? ," 欧洲政治经济学杂志 爱思唯尔,第23卷(1),第207-227页,3月。 迈克尔·德弗鲁(Michael B.Devereux)和查尔斯·恩格尔(Charles Engel),2002年。 " 汇率传递、汇率波动和汇率脱节 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第49(5)卷,第913-940页,7月。 Michael B.Devereux和Charles Engel,2002年。 " 汇率直通、汇率波动和汇率脱节 ," NBER工作文件 8858,国家经济研究局。
Ranaldo,Angelo&Rossi,Enzo,2010年。 " 资产市场对瑞士国家银行通讯的反应 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第29卷(3),第486-503页,4月。 Angelo Ranaldo和Enzo Rossi博士,2007年。 " 资产市场对瑞士国家银行通讯的反应 ," 工作文件 2007年11月,瑞士国家银行。
甘伯、爱德华·N·史密斯、朱莉·K·麦克纳马拉、迪伦·C,2014年。 " 美联储在预测机构的分布中处于什么位置? ," 政策建模杂志 爱思唯尔,第36卷(2),第296-312页。 H.M.Prast和M.P.H.de Vor,2005年。 " 投资者对消息的反应:欧元兑美元汇率的认知失调分析 ," 其他出版物TiSEM 06e6443b-10cd-4029-a50b-8,蒂尔堡大学经济与管理学院。 Martin D.D.Evans和Richard K.Lyons,2017年。 " 宏观新闻如何传递到汇率? ," 世界科学图书章节 ,单位: 外汇经济学研究 ,第14章,第547-596页, 世界科学出版有限公司。。 Evans,Martin D.D.和Lyons,Richard K.,2008年。 " 宏观消息是如何传递给汇率的? ," 金融经济学杂志 Elsevier,第88卷(1),第26-50页,4月。
Martin D.D.Evans和Richard K.Lyons,2003年。 " 宏观新闻如何传递到汇率? ," NBER工作文件 9433,国家经济研究局。
安德鲁·鲍尔(Andrew Bauer)、罗伯特·艾森贝斯(Robert A.Eisenbeis)、丹尼尔·瓦格纳(Daniel F.Waggoner)和陶查(Tao Zha),2006年。 " 透明度、期望和预测 ," 经济评论 亚特兰大联邦储备银行,第91卷(问题1),第1-25页。 安德鲁·鲍尔(Andrew Bauer)、罗伯特·艾森贝斯(Robert A.Eisenbeis)、丹尼尔·瓦格纳(Daniel F.Waggoner)和陶查(Tao Zha),2006年。 " 透明度、期望和预测 ," FRB亚特兰大工作文件 2006年3月,亚特兰大联邦储备银行。 Bauer,Andrew&Eisenbeis,Robert&Waggoner,Daniel&Zha,Tao,2006年。 " 透明度、期望和预测 ," 工作文件系列 637,欧洲中央银行。
Philippe Bacchetta和Eric Van Wincoop,2006年。 " 信息异质性能否解释汇率决定之谜? ," 美国经济评论 美国经济协会,第96卷(3),第552-576页,6月。 Philippe Bacchetta和Eric van Wincoop,2003年。 " 信息异质性能否解释汇率决定之谜? ," 工作文件 03.02,瑞士国家银行,Gerzensee研究中心。 埃里克·范·温库普(Eric van Wincoop)和菲利普·巴切塔(Philippe Bacchetta),2003年。 " 信息异质性能否解释汇率决定之谜? ," NBER工作文件 9498,国家经济研究局。 菲利普·巴切塔(Philippe Bacchetta)和埃里克·范·温库普(Eric van Wincoop),2003年。 " 信息异质性能否解释汇率决定之谜? ," CEPR讨论文件 3808,C.E.P.R.讨论文件。 Eric van Wincoop和Philippe Bacchetta,2004年。 " 信息异质性能否解释汇率决定之谜? ," 计量经济学会2004年北美冬季会议 628,经济计量学会。
