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雷纳塔斯·基齐斯;贾娜，多林;安吉尔·A·胡安。;奥努尔·波拉特;劳拉·卡维特;哈维尔·帕纳德罗

具有随机收益和噪声协方差的投资组合优化问题的模拟启发式算法。 （英语） Zbl 1511.91130号

计算。操作。物件。 139，文章ID 105631，13 p.（2022）.
摘要：投资组合优化问题的目标是通过为包含的资产分配权重，将预期投资组合回报的风险降至最低。随着可投资资产池的增长，并施加了额外的限制，问题变得NP-hard公司因此，元启发式通常用于解决富版本的大型实例。然而，元启发式并没有完全考虑随机回报和噪声协方差，这使得它们在金融市场高度不确定性的情况下变得不切实际。本文旨在通过提出一种模拟优化方法来缩小这一差距，特别是一种将可变邻域搜索元启发式与蒙特卡罗模拟相结合的模拟启发式算法，以处理建模为随机变量的随机收益和噪声协方差。在一个成熟的基准实例上进行的计算实验说明了我们的方法的优势，并分析了解决方案如何随着不同程度的随机性、最低要求回报以及获得超过投资者定义阈值的回报的概率而变化。

引用于2文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
90 C59 数学规划中的近似方法和启发式

关键词：

约束投资组合优化;元启发式;模拟;金融资产;可变邻域搜索;有偏随机化
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\textit{R.Kizys}等人，计算。操作。第139号决议，文章编号105631，13页（2022年；Zbl 1511.91130）
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