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姜慧;刘俊峰;王少晨

分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程参数估计的自归一化渐近性质。 （英语） Zbl 1419.62212号

斯托克。动态。 19，第3号，文章ID 1950018，29 p.（2019）.
摘要：在本文中，我们考虑分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程参数估计的自规范化渐近性质。得到了偏差不等式、Cramér型中等偏差和Berry-Essen界。主要方法包括多重Wiener-Itó积分的偏差不等式和中度偏差[P.专业，Probab。Surv公司。2, 448–505 (2005;Zbl 1189.60061号); 电子。J.概率。12, 966–988 (2007;Zbl 1127.60017号);M.舒尔特和C.塔勒，J.功能。分析。270，第6期，2223-2248（2016年；Zbl 1334.60032号)]以及大偏差的Delta方法[F.高和十、赵《Ann.Stat.39》，第2期，1211–1240（2011年；Zbl 1216.62027号)]. 对于应用，我们提出了两种检验统计量，可用于在漂移系数的假设检验中构造置信区间和拒绝域。结果表明，当使用建议的检验统计量时，II型误差趋向于零指数。

引用于12文件

理学硕士：

62米05 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
60层10 大偏差
62层25 参数公差和置信区域

关键词：

偏差不等式;分数Ornstein-Uhlenbeck过程;假设检验;最小二乘估计量;适度偏离原则;多重Wiener-Itó积分;置信区间

引文：

Zbl 1189.60061号;Zbl 1127.60017号;Zbl 1334.60032号;Zbl 1216.62027号
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\textit{H.Jiang}等人，Stoch。动态。19，第3号，文章ID 1950018，29 p.（2019；Zbl 1419.62212）
全文： 内政部

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