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郭高岳;奥比安诺，简

鞅最优运输问题的计算方法。 （英语） 兹比尔1433.49043

附录申请。普罗巴伯。 29，第6号，3311-3347（2019）.
总结：我们开发了计算方法来求解鞅最优运输(交通运输部)问题&经典最优运输的一个版本，对运输的动力学有额外的鞅约束。我们证明了一般的多步骤多维，交通运输部这个问题可以通过一系列线性规划(有限合伙人)由边缘分布离散化和适当放宽鞅条件引起的问题。此外，我们建立了两种离散概率分布的通用方法，分别适用于我们可以针对这些分布计算积分或可以从中采样的情况。这些使我们的主要结果适用，并导致了一个可实现的数值格式来求解交通运输部问题。最后，针对实线上的一步模型，我们提供了收敛速度的估计，据我们所知，这在文献中是第一次。

引用于34文件

MSC公司：

49平方米25 最优控制中的离散逼近
60小时99 随机分析
90C08型 线性规划的特殊问题（运输、多指标、数据包络分析等）
60克46 鞅与经典分析
99年第49季度 流形和测量几何主题

关键词：

鞅最优运输;鞅松弛;稳健对冲;二元性;测量离散化;线性规划
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Guo}和textit{J.Obłoj}，Ann.Appl。普罗巴伯。29，第6号，3311--3347（2019；Zbl 1433.49043）
全文： 内政部 arXiv公司 欧几里得

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