蔡、俊和张、杨利昂和李、雷蒙德·S.K.和梅尔文、迈克尔,2001年。 " 1998年“一代人中的一代”日元波动:基本面、干预和订单流 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第20卷(3),第327-347页,6月。 Marcel Fratzscher,2008年。 " 外汇市场中的口头干预与实际干预——一种事件研究方法 ," 经济杂志 《皇家经济学会》,第118卷(530),第1079-1106页,7月。 Marcel Fratzscher,2008年。 " 外汇市场中的口头干预与实际干预——一种事件研究方法 ," 经济杂志 《皇家经济学会》,第118卷(530),第1079-1106页,7月。
Ansgar Belke和Ralph Setzer,2003年。 " 维塞格拉德国家的汇率波动与劳动力市场表现 ," 经济变革与结构调整 ,施普林格,第36卷(2),第153-175页,6月。 迈克尔·穆萨(Michael Mussa),1986年。 " 名义汇率制度与实际汇率行为:证据与启示 ," 卡内基-罗切斯特公共政策系列会议 爱思唯尔,第25卷(1),第117-214页,1月。 Levy-Yeyati,Eduardo&Sturzenegger,Federico,2005年。 " 汇率制度分类:行动与言论 ," 欧洲经济评论 爱思唯尔,第49(6)卷,第1603-1635页,8月。 鲁迪盖·多恩布施(Rudiger&Fischer Dornbusch),斯坦利(Stanley),1980年。 " 汇率和经常账户 ," 美国经济评论 ,美国经济协会,第70(5)卷,第960-971页,12月。 Sadique,Shibley&In,Francis&Veeraraghavan,Madhu&Wachtel,Paul,2013年。 " 软信息与经济活动:来自黄皮书的证据 ," 宏观经济学杂志 爱思唯尔,第37卷(C),第81-92页。 Neuenkirch,Matthias,2012年。 " 管理金融市场预期:央行透明度和央行沟通的作用 ," 欧洲政治经济学杂志 爱思唯尔,第28卷(1),第1-13页。 Matthias Neuenkirch,2010年。 " 管理金融市场预期:央行透明度和央行沟通的作用 ," MAGKS经济学论文 2010年28月,Philipps-Universität Marburg,经济系工商管理与经济学院(Volkswirtschaftliche Abteilung)。
G.S.Maddala和Shaowen Wu,1999年。 " 单位根检验与面板数据和一种新的简单检验的比较研究 ," 牛津经济统计公报 牛津大学经济系,第61卷(S1),第631-652页,11月。 塞拉(Cerra)、瓦莱丽(Valerie)和萨克塞纳(Saxena)、斯威塔·查曼(Sweta Chaman),2010年。 " 货币模型反击:来自世界的证据 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第81(2)卷,第184-196页,7月。 Valerie Cerra女士和Sweta Chaman Saxena女士,2008年。 " 货币模型反击:来自世界的证据 ," 国际货币基金组织工作文件 2008/073,国际货币基金组织。
Manuel Arellano和Stephen Bond,1991年。 " 面板数据规范的一些检验:蒙特卡罗证据及其在就业方程中的应用 ," 经济研究综述 《经济研究评论》,第58卷(2),第277-297页。 Tom Doan,“未注明日期”。 " RATS计划复制Arellano-Bond 1991动态面板 ," 统计软件组件 RTZ00169,波士顿学院经济系。
Bomfim,Antulio N.,2003年。 " 预告效应、新闻效应和波动性:货币政策和股市 ," 银行与金融杂志 爱思唯尔,第27卷(1),第133-151页,1月。 Fama,Eugene F等人,1969年。 " 股票价格对新信息的调整 ," 国际经济评论 宾夕法尼亚大学经济系和大阪大学社会经济研究所协会,第10卷(1),第1-21页,2月。 布莱尼,迈克尔和格林纳韦,大卫,2001年。 " 贸易条件和实际汇率波动对撒哈拉以南非洲投资和增长的影响 ," 发展经济学杂志 爱思唯尔,第65卷(2),第491-500页,8月。 John A.Carlson和C.L.Osler,2000年。 " 理性投机者与汇率波动1 ," 欧洲经济评论 爱思唯尔,第44卷(2),第231-253页,2月。 迈克尔·埃尔曼(Michael Ehrmann)和弗雷茨彻(Fratzscher),马塞尔(Marcel),2005年。 " 汇率与基本面:来自实时数据的新证据 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第24卷(2),第317-341页,3月。 迈克尔·埃尔曼(Michael Ehrmann)和弗雷茨彻(Fratzscher),马塞尔(Marcel),2004年。 " 汇率与基本面:来自实时数据的新证据 ," 工作文件系列 365,欧洲中央银行。
Dacorogna,Michael M.&Muller,Ulrich A.&Nagler,Robert J.&Olsen,Richard B.&Pictet,Olivier V.,1993年。 " 外汇市场每日和每周季节性波动的地理模型 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第12卷(4),第413-438页,8月。 Paul De Grauwe和Magdalena Polan,2005年。 " 通货膨胀始终是一种货币现象吗? ," 堪的那维亚经济学杂志 Wiley Blackwell,第107(2)卷,第239-259页,6月。 Klein,Michael W.&Shambaugh,Jay C.,2008年。 " 汇率制度的动态:固定、浮动和翻转 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第75(1)卷,第70-92页,5月。 Petra Gerlach‐Kristen,2004年。 " 英国货币政策委员会(MPC)的投票记录能为英国未来的货币政策提供信息吗? ," 堪的那维亚经济学杂志 Wiley Blackwell,第106(2)卷,第299-313页,6月。 Katie Farrant&Peersman,Gert,2006年。 " 汇率是一个减震器还是一个冲击源? 新的经验证据 ," 货币、信贷和银行杂志 布莱克威尔出版社,第38卷(4),第939-961页,6月。 K.Farrant和G.Peersman,2005年。 " 汇率是减震器还是冲击源? 新的经验证据 ," 比利时根特大学经济与工商管理学院工作文件 285年5月,根特大学经济与工商管理学院。
Bouakez,Hafedh和Normandin,Michel,2010年。 " 外汇市场波动:货币政策冲击有多重要? ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第81(1)卷,第139-153页,5月。 Hafedh Bouakez和Michel Normandin,2008年。 " 外汇市场波动:货币政策冲击有多重要? ," Cahiers de recherche餐厅 0818,CIRPEE公司。
迈克尔·穆萨,1979年。 " 汇率行为的经验规律与外汇市场理论 ," 卡内基-罗切斯特公共政策系列会议 爱思唯尔,第11卷(1),第9-57页,1月。 Kiviet,Jan F.,1995年。 " 动态面板数据模型中各种估计的偏差、不一致性和效率 ," 计量经济学杂志 ,爱思唯尔,第68卷(1),第53-78页,七月。 Tom Doan,“未注明日期”。 " LSDVC:估算动态有限元模型的RATS程序(带偏差修正) ," 统计软件组件 RTS00111,波士顿学院经济系。
Jorge I Canales Kriljenko先生和Karl F Habermeier先生,2004年。 " 影响汇率波动的结构性因素:一项交叉研究 ," 国际货币基金组织工作文件 2004/147,国际货币基金组织。 Jay C.Shambaugh,2004年。 " 固定汇率对货币政策的影响 ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第119卷(1),第301-352页。 伊桑·伊尔泽茨基(Ethan Ilzetzki)、卡门·莱因哈特(Carmen M Reinhart)和肯尼斯·罗戈夫(Kenneth S Rogoff),2019年。 " 进入二十一世纪的外汇安排:哪个主力? ," 经济学季刊 《哈佛大学校长和研究员》,第134卷(2),第599-646页。 Ilzetzki、Ethan和Reinhart、Carmen M.和Rogoff、Kenneth S.,2019年。 " 进入二十一世纪的外汇安排:哪个锚会锚定? ," 伦敦政治经济学院经济学研究在线文档 88184,伦敦政治经济学院,伦敦政治经济学院图书馆。
