Chang，T.-J。;北卡罗来纳州米德。;J.E.比斯利。;Y.M.沙雷哈。 基数约束投资组合优化的启发式算法。 （英语） Zbl 1032.91074号 计算。操作。物件。 27，第13号，1271-1302（2000）. 摘要：我们考虑寻找与标准均值-方差投资组合优化模型相关的有效边界的问题。我们扩展了标准模型，以包括基数约束，该约束限制投资组合具有指定数量的资产，并对特定资产中持有的投资组合的比例施加限制（如果持有任何资产）。我们举例说明了当这些约束条件存在时，这一有效边界形状上出现的差异。我们提出了三种基于遗传算法、禁忌搜索和模拟退火的启发式算法来寻找基数约束的有效前沿。给出了五个数据集的计算结果，涉及多达225项资产。 引用于142文件 理学硕士： 91G10型 投资组合理论 90 C59 数学规划中的近似方法和启发式 90B50型 管理决策，包括多个目标 65千5 数值数学规划方法 关键词：计算结果;有效边界;标准均值-方差端口follo优化模型;基数约束;启发式算法;遗传算法;禁忌搜索算法;模拟退火 软件：禁忌搜索 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.J.Chang}等人，计算。操作。第27号决议，第13号，1271--1302（2000年；Zbl 1032.91074） 全文： 内政部 参考文献： [1] Markowitz，H.，《投资组合选择》，《金融杂志》，第77-91页（1952年） [2] Markowitz HM.投资组合选择：投资的有效多元化。纽约：威利出版社，1959年。；Markowitz HM.投资组合选择：投资的有效多元化。纽约：威利出版社，1959年。 [3] Mills，T.C.，《关于FT-SE每日收益的时间和分布特性的典型事实》，《应用金融经济学》，第7599-604页（1997年） [4] Dahl H、Meeraus A、Zenios SA。一些财务优化模型：I风险管理。收件人：Zenios SA，编辑。财务优化。1993年，第3-36页，剑桥：剑桥大学出版社。；Dahl H、Meeraus A、Zenios SA。一些财务优化模型：I风险管理。收件人：Zenios SA，编辑。财务优化。1993年，第3-36页，剑桥：剑桥大学出版社。 [5] Elton EJ、Gruber MJ。现代投资组合理论和投资分析。纽约：威利出版社，1995年。；Elton EJ、Gruber MJ。现代投资组合理论和投资分析。纽约：威利出版社，1995年。 [6] Rudd A，Rosenberg B。现实投资组合优化。在：Elton EJ，Gruber MJ编辑。投资组合理论，25年后。TIMS管理科学研究，第11卷。阿姆斯特丹：北荷兰，1979年。第21-46页。；Rudd A，Rosenberg B。现实投资组合优化。收录人：Elton EJ、Gruber MJ编辑。投资组合理论，25年后。TIMS管理科学研究，第11卷。阿姆斯特丹：北荷兰，1979年。第21-46页·Zbl 0409.90047号 [7] 科诺，H。；Yamazaki，H.，平均绝对偏差投资组合优化模型及其在东京股市的应用，管理科学，37119-531（1991） [8] Konno，H.，分段线性风险函数和投资组合优化，日本运筹学杂志，33139-156（1990）·Zbl 0706.90005号 [9] Simaan，Y.，《投资组合选择中的估计风险：均值-方差模型与均值-绝对偏差模型》，《管理科学》，第43期，第1437-1446页（1997年） [10] 科诺，H。；白川方明，H。；Yamazaki，H.，平均值绝对偏差加权投资组合优化模型，运筹学年鉴，45205-220（1993）·Zbl 0785.90014号 [11] 科诺，H。；铃木，K.I.，《均值-方差组合优化模型》，日本运筹学会杂志，38173-187（1995）·Zbl 0839.90012号 [12] 费林，B.R。；Wong，W.L。；Poon，M。；Chan，Y.C.，《下行风险优化方法中的投资组合选择——在香港股市的应用》，《国际系统科学杂志》，1921-1929年，第25期（1994年）·Zbl 0818.90007号 [13] Adcock，C.J。；Meade，N.，将交易成本纳入二次优化的简单算法，《欧洲运筹学杂志》，79，85-94（1994）·Zbl 0837.90010号 [14] Mulvey，J.M。；Vladimirou，H.，《财务规划问题的随机网络规划》，管理科学，381642-1664（1992）·Zbl 0825.90062号 [15] Yoshimoto，A.，《受交易成本影响的投资组合优化的均值-方差方法》，日本运筹学会杂志，39，99-117（1996）·Zbl 0851.90014号 [16] Bienstock D.