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穆罕默德·埃达比;伊马德·法库里;尤塞夫·奥克宁

资产负债表最优多模式切换问题。 （英语） Zbl 1449.60082号

非洲。材料。 31,2号，219-236（2020）.
摘要：我们研究了一个与预期利润和成本现金流之间的权衡策略相关的有限期资产负债表最优多模式切换问题。该问题是以利润和成本收益的Snell包络线表示的，这两个包络线相互阻碍，并且我们充分刻画了最优策略。然后利用过程的Snell包络和反射倒向随机微分方程（简称RBSDE）之间的联系，求解该问题实际上是求解相关的RBSDE系统，对于该系统，我们使用近似方案证明了连续最小解的存在性。

MSC公司：

60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论
93E20型 最优随机控制
62第20页 统计学在经济学中的应用
91比99 数学经济学

关键词：

实物期权;反向SDE;Snell信封;停车时间;最佳切换;脉冲控制;资产负债表;并购
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Eddahbi}等人，非洲。材料31，编号2，219--236（2020；Zbl 1449.60082）
全文： 内政部

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