阿兰·查布德(Alain P.Chaboud)、谢尔盖·V·切尔嫩科(Sergey V.Chernenko)和乔纳森·怀特(Jonathan H.Wright),2008年。 " 高频汇率数据中的交易活动和宏观经济公告 ," 欧洲经济协会杂志 麻省理工学院出版社,第6卷(2-3),第589-596页,04-05页。 Maddala,G S&Wu,邵文,1999年。 " 单位根检验与面板数据和一种新的简单检验的比较研究 ," 牛津经济统计公报 , 牛津大学经济系,第61卷(0),第631-652页,特别一。 里昂,理查德·K。,1997年。 " 外汇烫手山芋的同时交易模型 ," 国际经济学杂志 爱思唯尔,第42卷(3-4),第275-298页,5月。 迈克尔·多西,1987年。 " 货币政策、保密和联邦基金利率行为 ," 货币经济学杂志 ,爱思唯尔,第20卷(3),第463-474页,12月。 Prast,Henriette M.和de Vor,Marc P.H.,2005年。 " 投资者对新闻的反应:欧元汇率的认知失调分析 ," 欧洲政治经济学杂志 爱思唯尔,第21卷(1),第115-141页,3月。 M.Nowak先生、Ketil Hviding先生和Luca A Ricci先生,2004年。 " 更高的外汇储备能帮助降低汇率波动吗? ," 国际货币基金组织工作文件 2004/189,国际货币基金组织。 Guthrie,Graeme&Wright,Julian,2000年。 " 开口手术 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第46(2)卷,第489-516页,10月。 Phylaktis,Kate&Ravazzolo,Fabiola,2005年。 " 股票价格和汇率动态 ," 国际货币与金融杂志 Elsevier,第24卷(7),第1031-1053页,11月。
引文
Kwabi,Frank O.&Boateng,Agyenim&Du,Min,2020年。 " 中央银行独立性和透明度对国际股票投资组合配置的影响:一项跨国分析 ," 财务分析国际评论 《爱思唯尔》,第69卷(C)。 张晓明和梁,钱和李,钱江,2023。 " 央行透明度如何影响系统风险? 发达国家和发展中国家的证据 ," 经济与金融季报 爱思唯尔,第88卷(C),第101-115页。 克里斯托夫·韦伯(Christoph S.Weber),2020年。 " 央行透明度的失业效应 ," 实证经济学 《施普林格》,第59卷(6),第2947-2975页,12月。 Christoph S.Weber,2017年。 " 中央银行透明度的失业效应 ," 工作文件 172,巴伐利亚经济学研究生课程(BGPE)。
维克多·舍甫丘克和罗曼·科皮奇,2021年。 " 中欧和东欧国家的汇率波动、货币失调和衰退风险 ," 风险 ,MDPI,第9卷(5),第1-19页,5月。 Tetiana Yukhymenko和Oleh Sorochan,2024年。 " 央行沟通对宏观金融结果的影响 ," IHEID工作文件 2024年1月1日,国际问题研究生院经济科。 贾科莫·坎迪安,2021年。 " 央行透明度、汇率和需求失衡 ," 货币经济学杂志 爱思唯尔,第119(C)卷,第90-107页。 韩、陈瑜和王、一鸣和宁、叶,2019年。 " 外汇市场多重分形与效率的比较分析:来自世界主要货币汇率动态的证据 ," 物理学A:统计力学及其应用 爱思唯尔,第535(C)卷。 Wen,Tiange和Wang,Gang-Jin,2020年。 " 全球外汇市场的波动关联性 ," 跨国财务管理杂志 爱思唯尔,第54(C)卷。
大多数相关项目
