IDEAS主页打印自https://ideas.repec.org/a/spr/empeco/v49y2015i2p389-402.html
  我的参考书目  保存此文章

使用周期性整合和协整分析经合组织国家的贸易平衡

作者

上市的：
  • 托马斯·巴里奥·卡斯特罗
  • 玛丽亚姆·卡马雷罗
  • 塞西利奥·塔马利特

摘要

我们分析了历史上影响大多数发达国家的外部账户失衡。本研究的目的是通过将流行的Husted（Rev Econ Stat 74（1）:159–1661992）测试程序与最近处理季节性的计量经济学分析相结合，来阐明一些经合组织国家经常账户的可持续性。经常账户可持续性的一个必要条件是进出口是协整的。根据之前的实证研究（Husted 1992；Arize in Int Rev Econ Financ 11:101–1152002；Hamori in Appl Econ Lett 16:1691–16942009），我们使用季度数据分析了出口与进口之间的长期关系。与这些研究相反，我们通过使用周期整合和协整来明确处理季节性影响，并发现大多数国家存在长期关系。版权所有Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015

建议引用

  • 托马斯·巴里奥·卡斯特罗（Tomas Barrio Castro）、玛丽亚姆·卡马雷罗（Mariam Camarero）和塞西利奥·塔马利特（Cecilio Tamarit），2015年。"使用周期性整合和协整分析经合组织国家的贸易平衡,"实证经济学，施普林格，第49卷（2），第389-402页，9月。
    • 手柄：RePEc:spr:empeco:v:49:y:2015:i:2:p:389-402
    内政部：10.1007/s00181-014-0874-y
    作为

    从出版商下载全文

    文件URL: http://hdl.handle.net/10.1007/s00181-014-0874-y
    下载限制：全文仅限于订阅者访问。
    文件URL: https://libkey.io/10.1007/s0181-014-0874-y？utm_source=想法
    LibKey链接：如果访问受到限制，并且您的库使用此服务，LibKey会将您重定向到可以使用库订阅访问此项目的位置
    ---><---

