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马尔可夫切换模型的分析导数

作者

上市的：
  • 杰夫盖博
  • 西蒙·范·诺登
  • 罗伯特·维富森

摘要

本文推导了一类具有马尔可夫状态转移概率的区域切换模型的解析梯度。此类模型通常通过最大似然方法进行估计，该方法需要似然函数相对于参数向量的导数。这些梯度通常通过数值技术进行计算。本文表明，分析梯度大大加快了最大似然估计的速度，并且没有损失准确性。其中包括一个示例程序列表。Dans cette etude，les auteurs derivent des gradients analytiques pour toute une category de models a change de changement de change de machine comportant des probabilits de transformation a la Markov，作者推导出的梯度分析方法为马尔可夫模型的政体成分的变化。一般情况下，Ces模型估计了最大装配方法的一个侧面，即装配功能所必需的衍生模型参数的关系。Les gradients sont habituellement计算技术数字的侧面。Les auteurs montrent que l’utilization de gradients analytiques accelere consideration Les evaluations effectives a ide des methods du maximum de vraisemblance，sans toutefore is nuire a leur precision.根据蒙特伦克梯度分析法，加速了一致性估计，从而影响了最大聚集方法。计划信息不受影响是四个最重要的。

建议引文

  • Jeff Gable、Simon van Norden和Robert Vigfuson，“未注明日期”。"马尔可夫切换模型的分析导数,"员工工作文件加拿大银行95-7。
    • 手柄：RePEc:bca:bocawp:95-7
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    此项目的其他版本：

    • 杰夫·盖博（Jeff Gable）和范·诺登（van Norden）、西蒙·维富森（Simon&Vigfuson）、罗伯特（Robert），1997年。"马尔可夫切换模型的分析导数,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第10卷（2），第187-194页，5月。

    引文

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    引用人：

    1. 西蒙·范·诺登（Simon van Norden）和罗伯特·维格福森（Robert Vigfuson），1996年。"体制转换模型，加拿大银行高斯程序指南,"员工工作文件96-3，加拿大银行。
    2. Ryan Lemand，2003年。"NASDAQ-100和IT.CA波动性之间的传染效应：单变量和双变量转换方法,"计量经济学0307002，德国慕尼黑大学图书馆，2020年12月7日修订。
    3. Maddalena Cavicchioli，2021年。"混合GARCH模型的统计推断及其金融应用,"计算统计学施普林格，第36卷（4），第2615-2642页，12月。
    4. 约翰·默里（John Murray）、西蒙·范诺登（Simon van Norden）和罗伯特·维格福森（Robert Vigfuson），1996年。"加元的过度波动和投机泡沫：真实还是想象？,"技术报告76，加拿大银行。
    5. 杨敏贤，2001。"Markov切换模型的闭式似然函数,"经济学快报爱思唯尔，第70卷（3），第319-326页，3月。
    6. Ryan Lemand，2003年。"股市指数的时变相关性应该考虑在内吗？条件方差多元方法,"计量经济学0307004，德国慕尼黑大学图书馆，2020年12月7日修订。
    7. Ryan Lemand，2003年。"新技术股票市场指数传染：VAR-dccMVGARCH方法,"计量经济学0307003，德国慕尼黑大学图书馆，2020年12月7日修订。
    8. 安德鲁·布莱克，2004年。"线性有理期望模型的解析导数,"计算经济学，施普林格；计算经济学学会，第24卷（1），第77-96页，8月。

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    • C6级-数学与定量方法——数学方法；规划模型；数学和仿真建模
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