Li，海军;孙燕楠 多元分布重尾标度混合的尾相关性。 （英语） 兹比尔1179.62076 J.应用。普罗巴伯。 46，第4期，925-937（2009）. 摘要：多元分布的尾部相关性经常通过连接函数工具进行研究。我们开发了一种基于多元正则变分的通用方法来评估多变量分布的重尾尺度混合分布的尾部相关性，这些混合分布的copula是不可显式访问的。推导了尾部相关参数的可拓公式，得到了参数相对于重尾指数单调的一个充分条件。讨论了多元椭圆分布以说明结果。 引用于1审查引用于20文件 MSC公司： 62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线 62H10型 统计的多元分布 62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等） 关键词：尾部依赖性;沉重的尾巴;多元正则变分;连接线;危险率排序;多元椭圆分布 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Li}和textit{Y.Sun}，J.Appl。普罗巴伯。46，第4号，925--937（2009；Zbl 1179.62076） 全文： 内政部 参考文献： [1] Basrak，B.、Davis，R.A.和Mikosch，T.（2002年）。多元规则变化的特征。附录申请。探针。12 , 908–920. ·Zbl 1070.60011号 ·doi:10.1214/aoap/1031863174 [2] Basrak，B.、Davis，R.A.和Mikosch，T.（2002年）。GARCH过程的规则变化。斯托克。过程。申请。99 , 95–115. ·Zbl 1060.60033号 ·doi:10.1016/S0304-4149（01）00156-9 [3] Bingham，N.H.、Goldie，C.M.和Teugels，J.L.（1987）。定期变更。剑桥大学出版社·Zbl 0617.26001号 [4] Buhl，C.、Reich，C.和Wegmann，P.（2002）。回报风险和流动性风险之间的极端依赖性：对瑞士市场的分析。巴塞尔大学金融系技术代表。 [5] Embrechts，P.、Lindskog，F.和McNeil，A.（2003年）。用连接函数建模相关性并应用于风险管理。《金融重尾分布手册》，S.Rachev编辑，Elsevier，第329-384页。 [6] Fang，K.T.、Kotz，S.和Ng，K.W.（1990年）。对称多元及相关分布。查普曼和霍尔，伦敦·Zbl 0699.62048号 [7] Finkenstädt，B.和Rootzén，H.（2004）。金融、电信和环境的极端价值。查普曼和霍尔/CRC，纽约·Zbl 1020.00022号 [8] Frahm，G.（2006）。关于多元分布的极端依赖系数。统计师。探针。莱特。76 , 1470–1481. ·Zbl 1120.62035号 ·doi:10.1016/j.spl.2006.03.006 [9] Hartmann，P.、Straetmans，S.和de Vries，C.（2006）。银行体系稳定性。跨大西洋视角。《金融机构的风险》，芝加哥大学出版社，第133-192页。 [10] Hult，H.和Lindskog，F.（2002年）。椭圆分布中的多元极值、聚集和相关性。高级申请。探针。34 , 587–608. ·Zbl 1023.60021号 ·doi:10.1239/aap/1033662167 [11] Joe，H.（1997）。多元模型和依赖概念。查普曼和霍尔，伦敦·Zbl 0990.62517号 [12] Joe，H.、Li，H.和Nikoloulopoulos，A.K.（2009）。尾依赖函数和藤蔓连接函数。发表于《多元分析杂志》·Zbl 1177.62072号 [13] Klüppelberg，C.、Kuhn，G.和Peng，L.（2008）。多元尾部相关函数的半参数模型——渐近相关。扫描。J.统计。35 , 701–718. ·Zbl 1195.62070号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9469.2008.00602.x [14] Li，H.（2008）。存活马歇尔-奥尔金连接线的尾部依赖性比较。方法计算。申请。探针。10 , 39–54. ·Zbl 1142.62035号 ·doi:10.1007/s11009-007-9037-3 [15] Li，H.（2009）。多元极值分布的奥坦尾依赖性。《多元分析杂志》。100 , 243–256. ·Zbl 1151.62041号 ·doi:10.1016/j.jmva.2008.04.007 [16] McNeil，A.J.，Frey，R.，Embrechts，P.（2005）。定量风险管理。普林斯顿大学出版社·Zbl 1089.91037号 [17] Nelsen，R.B.（2006年）。《Copulas简介》，第2版。纽约州施普林格·Zbl 1152.62030 [18] Nikoloulopoulos，A.K.、Joe，H.和Li，H.（2009）。多元\（t\）copula的极值性质。极端12、129–148·Zbl 1223.62081号 ·doi:10.1007/s10687-008-0072-4 [19] Resnick，S.I.（1987）。极值、规则变化和点过程。纽约州施普林格·Zbl 0633.60001号 [20] Resnick，S.I.（2007）。重尾现象。纽约州施普林格·Zbl 1152.62029号 ·doi:10.1007/978-0-387-45024-7 [21] Schmidt，R.（2002）。椭圆轮廓分布的尾部依赖性。数学。方法。运营商。第55号决议，301-327·Zbl 1015.62052号 ·doi:10.1007/s001860200191 [22] Shaked，M.和Shanthikumar，J.G.（2007年）。随机订单。纽约州施普林格·Zbl 0806.62009年 [23] Sklar，A.（1959年）。划分维度和边界的函数。出版物。仪器统计。巴黎大学8，229–231·Zbl 0100.14202号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。