    由于对此文档的访问受到限制，您可能希望在下面或搜索换一个不同的版本。

    此项目的其他版本：

    IDEAS上列出的参考文献

    作为
    1. Johansen，Soren&Schaumburg，Ernst，1998年。"季节协整的似然分析,"计量经济学杂志爱思唯尔，第88卷（2），第301-339页，11月。
    2. del Barrio Castro、Tomas&Pons Fanals、Ernest&Surinach Caralt、Jordi，2002年。"单位根测试时使用季节性调整数据的效果,"经济学快报爱思唯尔，第75卷（2），第249-256页，4月。
    3. Pierre Perron和Serena Ng，1996年。"对一些具有相依误差的单位根检验的有用修正及其局部渐近性质,"经济研究综述《经济研究评论》，第63卷（3），第435-463页。
    4. del Barrio Castro，Tomás&Osborn，Denise R.，2008年。"周期集成过程的协整,"计量经济学理论，剑桥大学出版社，第24卷（1），第109-142页，2月。
    5. 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）和皮埃尔·佩伦（Pierre Perron），1993年。"季节调整滤波器对单位根检验的影响,"计量经济学杂志爱思唯尔，第55卷（1-2），第57-98页。
    6. Hylleberg，S.&Engle，R.F.&Granger，C.W.J.&Yoo，B.S.，1990年。"季节性整合与协整,"计量经济学杂志爱思唯尔，第44卷（1-2），第215-238页。
    7. Pierre-Olivier Gourinchas&H©lÃne Rey，2007年。"国际财务调整,"政治经济学杂志芝加哥大学出版社，第115卷（4），第665-703页，8月。
    8. 韦斯利·克莱尔·米切尔，1927年。"业务周期中涉及的流程,"NBER章节，单位：商业周期：问题及其设置，第1-60页，国家经济研究局。
    9. Whitney K.Newey和Kenneth D.West，1994年。"协方差矩阵估计中的自动滞后选择,"经济研究综述《经济研究评论》，第61卷（4），第631-653页。
    10. 史蒂文·赫斯特德（Steven Husted），1992年。"20世纪80年代美国新兴经常账户赤字：协整分析,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第74卷（1），第159-166页，2月。
    11. Tomás del Barrio Castro和Denise R.Osborn，2012年。"季节性和周期性集成过程的非参数测试,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第33卷（3），第424-437页，5月。
    12. Diewert，W.Erwin，1998年。"高通货膨胀、季节性商品和年度指数,"宏观经济动态剑桥大学出版社，第2卷（4），第456-471页，12月。
    13. 约翰·丹尼斯·萨根（John Denis Sargan）和巴加瓦（Bhargava），阿洛克（Alok），1983年。"高斯随机游走生成的最小二乘回归残差检验,"计量经济学《计量经济学协会》，第51卷（1），第153-174页，1月。
    14. 韦斯利·克莱尔·米切尔，1927年。"商业周期：问题及其设置,"NBER图书,国家经济研究局，编号：mitc27-1，7月。
    15. 罗德里格斯，保罗·M.M.和泰勒，A.M.罗伯特，2007年。"季节单位根假设的有效性检验,"计量经济学杂志Elsevier，第141（2）卷，第548-573页，12月。
    16. 奥斯本、丹尼斯·R等人，1988年。"季节性与消费整合顺序,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第50卷（4），第361-377页，11月。
    17. Franses，Philip Hans和Paap，Richard，1994年。"周期自回归中的模型选择,"牛津经济统计公报牛津大学经济系，第56卷（4），第421-439页，11月。
    18. Boswijk，H Peter&Franses，Philip Hans，1995年。"周期协整：表征与推断,"经济学与统计学综述麻省理工学院出版社，第77卷（3），第436-454页，8月。
    19. Arize，Augustine C.，2002年。"50个国家的进口和出口：协整和结构断裂的检验,"国际经济与金融评论Elsevier，第11卷（1），第101-115页，4月。
    20. 阿古斯丁·马拉瓦尔，1993年。"随机线性趋势：模型和估计,"计量经济学杂志爱思唯尔，第56卷（1-2），第5-37页，3月。
    21. Robert M.Kunst，1997年。"自回归过程中周期非平稳性的测试,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第18卷（2），第123-135页，3月。
    22. 阿贝辛格，蒂拉克，1994年。"确定性季节模型和虚假回归,"计量经济学杂志爱思唯尔，第61卷（2），第259-272页，4月。
    23. Hansen，Lars Peter&Sargent，Thomas J.，1993年。"理性预期模型中的季节性和近似误差,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第55卷（1-2），第21-55页。
