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巴塞尔资本监管进程增强了欧洲银行的弹性吗？

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本文分析了在巴塞尔资本监管进程的各个阶段，欧洲银行业安全性和稳健性的演变。在第一部分中，我们记录了随着巴塞尔进程的展开，各种系统性风险度量的演变。最引人注目的是，我们发现，以SRISK衡量的系统性风险敞口在欧洲上市银行中，最高五分之一的风险敞口急剧上升，第二个五分之一的风险敞口适度上升，其余三个五分之一的风险敞口大致保持不变。这一观察结果表明，巴塞尔进程成功地控制了大多数欧洲银行的系统性风险，但对最大的机构来说却没有。在第二部分中，我们分析了系统性风险的驱动因素。我们发现有力的证据表明，系统风险敞口（SRISK）的增加与确定信贷风险和市场风险的内部模型的实施密切相关。基于这一证据，次贷危机发现，尤其是规模最大、系统性更强的银行准备不足，缺乏恢复能力。在欧洲主权危机期间，这种情况甚至加剧了。银行联盟（Banking Union）尚未显著提高欧洲银行体系的安全性和稳健性。最后，低利率对整个银行范围内的系统性风险的贡献有很大影响。

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    关键词

    资本短缺;系统性风险;内部风险模型;弹性;分位数回归;
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    • E58型-宏观经济学和货币经济学——货币政策、中央银行、货币和信贷供应——中央银行及其政策
    • 第21组-金融经济学——金融机构和服务——银行；其他存款机构；小额金融机构；抵押贷款
    • 28国道-金融经济学---金融机构和服务---政府政策和监管
    • H12型-公共经济学——政府结构和范围——危机管理
    • N24气体-经济史--金融市场和制度--欧洲：1913-

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