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华、雷

在具有上下全尾依赖性的二元copula上。 （英语） Zbl 1397.62181号

保险。数学。经济。 73, 94-104 (2017).
总结：Copula函数可以用于解释数据联合尾部中出现的各种依赖模式。我们提出了一个新的双参数二元copula族，它具有以下特征。首先，上下尾巴都能够解释全范围的尾巴依赖性。也就是说，每个尾部的依赖性可以在象限尾部独立性、中间尾部依赖性和通常尾部依赖性之间变化。其次，它可以捕捉相同或不同的上下尾部依赖模式。我们首先证明了全范围尾相关性质，然后得到了相应的极值copula。基于所提出的copula，有两个应用。第一个是建立金融市场之间的成对依赖模型。第二个是对损失和支出数据的上下尾部中出现的动态尾部依赖模式进行建模。

引用于1审查
引用于7文件

MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62G32型 极值统计；尾部推断
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用

关键词：

超几何函数；尾订单；中间尾依赖；象限尾翼独立性；通常的尾部依赖性；β素数尺度混合

软件：

Copula模型；量化风险管理
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\textit{L.Hua}，保险。数学。经济。73、94-104（2017；Zbl 1397.62181）
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