    24. Phillips，P.C.B.和Ouliaris，S.，1988年。"使用主成分方法进行协整检验,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第12卷（2-3），第205-230页。
    25. Shigeyuki Hamori，2009年。"七国集团国家贸易账户的可持续性,"应用经济学快报《泰勒与弗朗西斯杂志》，第16卷（17），1691-1694页。
    26. J.B.Gupta，1965年。"世界金融和贸易数据的季节性（Caract–re saisonnier des don©es commerciales et financiales–res mondiales）（Estscinonalidad de los datos financialesy del commercio mundiales）,"国际货币基金组织工作人员文件Palgrave Macmillan，第12卷（3），第353-364页，11月。
    27. Franses，Philip Hans&Paap，Richard，2004年。"周期时间序列模型,"OUP目录,牛津大学出版社，编号9780199242030。
    28. H.Peter Boswijk和Philip Hans Franses，1996年。"周期自回归的单位根,"时间序列分析杂志Wiley Blackwell，第17卷（3），第221-245页，5月。
    29. 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels）和丹尼斯·奥斯本（Denise R.Osborn），2001年。"季节性时间序列的计量分析,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521565882。
    30. 拉莫斯，弗朗西斯科·里贝罗，2001年。"葡萄牙的出口、进口与经济增长：来自因果关系和协整分析的证据,"经济建模，爱思唯尔，第18卷（4），第613-623页，12月。
    31. Irandoust Manuchehr&Sjoo Boo，2000年。"经常账户对不可观测和可观测冲击的反应,"国际经济杂志《泰勒和弗朗西斯杂志》，第14卷（4），第41-57页。
    32. 埃里克·盖泽尔（Eric Ghysels），1990年。"单位根检验与季节调整的统计陷阱：以战后美国实际国民生产总值为例,"商业与经济统计杂志，美国统计协会，第8卷（2），第145-152页，4月。
    33. Lee，Hahn Shik，1992年。"协整和季节协整的极大似然推断,"计量经济学杂志爱思唯尔，第54卷（1-3），第1-47页。
    34. Soren Johansen，1988年。"协整向量的统计分析,"经济动力学与控制杂志爱思唯尔，第12卷（2-3），第231-254页。
    35. Paresh Kumar Narayan和Seema Narayan，2005年。"进出口是协整的吗？来自22个最不发达国家的证据,"应用经济学快报《泰勒与弗朗西斯杂志》，第12卷（6），第375-378页。
    36. 韦斯利·克莱尔·米切尔，1927年。"经济组织和商业周期,"NBER章节，单位：商业周期：问题及其设置，第61-188页，国家经济研究局。
    37. Robert M.Kunst，2009年。"季节单位根的非参数检验,"经济学系列233，高等研究院。
    38. 丹尼斯·奥斯本，1991年。"周期变化系数对季节时间序列过程的影响,"计量经济学杂志，爱思唯尔，第48卷（3），第373-384页，6月。
    39. 希勒贝格，斯文德，1995年。"季节单位根的测试是从一般到特殊还是从特殊到一般？,"计量经济学杂志爱思唯尔，第69卷（1），第5-25页，9月。
    40. Manuchehr Irandoust和Johan Ericsson，2004年。"进出口是协整的吗？国际比较,"计量经济学Wiley Blackwell，第55卷（1），第49-64页，2月。
    41. del Barrio Castro Tomás和Osborn Denise R，2011年。"周期积分的非参数检验,"时间序列计量经济学杂志De Gruyter，第3卷（1），第1-35页，2月。
    42. Olekalns，尼尔斯，1994年。"季节调整数据中单位根的测试,"经济学快报爱思唯尔，第45卷（3），第273-279页。
    43. 弗朗西斯，菲利普·汉斯，1994年。"一种建模单变量季节性时间序列的多变量方法,"计量经济学杂志爱思唯尔，第63卷（1），第133-151页，7月。
    44. Breitung，Jorg，2002年。"单位根的非参数检验与协整,"计量经济学杂志爱思唯尔，第108（2）卷，第343-363页，6月。
    45. 丹尼斯·奥斯本，1988年。"消费生命周期模型中的季节性和习惯持续性,"应用计量经济学杂志，John Wiley&Sons，Ltd.，第3卷（4），第255-266页，10月-D。
    46. Fontas Stilianos和Wu Jyh-Lin，1999年。"美国经常账户赤字真的可持续吗？,"国际经济杂志，《泰勒·弗朗西斯期刊》，第13卷（3），第51-58页。
    47. Dierk Herzer和Nowak-Lehmann Felicitas，2006年。"智利的进出口之间是否存在长期关系？,"应用经济学快报《泰勒与弗朗西斯杂志》，第13卷（15），第981-986页。
    完整参考文献 （包括与IDEAS上的项目不匹配的项目）

