布阿勒姆·杰希切;赛义德·哈马德;亚历山大·波皮尔 有限时域最优多重切换问题。 （英语） Zbl 1196.60069号 SIAM J.控制优化。 48，第4期，2751-2770（2009）. 摘要：当系统的状态（包括切换成本）是一个一般自适应随机过程时，我们考虑了有限时间内的最优多重切换问题。该问题被描述为一个扩展的脉冲控制问题，并使用诸如过程的Snell包络和反射倒向随机微分方程等概率工具进行求解。最后，当系统的状态是马尔可夫过程时，我们证明了值函数的相关向量为具有互联障碍的变分不等式系统提供了粘性解。 引用于1审查引用于57文件 MSC公司： 60克40 停车时间；最优停车问题；赌博理论 93E20型 最优随机控制 62第20页 统计学在经济学中的应用 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 关键词：实物期权;倒向随机微分方程;Snell信封;停车时间;最佳切换;脉冲控制;变分不等式 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{B.Djehiche}等人，SIAM J.控制优化。48，编号42751-2770（2009年；兹bl 1196.60069） 全文： 内政部 arXiv公司