马尔可夫切换模型的分析导数

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引文

引用人：

1. Maddalena Cavicchioli，2021年。"混合GARCH模型的统计推断及其金融应用,"计算统计学施普林格，第36卷（4），第2615-2642页，12月。
2. Ryan Lemand，2003年。"新技术股票市场指数传染：VAR-dccMVGARCH方法,"计量经济学0307003，德国慕尼黑大学图书馆，2020年12月7日修订。
3. 西蒙·范·诺登（Simon van Norden）和罗伯特·维格福森（Robert Vigfuson），1996年。"体制转换模型，加拿大银行高斯程序指南,"员工工作文件96-3，加拿大银行。
   • 西蒙·范·诺登（Simon van Norden）和罗伯特·维格福森（Robert Vigfuson），1996年。"体制转换模型：加拿大银行高斯程序指南,"计量经济学9603004，德国慕尼黑大学图书馆。
4. Ryan Lemand，2003年。"NASDAQ-100和IT.CA波动性之间的传染效应：单变量和双变量转换方法,"计量经济学0307002，德国慕尼黑大学图书馆，2020年12月7日修订。
5. 约翰·默里（John Murray）、西蒙·范诺登（Simon van Norden）和罗伯特·维格福森（Robert Vigfuson），1996年。"加元的过度波动和投机泡沫：真实还是想象？,"技术报告76，加拿大银行。
6. 杨敏贤，2001。"Markov切换模型的闭式似然函数,"经济学快报爱思唯尔，第70卷（3），第319-326页，3月。
7. Ryan Lemand，2003年。"股市指数的时变相关性应该考虑在内吗？条件方差多元方法,"计量经济学0307004，德国慕尼黑大学图书馆，2020年12月7日修订。
8. 安德鲁·布莱克，2004年。"线性有理期望模型的解析导数,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第24卷（1），第77-96页，8月。

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• C6级-数学与定量方法——数学方法；规划模型；数学和仿真建模
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