    引文

    引文由CitEc项目，订阅其RSS源用于此项目。
    作为


    引用人：

    1. 托马斯·德尔·巴里奥·卡斯特罗（Tomas del Barrio Castro）、玛丽亚姆·卡马雷罗（Mariam Camarero）和塞西利奥·塔马利特（Cecilio Tamarit），2013年。"欧元区国家的贸易平衡：均值变化的周期性一体化的自然案例研究,"工作文件1321年，巴伦西亚大学应用经济学II系。
    2. 玛丽亚姆·卡马雷罗（Mariam Camarero）和约塞普·利亚斯（Josep Lluís Carrion-i-Silvestre）以及塞西利奥·塔马利特（Cecilio Tamarit），2021年。"在多集成的OCDE CONTécnicas中，外部扇区的稳定性,"工作文件2112，巴伦西亚大学应用经济学系II。
    3. Tomás Barrio&Mariam Camarero&Cecilio Tamarit，2019年。"均值变化的周期积分检验,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第54卷（1），第45-75页，6月。

    最相关的项目

    这些是最常引用与本书相同作品的项目，也被与本书同样的作品引用。
    1. Tomás Barrio&Mariam Camarero&Cecilio Tamarit，2019年。"均值变化的周期积分检验,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第54卷（1），第45-75页，6月。
    2. 托马斯·德尔·巴里奥·卡斯特罗（Tomas del Barrio Castro）、玛丽亚姆·卡马雷罗（Mariam Camarero）和塞西利奥·塔马利特（Cecilio Tamarit），2013年。"欧元区国家的贸易平衡：均值变化的周期性一体化的自然案例研究,"工作文件1321年，巴伦西亚大学应用经济学II系。
    3. del Barrio Castro Tomás和Osborn Denise R，2011年。"周期积分的非参数检验,"时间序列计量经济学杂志De Gruyter，第3卷（1），第1-35页，2月。
    4. 卡马雷罗（Camarero）、玛丽亚姆（Mariam）和卡里翁·伊·西尔维斯特（Carrion-i-Silvestre）、约塞普·利亚斯（Josep Lluís）和塔马利特（Tamarit）、塞西利奥（Cecilio），2013年。"全球失衡与跨期外部预算约束：多元整合方法,"银行与金融杂志，爱思唯尔，第37卷（12），第5357-5372页。
    5. Pami Dua和Lokendra Kumawat，2005年。"印度宏观经济时间序列的季节性建模与预测,"工作文件136，德里经济学院发展经济中心。
    6. del Barrio Castro，Tomás，2021年。"周期集成过程间协整秩的检验,"MPRA纸106603，德国慕尼黑大学图书馆，2021年修订。
    7. del Barrio Castro，Tomás，2021年。"周期集成过程间协整秩的检验,"MPRA纸106603，德国慕尼黑大学图书馆，2021年修订。
    8. Svend Hylleberg，2006年。"季节性调整,"经济学工作论文2006年4月，奥胡斯大学经济与商业经济学系。
    9. Franses，Philip Hans&Dijk，Dick van&Opschoor，Anne，2014年。"商业和经济预测的时间序列模型,"剑桥图书,剑桥大学出版社，编号9780521520911。
    10. Zou，Nan&Politis，Dimitris N.，2021年。"周期变化下的Bootstrap季节单位根检验,"计量经济与统计爱思唯尔，第19卷（C），第1-21页。
    11. 玛丽亚姆·卡马雷罗（Mariam Camarero）和约塞普·利亚斯（Josep Lluís Carrion-i-Silvestre）以及塞西利奥·塔马利特（Cecilio Tamarit），2021年。"在多集成的OCDE CONTécnicas中，外部扇区的稳定性,"工作文件2112，巴伦西亚大学应用经济学系II。
    12. 威尔斯，J.M.，1997年。"美国时间序列的季节模式和长期趋势建模,"国际预测杂志爱思唯尔，第13卷（3），第407-420页，9月。
    13. 丹尼斯·奥斯本和保罗·罗德里格斯，2002年。"季节单位根检验的渐近分布：统一方法,"计量经济评论《泰勒与弗朗西斯杂志》，第21卷（2），第221-241页。
    14. Garg，Bhavesh&Prabheesh，K.P.，2021年。"在存在内生结构中断的情况下测试经常账户的跨期可持续性：来自最高赤字国家的证据,"经济建模，爱思唯尔，第97卷（C），第365-379页。
    15. del Barrio Castro，Tomás&Osborn，Denise R.，2023年。"周期积分和季节单位根,"MPRA纸117935，德国慕尼黑大学图书馆，2023年修订。
    16. Aviral Kumar Tiwari，2012年。"印度经常账户赤字可持续性的重新评估,"东南欧经济杂志东南欧和黑海地区经济大学协会，第10卷（1），第67-79页。
    17. Mark Evans，2006年。"1958-2004年美国地区废铁价格关系研究,"资源政策爱思唯尔，第31卷（2），第65-77页，6月。
    18. del Barrio Castro，Tomás&Osborn，Denise R.，2008年。"周期集成过程的协整,"计量经济学理论剑桥大学出版社，第24卷（1），第109-142页，2月。
    19. Politis，Dimitris，2016年。"季节异质性下的HEGY检验,"加州大学圣地亚哥分校，经济学工作论文系列qt2q4054kf，加州大学圣地亚哥分校经济系。
    20. 亚历山大·沃塞勒和恩佐·韦伯，2017年。"有中断时周期单位根的贝叶斯分析,"应用经济学《泰勒与弗朗西斯杂志》，第49卷（38），第3841-3862页，8月。

    有关此项目的更多信息

    关键词

    经常账户;时间序列;定期集成;周期协整;第14层;功能32;C22型;
    所有这些关键字.

    JEL公司分类：

    • 14层-国际经济学--贸易--贸易的实证研究
    • 功能32-国际经济学——国际金融——经常项目调整；短期资本流动
    • C22型-数学与定量方法——单方程模型；单变量时间序列模型；动态分位数回归；动态治疗效果模型；扩散过程

    统计

    访问和下载统计数据

    更正

    本网站上的所有材料均由各自的出版商和作者提供。您可以帮助纠正错误和遗漏。请求更正时，请提及此项目的句柄：RePEc:spr:empeco:v:49:y:2015:i:2:p:389-402。请参阅一般信息关于如何更正RePEc中的材料。

    如果您编写了此项目，但尚未在RePEc注册，我们鼓励您这样做在这里。这允许将您的个人资料链接到此项目。它还允许您接受我们不确定的该项目的潜在引用。

    如果CitEc公司识别了书目参考，但没有将RePEc中的项目链接到它，您可以帮助这个表格.

    如果你知道引用这一条的缺失条目，你可以通过以与上述相同的方式为每个引用条目添加相关引用来帮助我们创建这些链接。如果您是此项目的注册作者，您可能还需要检查您的RePEc作者服务个人资料，因为可能有一些引文等待确认。

    有关本项目的技术问题，或更正其作者、标题、摘要、书目或下载信息，请联系：Sonal Shukla或Springer Nature Abstracting and Indexing（以下电子邮件可用）。供应商的一般联系方式：http://www.springer.com网站.

    请注意，更正可能需要几周时间才能筛选出来各种RePEc服务。

    思想是一个经济学研究论文服务。RePEc使用各出版商提供的书目数据。