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欧洲金融机构系统性风险的构成分析

作者

上市的:
  • 安娜·玛丽亚·菲奥里

    (米兰-比科卡大学)

  • 弗朗切斯科·波罗

    (热那亚大学)

摘要

系统性风险是一种复杂的多方面现象,需要从不同的角度加以解决。在这项工作中,我们提出了一种成分数据(CoDa)方法,用于分析2008年至2021年期间与主要欧洲国家相关的系统性风险的相对贡献分布。我们将与这些国家相对应的系统性风险度量表示为组成数据集的百分比份额或部分,并使用特定CoDa程序进行多元统计分析。拟议的方法为一些可变性模式和跨国关系提供了新的视角,这些模式和关系似乎与系统中系统风险部分的构成有关。

建议引用

  • 安娜·玛丽亚·菲奥里(Anna Maria Fiori)和弗朗西斯科·波罗(Francesco Porro),2023年。"欧洲金融机构系统性风险的构成分析,"财务年鉴施普林格,第19卷(3),第325-354页,9月。
  • 手柄:RePEc:kap:annfin:v:19:y:2023:i:3:d:10.1007_s10436-023-00427-0
    DOI:10.1007/s10436-023-00427-0
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    IDEAS上列出的参考文献

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    引文

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    作为


    引用人:

    1. Germa `a Coenders&N'uria Arimany Serrat,2023年。"行业层面的会计报表分析。轻柔地介绍作曲方法,"论文2305.16842,arXiv.org,2024年2月修订。

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    1. Germa `a Coenders&N'uria Arimany Serrat,2023年。"行业层面的会计报表分析。轻柔地介绍作曲方法,"论文2305.16842,arXiv.org,2024年2月修订。
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    13. repec:zbw:bofrdp:2018_013未在IDEAS上列出
    14. Jokivuolle,Esa&Tunaru,Radu&Vioto,Davide,2018年。"测试银行的系统风险差异,"芬兰银行研究讨论文件2018年13月,芬兰银行。
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