Ledenyov,Dimitri O.和Ledenyof,Viktor O.,2015年。 " 预测外汇市场超高频电子交易外汇汇率的波函数方法 ," MPRA纸 67470,德国慕尼黑大学图书馆。 查尔斯·恩格尔(Charles Engel),2014年。 " 汇率和利率平价 ," 国际经济学手册 ,在:Gopinath,G.和Helpman,.& Rogoff,K.(编辑), 国际经济学手册 ,第1版,第4卷,第0章,第453-522页, 爱思唯尔。 Kathryn M.E.Dominguez和Freyan Panthaki,2006年。 " 外汇市场中“新闻”的定义是什么? ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第25卷(1),第168-198页,2月。 Kathryn Dominguez和Freyan Panthaki,2005年。 " 什么定义外汇市场中的“新闻”? ," NBER工作文件 11769,国家经济研究局。 Kathryn Dominguez和Freyan Panthaki,2005年。 " 外汇市场中“新闻”的定义 ," 工作文件 547,密歇根大学国际经济学研究研讨会。
Kathryn M.E.Dominguez和Freyan Panthaki,2007年。 " 实际干预和无回报干预的影响 ," 国际财经杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第12卷(2),第171-200页。 Kathryn M.E.Dominguez和Freyan Panthaki,2007年。 " 实际干预和无回报干预的影响 ," NBER工作文件 12953,国家经济研究局。 Kathryn M.E.Dominguez和Freyan Panthaki,2007年。 " 实际干预和无回报干预的影响 ," 工作文件 561,密歇根大学国际经济学研究研讨会。
Liu,Yang&Han,Liyan&Yin,荔波,2019年。 " 新闻隐含波动和长期外汇市场波动 ," 财务分析国际评论 ,爱思唯尔,第61卷(C),第126-142页。 巴霍、赛利什和乌夫特,加文,2020年。 " 用商品价格模拟汇率波动 ," 应用经济学研究 165,约翰霍普金斯应用经济学、全球健康和商业企业研究所。 Michael Frömmel&Norbert Kiss M.&Klára Pintér,2011年。 " 匈牙利外汇市场的宏观经济公告、沟通和订单流 ," 国际财经杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第16卷(2),第172-188页,4月。 M.Frömmel&N.Kiss M&K.Pintér&-,2009年。 " 匈牙利外汇市场的宏观经济公告、沟通和订单流 ," 比利时根特大学经济与工商管理学院工作文件 0626年9月,根特大学经济与工商管理学院。 迈克尔·弗罗梅尔(Michael Frömmel)和诺伯特·基斯(Norbert Kiss M.&Klára Pintér),2009年。 " 匈牙利外汇市场的宏观经济公告、沟通和订单流 ," MNB工作文件 2009/3年,匈牙利中央银行。
埃希勒、斯特凡和利特克,海尔格·C.N.,2017年。 " 中央银行透明度和汇率波动 ," IWH讨论文件 2017年22月,哈雷经济研究所(IWH)。 埃希勒、斯特凡和利特克,海尔格C.N.,2018年。 " 中央银行透明度和汇率波动 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第89卷(C),第23-49页。 King,Michael R.&Osler,Carol L.&Rime,Dagfinn,2013年。 " 外汇市场微观结构研究:回顾与展望 ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第38卷(C),第95-119页。 迈克尔·金(Michael King)、卡罗尔·奥斯勒(Carol Osler)和达格芬·里姆(Dagfinn Rime),2012年。 " 外汇市场微观结构研究:回顾与展望 ," 工作文件 54岁,布兰代斯大学经济与国际商学院。 Michael R.King、Carol Osler和Dagfinn Rime,2013年。 " 外汇市场微观结构方法——回顾与展望 ," 工作文件 挪威银行,2013/12。