混合整数二次规划问题族的计算研究。收录人：Balas E，Clausen J，编辑。整数规划和组合优化：第四届国际IPCO会议，丹麦哥本哈根，1995年5月，《计算机科学讲义》，第920卷。柏林：施普林格出版社，1995年。；Bienstock D.混合整数二次规划问题族的计算研究。收录人：Balas E，Clausen J，编辑。整数规划和组合优化：第四届国际IPCO会议，丹麦哥本哈根，1995年5月，《计算机科学讲稿》，第920卷。柏林：斯普林格出版社，1995年·Zbl 0855.90090号 [17] Bienstock，D.，混合整数二次规划问题族的计算研究，数学规划，74121-140（1996）·Zbl 0855.90090号 [18] GAMS开发公司。http://www.gams.com/modlib/libhtml/qp4.htm, 1999.; GAMS开发公司。http://www.gams.com/modlib/libhtml/qp4.htm, 1999. [19] Shiryaev AN，《概率论》，第二版，柏林：施普林格出版社，1996年。第235页。；Shiryaev AN，《概率》，第二版，柏林：施普林格出版社，1996年。第235页。 [20] 威尔克斯不锈钢。数学统计。纽约：威利出版社，1962年。第82页。；威尔克斯不锈钢。数学统计。纽约：威利出版社，1962年。第82页·Zbl 0173.45805号 [21] Borchers，B。；Mitchell，J.E.，混合整数非线性程序的改进分枝定界算法，计算机与运筹学，21359-367（1994）·Zbl 0797.90069号 [22] Borchers，B。；Mitchell，J.E.，《0-1混合整数非线性程序的分支定界和外近似算法的计算比较》，计算机与运筹学研究，24699-701（1997）·Zbl 0894.90114号 [23] Floudas CA。非线性和混合整数优化：基础和应用。牛津：牛津大学出版社，1995年。；Floudas CA。非线性和混合整数优化：基础和应用。牛津：牛津大学出版社，1995年·Zbl 0886.90106号 [24] Hansen，P。；Jaumard，B。；Mathon，V.，约束非线性0-1规划，ORSA计算杂志，5，97-119（1993）·Zbl 0777.90033号 [25] Lee EK，Mitchell JE。并行分支定界框架中点间SQP算法的计算经验。工作文件可从美国特洛伊伦斯勒理工学院数学科学系第二作者处获得，纽约州特洛伊12180-3590，1997年。；Lee EK，Mitchell JE。并行分支定界框架中点间SQP算法的计算经验。工作文件可从美国纽约州特洛伊市伦斯勒理工学院数学科学系第二作者处获得，邮编：12180-3590，1997。 [26] Speranza，M.G.，《米兰股市投资组合优化模型的启发式算法》，计算机与运筹研究，23433-441（1996）·Zbl 0849.90015号 [27] Mansini R，Speranza MG。最小交易批量投资组合问题的启发式算法。Dip第二作者提供的工作文件。di Metodi Quantitativi，布雷西亚大学，C.da.S Chiara 48/b，25122布雷西亚，意大利，1997年。；Mansini R，Speranza MG。最小交易批量投资组合问题的启发式算法。Dip第二作者提供的工作文件。di Metodi Quantitativi，布雷西亚大学，C.da.S Chiara 48/b，25122 Brescia，意大利。 [28] Kellerer H、Mansini R、Speranza MG。关于选择具有固定成本和最小交易量的投资组合。第三作者在Dip上提供的工作文件。di Metodi Quantitativi，布雷西亚大学，C.da.S Chiara 48/b，25122 Brescia，意大利，1997年。；Kellerer H、Mansini R、Speranza MG。关于选择具有固定成本和最小交易量的投资组合。第三作者在Dip上提供的工作文件。di Metodi Quantitativi，布雷西亚大学，C.da.S Chiara 48/b，25122 Brescia，意大利。 [29] Young，M.R.，带线性规划解的极小极大投资组合选择规则，《管理科学》，44673-683（1998）·Zbl 0999.91043号 [30] 荷兰JH。自然和人工系统中的适应性：生物学、控制和人工智能应用的入门分析。密歇根州：密歇根大学出版社，1975年。；荷兰JH。自然和人工系统中的适应：生物学、控制和人工智能应用的介绍性分析。密歇根：密歇根大学出版社，1975年·Zbl 0317.68006号 [31] Bäck T，Fogel DB，Michalewicz Z，编辑。进化计算手册。牛津：牛津大学出版社，1997年。；Bäck T，Fogel DB，Michalewicz Z，编辑。进化计算手册。牛津：牛津大学出版社，1997年·Zbl 0883.68001号 [32] Mitchell M.遗传算法简介。马萨诸塞州剑桥：麻省理工学院出版社，1996年。；Mitchell M.遗传算法简介。马萨诸塞州剑桥：麻省理工学院出版社，1996年·Zbl 0906.68113号 [33] 里夫斯·CR，编辑。组合问题的现代启发式技术。牛津：布莱克威尔科学出版社，1993年。；里夫斯·CR，编辑。组合问题的现代启发式技术。牛津：Blackwell Scientific Publications，1993年·Zbl 0942.90500 [34] Reeves，C.R.，《面向运筹学研究者的遗传算法》，《信息计算杂志》，第9期，第231-250页（1997年）·Zbl 0893.90145号 [35] Arnone，S。；Loraschi，A。；Tettamanzi，A.，《投资组合选择的遗传方法》，《神经网络世界》，第6597-604页（1993年） [36] Loraschi A、Tettamanzi A、Tomassini M、Verda P.分布式遗传算法及其在投资组合选择问题中的应用。编辑：Pearson DW，Steele NC，Albrecht RF，编辑。人工神经网络和遗传算法，1995年。第384-87页。；Loraschi A、Tettamanzi A、Tomassini M、Verda P.分布式遗传算法及其在投资组合选择问题中的应用。收件人：Pearson DW、Steele NC、Albrecht RF编辑。人工神经网络和遗传算法，1995年。第384-87页。 [37] 比斯利，J.E。；Chu，P.C.，集覆盖问题的遗传算法，《欧洲运筹学杂志》，94392-404（1996）·Zbl 0953.90565号 [38] 楚，P.C。；Beasley，J.E.，多维背包问题的遗传算法，启发式杂志，463-86（1998）·Zbl 0913.90218号 [39] Glover，F.，《整数编程的未来路径和与人工智能的链接》，计算机与运筹学，13，533-549（1986）·Zbl 0615.90083号 [40] Hansen P.组合规划的最陡上升-最温和下降启发式。1986年在意大利卡普里举行的组合优化数值方法大会上发表。；Hansen P.组合规划的最陡上升-最温和下降启发式。在组合优化中的数值方法大会上发表，意大利卡普里，1986年。 [41] Aarts EHL，Lenstra JK，编辑。组合优化中的局部搜索。纽约：威利出版社，1997年。；Aarts EHL，Lenstra JK，编辑。组合优化中的局部搜索。纽约：威利出版社，1997年·Zbl 0869.00019号 [42] Glover FW，Laguna M.Tabu搜索。Dordrecht:Kluwer学术出版社，1997年。；Glover FW，Laguna M.Tabu搜索。多德雷赫特：Kluwer学术出版社，1997年·Zbl 0930.90083号 [43] Glover F，Mulvey JM，Hoyland K。使用带可变尺度的禁忌搜索解决金融中的动态随机控制问题。收录人：奥斯曼·IH，凯利·JP，编辑。元神经科学：理论与应用。多德雷赫特：Kluwer学术出版社，1996年。第429-48页。；Glover F，Mulvey JM，Hoyland K。使用带可变尺度的禁忌搜索解决金融中的动态随机控制问题。收录人：奥斯曼·IH，凯利·JP，编辑。元神经科学：理论与应用。多德雷赫特：Kluwer学术出版社，1996年。第429-48页·Zbl 0877.90008号 [44] 北卡罗来纳州大都会。；罗森布鲁斯，A.W。；Rosenbluth，M.N。；出纳员，A.H。；Teller，E.，用快速计算机器计算状态方程，化学物理杂志，211087-1092（1953）·Zbl 1431.65006号 [45] 柯克帕特里克，S。；盖拉特，C.D。；Vecchi，M.P.，《模拟退火优化》，《科学》，220671-680（1983）·Zbl 1225.90162号 [46] Cerny，V.，旅行推销员问题的热力学方法——一种有效的模拟算法，最优化理论与应用杂志，45，41-51（1985）·Zbl 0534.90091号 [47] Beasley，J.E.，OR-通过电子邮件分发测试问题的库，运筹学学会杂志，411069-1072（1990） [48] Beasley，J.E.，《通过互联网获取测试问题》，《全球优化杂志》，第8期，第429-433页（1996年）·Zbl 0848.90126号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。