Evans,Kevin P.和Speight,Alan E.H.,2010年。 " 高频欧元汇率的动态新闻效应 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔,第20卷(3),第238-258页,7月。 Deniz Erdemlioglu&Sébastien Laurent&Christopher J.Neely,2013年。 " 汇率波动和跳跃的计量经济学模型 ," 章 ,作者:Adrian R.Bell&Chris Brooks&Marcel Prokopczuk(编辑), 实证金融研究方法与应用手册 ,第16章,第373-427页, 爱德华·埃尔加出版社。 Deniz Erdemlioglu&Sebastien Laurent&Christopher J.Neely,2012年。 " 汇率波动和跳跃的计量经济学模型 ," 工作文件 2012-008,圣路易斯联邦储备银行。
Dewachter,Hans&Erdemlioglu,Deniz&Gnabo,Jean-Yves&Lecourt,Christelle,2014年。 " 沟通对欧元波动和跳跃的日内影响 ," 国际货币与金融杂志 ,爱思唯尔,第43卷(C),第131-154页。 Hans DEWACHTER&Deniz ERDEMLIOGLU&Jean-Yves GNABO&Christelle LECOURT,2013年。 " 沟通对欧元波动和跳跃的日内影响 ," 鲁汶经济系工作文件 ces13.04,鲁汶大学,鲁汶经济系经济与商业学院(FEB)。
Fatum,Rasmus&Hutchison,Michael&Wu,Thomas,2012年。 " 不对称与国家依赖:宏观惊喜对日内汇率的影响 ," 日本和国际经济杂志 爱思唯尔,第26卷(4),第542-560页。 Rasmus Fatum、Michael M.Hutchison和Thomas Wu,2010年。 " 不对称与国家依赖:宏观意外对日内汇率的影响 ," 全球化研究所工作文件 49,达拉斯联邦储备银行。
多明格斯,Kathryn M.E.,2006年。 " 央行干预何时影响日内和长期汇率变动? ," 国际货币与金融杂志 爱思唯尔,第25卷(7),第1051-1071页,11月。 凯瑟琳·多明格斯(Kathryn M.E.Dominguez),2003年。 " 央行干预何时影响日内和长期汇率变动? ," NBER工作文件 9875,国家经济研究局。 凯瑟琳·多明格斯(Kathryn M.E.Dominguez),2003年。 " 央行干预何时影响日内和长期汇率变动? ," 工作文件 506,密歇根大学国际经济学研究研讨会。
TomášPlíhal,2021年。 " 预定宏观经济新闻公告和外汇波动预测 ," 预测杂志 ,John Wiley&Sons,Ltd.,第40卷(8),第1379-1397页,12月。 van der Cruijsen,C.A.B.,2008年。 " 中央银行透明度的经济影响 ," 其他出版物TiSEM 86c1ba91-1952-45b4-adac-8,蒂尔堡大学经济与管理学院。 格罗斯曼(Grossmann)、阿克塞尔·洛夫(Axel&Love)、伊内萨·奥尔洛夫(Inessa&Orlov)、阿列克谢·G.(Alexei G.),2014年。 " 汇率波动的动态:面板VAR方法 ," 国际金融市场、机构和货币杂志 爱思唯尔,第33卷(C),第1-27页。 Christoph S.Weber,2018。 " 央行透明度和通货膨胀(波动性)——新证据 ," 国际经济学与经济政策 ,施普林格,第15卷(1),第21-67页,1月。 Christoph S.Weber,2016年。 " 央行透明度与通货膨胀(波动性)——新证据 ," 工作文件 163,巴伐利亚经济学研究生课程(BGPE)。
格罗斯曼(Grossmann)、阿克塞尔(Axel)和奥尔洛夫(Orlov)、阿列克谢(Alexei G.),2022年。 " 汇率失调、资本流动和波动 ," 北美经济与金融杂志 爱思唯尔,第60(C)卷。
有关此项目的更多信息
关键词
JEL公司 分类:
E24系列 -宏观经济学和货币经济学——消费、储蓄、生产、就业和投资——就业; 失业; 工资; 代际收入分配; 总人力资本; 总劳动生产率 E58型 -宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应——中央银行及其政策 31楼 -国际经济学---国际金融---外汇
NEP字段
NEP-CBA-2017-10-08 (中央银行) NEP-MAC-2017-10-08 (宏观经济学) NEP-MON-2017-10-08 (货币经济学)